Сравнение BA.L с KOG.OL
BA.L (BAE Systems plc) and KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 51.08%/yr for KOG.OL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и KOG.OL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как KOG.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KOG.OL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у KOG.OL с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции BA.L уступали акциям KOG.OL по среднегодовой доходности: 18.87% против 51.08% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
KOG.OL
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- -17.02%
- 3 года*
- 55.04%
- 5 лет*
- 61.11%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам BA.L и KOG.OL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 22.36% | 10.25% | 170.42% | 17.40% | 90.16% | 70.47% | 103.71% | 25.29% | 17.54% | 38.50% |
Correlation
The correlation between BA.L and KOG.OL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.27 |
Over the past year, BA.L and KOG.OL have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. KOG.OL — Ранг доходности на риск
BA.L
KOG.OL
Сравнение BA.L c KOG.OL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | KOG.OL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.42 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.76 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и KOG.OL
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, примерно равная максимальной просадке KOG.OL в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и KOG.OL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -43.20% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -40.97% | +19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -40.97% | +19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -40.97% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -43.20% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -29.58% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.34% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 22.52% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и KOG.OL
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.48%, в то время как у Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOG.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 10.66% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 33.51% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 46.33% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 38.99% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 39.07% | -14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и KOG.OL
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности KOG.OL в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 2.75% | 4.80% | 5.47% | 12.89% | 18.41% | 5.24% | 35.47% | 9.06% | 13.85% | 14.29% | 19.65% | 16.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и KOG.OL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BA.L and KOG.OL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и KOG.OL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор