Сравнение MTX.DE с BA.L
MTX.DE (MTU Aero Engines AG) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTX.DE returned 15.30%/yr vs 17.25%/yr for BA.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTX.DE и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTX.DE торгуется в EUR, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTX.DE показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции MTX.DE уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 15.30% против 17.25% соответственно.
MTX.DE
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 15.30%
BA.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 15.62%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам MTX.DE и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -14.42% | 11.09% | 66.35% | -2.07% | 13.97% | -15.38% | -13.88% | 63.01% | 7.83% | 38.02% |
BA.L BAE Systems plc | 12.81% | 44.19% | 10.99% | 36.13% | 52.62% | 25.22% | -14.21% | 36.60% | -17.77% | -3.65% |
Correlation
The correlation between MTX.DE and BA.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTX.DE vs. BA.L — Ранг доходности на риск
MTX.DE
BA.L
Сравнение MTX.DE c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTX.DE) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTX.DE | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.19 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.39 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTX.DE | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.21 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MTX.DE и BA.L
Максимальная просадка MTX.DE за все время составила -73.91%, что больше максимальной просадки BA.L в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTX.DE и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTX.DE | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.91% | -55.18% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -21.87% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -21.87% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -21.87% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.85% | -42.10% | -20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -17.92% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -17.78% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 10.23% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTX.DE и BA.L
MTU Aero Engines AG (MTX.DE) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что MTX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTX.DE | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 10.08% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 24.20% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 30.46% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 26.51% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 26.30% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTX.DE и BA.L
Дивидендная доходность MTX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BA.L в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 0.72% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.20% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 1.61% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTX.DE и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTX.DE and BA.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTX.DE и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор