Сравнение KOG.OL с BA.L
KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KOG.OL returned 37.36%/yr vs 19.10%/yr for BA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOG.OL и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOG.OL торгуется в NOK, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOG.OL показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции KOG.OL превзошли акции BA.L по среднегодовой доходности: 37.36% против 19.10% соответственно.
KOG.OL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- -15.31%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 60.83%
- 10 лет*
- 37.36%
BA.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам KOG.OL и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 19.02% | 2.13% | 178.46% | 27.75% | 89.52% | 67.42% | 36.75% | 19.37% | -8.77% | 24.08% |
BA.L BAE Systems plc | 3.40% | 44.87% | 16.58% | 46.00% | 59.55% | 19.51% | -8.68% | 35.53% | -17.02% | 4.43% |
Correlation
The correlation between KOG.OL and BA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.21 |
Over the past year, KOG.OL and BA.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOG.OL vs. BA.L — Ранг доходности на риск
KOG.OL
BA.L
Сравнение KOG.OL c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOG.OL | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.42 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.91 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOG.OL | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.75 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KOG.OL и BA.L
Максимальная просадка KOG.OL за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки BA.L в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOG.OL и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOG.OL | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -54.34% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -23.33% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -23.33% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -23.33% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -36.28% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -19.57% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -16.47% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 10.27% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOG.OL и BA.L
Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что KOG.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOG.OL | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 10.10% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 23.16% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 29.20% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 26.28% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 25.32% | +8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOG.OL и BA.L
Дивидендная доходность KOG.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности BA.L в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 0.72% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOG.OL и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOG.OL and BA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOG.OL и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор