Сравнение IDR.MC с EXA.PA
IDR.MC (Indra A) and EXA.PA (Exail Technologies) are both stocks. IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology), while EXA.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IDR.MC returned 19.36%/yr vs 24.49%/yr for EXA.PA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR.MC и EXA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR.MC показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у EXA.PA с доходностью 64.17%. За последние 10 лет акции IDR.MC уступали акциям EXA.PA по среднегодовой доходности: 19.36% против 24.49% соответственно.
IDR.MC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 69.82%
- 5 лет*
- 51.82%
- 10 лет*
- 19.36%
EXA.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 87.39%
- 3 года*
- 96.37%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 24.49%
Сравнение доходности по годам IDR.MC и EXA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 12.07% | 186.12% | 23.62% | 34.32% | 13.68% | 36.39% | -31.43% | 23.62% | -27.79% | 9.56% |
EXA.PA Exail Technologies | 64.17% | 369.47% | -10.05% | -1.93% | 21.98% | 75.06% | -24.06% | 106.52% | -45.24% | -25.84% |
Correlation
The correlation between IDR.MC and EXA.PA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1998 г. | 0.15 |
Over the past year, IDR.MC and EXA.PA have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR.MC vs. EXA.PA — Ранг доходности на риск
IDR.MC
EXA.PA
Сравнение IDR.MC c EXA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Exail Technologies (EXA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDR.MC | EXA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.91 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 3.82 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDR.MC | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IDR.MC и EXA.PA
Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -68.69%, что меньше максимальной просадки EXA.PA в -85.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и EXA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR.MC | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.69% | -85.70% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -42.72% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -42.72% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -42.72% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.01% | -68.17% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -10.08% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -36.21% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 21.55% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR.MC и EXA.PA
Текущая волатильность для Indra A (IDR.MC) составляет 10.99%, в то время как у Exail Technologies (EXA.PA) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR.MC | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 19.71% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 45.86% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 65.55% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 46.70% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 42.07% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR.MC и EXA.PA
Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
IDR.MC Indra A | 0.46% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR.MC и EXA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Exail Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDR.MC and EXA.PA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и EXA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор