PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXENS.PA с MTX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXENS.PA с MTX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXENS.PA (Exosens) and MTX.DE (MTU Aero Engines AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts, MTX.DE in Aerospace & Defense. Over the past year, EXENS.PA returned 40.49% vs -14.11% for MTX.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXENS.PA и MTX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exosens (EXENS.PA) и MTU Aero Engines AG (MTX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXENS.PA показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у MTX.DE с доходностью -14.42%.

EXENS.PA

1 день
1.38%
1 месяц
-3.47%
С начала года
29.90%
6 месяцев
35.35%
1 год
40.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTX.DE

1 день
2.24%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-14.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.81%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXENS.PA и MTX.DE

2026 (YTD)20252024
EXENS.PA
Exosens		29.90%149.94%-13.64%
MTX.DE
MTU Aero Engines AG		-14.42%11.09%40.80%

Correlation

The correlation between EXENS.PA and MTX.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exosens

MTU Aero Engines AG

Часто сравнивают с EXENS.PA:
EXENS.PA с IDR.MCEXENS.PA с KOG.OLEXENS.PA с CHG.LEXENS.PA с EXA.PAEXENS.PA с BA.LEXENS.PA с BAB.LEXENS.PA с HO.PA
Часто сравнивают с MTX.DE:
MTX.DE с PLMTX.DE с PKEMTX.DE с SPYMTX.DE с KOG.OLMTX.DE с AM.PAMTX.DE с AIR.PAMTX.DE с BA.L

Доходность на риск

EXENS.PA vs. MTX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXENS.PA
Ранг доходности на риск EXENS.PA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXENS.PA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXENS.PA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXENS.PA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXENS.PA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXENS.PA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MTX.DE
Ранг доходности на риск MTX.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTX.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTX.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTX.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTX.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTX.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXENS.PA c MTX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exosens (EXENS.PA) и MTU Aero Engines AG (MTX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXENS.PAMTX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.44

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-0.45

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.47

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

-1.16

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXENS.PA vs. MTX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXENS.PA на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MTX.DE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXENS.PA и MTX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXENS.PAMTX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.44

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.44

+0.98

Просадки

Сравнение просадок EXENS.PA и MTX.DE

Максимальная просадка EXENS.PA за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки MTX.DE в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXENS.PA и MTX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXENS.PAMTX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-73.91%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.36%

-31.29%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-24.37%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-15.71%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

12.70%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EXENS.PA и MTX.DE

Exosens (EXENS.PA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с MTU Aero Engines AG (MTX.DE) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что EXENS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXENS.PAMTX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.77%

13.02%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.92%

28.29%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.17%

33.32%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.08%

31.09%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

34.41%

+12.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXENS.PA и MTX.DE

Дивидендная доходность EXENS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MTX.DE в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXENS.PA
Exosens		0.48%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTX.DE
MTU Aero Engines AG		1.20%0.62%0.62%1.64%1.04%0.70%1.61%1.12%1.45%1.27%1.55%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXENS.PA и MTX.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exosens и MTU Aero Engines AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXENS.PA and MTX.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXENS.PA и MTX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор