Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerТранзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 16 июн. 2026 г. | Куп. | Gilead Sciences, Inc. | 135 | $125.50 |
| 11 июн. 2026 г. | Куп. | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 6820 | $100.59 |
| 3 июн. 2026 г. | Куп. | The Charles Schwab Corporation | 150 | $87.00 |
| 28 мая 2026 г. | Куп. | RTX Corporation | 100 | $179.65 |
| 11 мая 2026 г. | Куп. | Becton, Dickinson and Company | 200 | $144.00 |
| 4 мая 2026 г. | Куп. | Berkshire Hathaway Inc. | 100 | $472.00 |
| 1 мая 2026 г. | Куп. | Ford Motor Company | 1000 | $11.85 |
| 27 апр. 2026 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 65 | $417.43 |
| 14 апр. 2026 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 200 | $391.53 |
| 13 апр. 2026 г. | Куп. | Vanguard Total International Stock ETF | 1000 | $80.64 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EMK Traditional IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.21% | 0.90% | 8.39% | 9.53% | 24.06% | 18.94% | 12.24% | 13.61% |
Портфель EMK Traditional IRA | -0.56% | 1.31% | 5.66% | 6.64% | 16.44% | 60.17% | 35.02% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AEP American Electric Power Company, Inc. | -1.14% | 0.46% | 12.93% | 13.52% | 30.22% | 19.06% | 13.29% | 10.49% |
ALL The Allstate Corporation | -0.64% | 0.73% | 7.59% | 7.11% | 14.09% | 28.64% | 15.04% | 15.32% |
BA The Boeing Company | -0.82% | 2.28% | 3.92% | 9.35% | 12.67% | 0.85% | -1.01% | 6.66% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -2.45% | 0.18% | -5.93% | -6.55% | 8.60% | -9.60% | -3.49% | 2.67% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | -1.50% | -2.42% | 11.38% | 12.67% | 21.52% | 20.61% | — | — |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -1.14% | -3.54% | 4.76% | 5.53% | 22.89% | -1.35% | 0.33% | 1.01% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.74% | 0.59% | -2.26% | -2.58% | 1.61% | 13.24% | 12.38% | 13.32% |
C Citigroup Inc. | 0.55% | 17.46% | 24.44% | 30.28% | 90.07% | 48.76% | 20.38% | 16.40% |
CARR Carrier Global Corporation | -2.33% | 7.72% | 32.54% | 33.66% | 1.36% | 15.71% | 10.66% | — |
CCL Carnival Corporation & Plc | -3.20% | 20.07% | -1.01% | 7.86% | 29.86% | 24.15% | 1.42% | -3.30% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +198.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EMK Traditional IRA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2024 г. с доходностью +186.3%, в то время как худший день был 2 янв. 2019 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 2.03% | -3.07% | 3.64% | 0.70% | -0.07% | 5.66% | ||||||
| 2025 | 5.30% | 0.16% | -3.27% | -2.56% | 3.49% | 3.50% | -0.40% | 3.67% | 0.42% | 0.15% | 1.78% | 1.74% | 14.49% |
| 2024 | 1.08% | 3.66% | 3.46% | -3.39% | 3.17% | 1.14% | 2.92% | 2.63% | 0.59% | -1.95% | 198.91% | -5.60% | 221.18% |
| 2023 | 3.30% | -2.99% | 1.20% | 1.71% | -2.71% | 5.26% | 2.70% | -1.75% | -3.40% | -2.82% | 6.42% | 4.67% | 11.45% |
| 2022 | -2.32% | -0.99% | 3.11% | -5.61% | 1.68% | -6.84% | 5.95% | -2.92% | -6.81% | 8.92% | 5.61% | -3.48% | -5.11% |
| 2021 | 1.77% | 2.46% | 4.19% | 3.71% | 2.32% | 0.93% | 0.80% | 2.40% | -3.57% | 4.79% | -3.18% | 6.05% | 24.60% |
Метрики бенчмарка
EMK Traditional IRA has an annualized alpha of 18.81%, beta of 0.85, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2018.
- This portfolio captured 114.15% of S&P 500 Index gains but only 89.52% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.06 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.81%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 114.15%
- Участие в снижении
- 89.52%
Комиссия
Комиссия EMK Traditional IRA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMK Traditional IRA имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EMK Traditional IRA и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.94 | -0.03 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.64 | +0.13 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.65 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 11.88 | +0.55 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 84 | 1.66 | 2.45 | 1.30 | 3.34 | 8.25 |
ALL The Allstate Corporation | 61 | 0.60 | 0.96 | 1.12 | 1.23 | 3.18 |
BA The Boeing Company | 53 | 0.39 | 0.81 | 1.10 | 0.51 | 1.15 |
BDX Becton, Dickinson and Company | 50 | 0.34 | 0.77 | 1.08 | 0.38 | 0.86 |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 63 | 1.86 | 2.58 | 1.34 | 3.51 | 11.22 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 69 | 0.86 | 1.42 | 1.17 | 1.94 | 4.27 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 42 | 0.11 | 0.25 | 1.03 | 0.17 | 0.36 |
C Citigroup Inc. | 95 | 3.21 | 3.82 | 1.49 | 6.13 | 17.68 |
CARR Carrier Global Corporation | 40 | 0.04 | 0.30 | 1.04 | 0.04 | 0.06 |
CCL Carnival Corporation & Plc | 62 | 0.63 | 1.26 | 1.15 | 1.02 | 2.05 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EMK Traditional IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 3.81% | 4.67% | 3.04% | 2.90% | 3.48% | 2.21% | 2.32% | 6.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $8,484.50 | $8,195.21 | $29,530.24 | $7,846.40 | $12,799.54 | $2,896.07 | $69,751.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $140.00 | $20,442.44 | $0.00 | $140.00 | $6,988.58 | $0.00 | $150.00 | $6,399.01 | $348.17 | $11,068.15 | $106,933.99 | $152,610.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,017.49 | $0.00 | $0.00 | $675.25 | $0.00 | $0.00 | $601.06 | $0.00 | $3,209.13 | $78,083.45 | $84,586.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,504.68 | $0.00 | $0.00 | $664.98 | $0.00 | $0.00 | $550.50 | $0.00 | $0.00 | $3,189.09 | $5,909.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1,511.68 | $0.00 | $0.00 | $446.67 | $0.00 | $0.00 | $401.33 | $0.00 | $0.00 | $1,975.45 | $4,335.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $845.83 | $0.00 | $0.00 | $387.26 | $0.00 | $0.00 | $382.78 | $0.00 | $0.00 | $3,462.99 | $5,078.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EMK Traditional IRA показал максимальную просадку в 48.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.
Текущая просадка EMK Traditional IRA составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.32%март 2020 г. | 1y 6mo | 1y 5mo | 3y 4dавг. 2018 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.06%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 9mo 25d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.19%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.00%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.84%февр. 2018 г. | 15d | 6mo 14d | 6mo 29dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 73, при этом эффективное количество активов равно 12.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция EMK Traditional IRA с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.89 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFIAX: 1.00, а самая низкая у SGOV: -0.02.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю EMK Traditional IRA
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в EMK Traditional IRA есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации