Сравнение FII.PA с EXENS.PA
FII.PA (Lisi S.A) and EXENS.PA (Exosens) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FII.PA in Aerospace & Defense, EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, FII.PA returned 92.88% vs 39.09% for EXENS.PA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FII.PA и EXENS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FII.PA показывает доходность 22.95%, что значительно ниже, чем у EXENS.PA с доходностью 29.90%.
FII.PA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 28.27%
- 1 год
- 92.88%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 11.89%
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FII.PA и EXENS.PA
Correlation
The correlation between FII.PA and EXENS.PA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FII.PA vs. EXENS.PA — Ранг доходности на риск
FII.PA
EXENS.PA
Сравнение FII.PA c EXENS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lisi S.A (FII.PA) и Exosens (EXENS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FII.PA | EXENS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.79 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 4.01 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FII.PA | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.85 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.42 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FII.PA и EXENS.PA
Максимальная просадка FII.PA за все время составила -78.16%, что больше максимальной просадки EXENS.PA в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FII.PA и EXENS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FII.PA | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.16% | -25.04% | -53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -22.36% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -13.66% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -8.34% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 9.71% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FII.PA и EXENS.PA
Текущая волатильность для Lisi S.A (FII.PA) составляет 8.46%, в то время как у Exosens (EXENS.PA) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что FII.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXENS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FII.PA | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 14.77% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 34.92% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.17% | 47.17% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.03% | 47.08% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.47% | 47.08% | -8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FII.PA и EXENS.PA
Дивидендная доходность FII.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности EXENS.PA в 0.48%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FII.PA и EXENS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lisi S.A и Exosens. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FII.PA and EXENS.PA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FII.PA и EXENS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор