PortfoliosLab logo
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US92206C7149

CUSIP

92206C714

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

20 сент. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 Value Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VONV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONV: 0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Russell 1000 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.71%
368.01%
VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Russell 1000 Value ETF показал доход в -3.15% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Russell 1000 Value ETF составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.


VONV

С начала года

-3.15%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-5.65%

1 год

4.88%

5 лет

13.20%

10 лет

7.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VONV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.48%0.54%-2.85%-5.10%-3.15%
20240.01%3.64%5.04%-4.26%3.24%-0.99%5.03%2.71%1.42%-1.12%6.42%-6.85%14.28%
20235.08%-3.62%-0.42%1.60%-3.84%6.58%3.54%-2.72%-3.83%-3.57%7.55%5.61%11.40%
2022-2.50%-1.13%2.83%-5.66%2.05%-8.81%6.53%-3.03%-8.50%10.04%6.29%-4.03%-7.65%
2021-0.86%6.05%5.93%3.96%2.32%-1.18%0.76%2.05%-3.53%5.09%-3.59%6.46%25.28%
2020-2.13%-9.68%-17.17%11.28%3.55%-0.76%3.91%4.18%-2.52%-1.08%13.28%3.73%2.71%
20197.86%3.15%0.61%3.53%-6.41%7.16%0.81%-3.00%3.72%1.35%3.12%2.65%26.48%
20183.78%-4.84%-1.62%0.21%0.66%0.21%3.89%1.49%0.21%-5.25%2.95%-9.54%-8.45%
20170.71%3.49%-1.04%-0.17%-0.10%1.62%1.32%-1.17%2.93%0.75%3.05%1.55%13.59%
2016-5.33%0.10%7.25%1.84%1.62%0.82%2.91%0.76%-0.14%-1.54%5.67%2.49%17.08%
2015-3.86%4.77%-1.39%0.89%1.45%-2.29%0.48%-5.81%-3.19%7.60%0.47%-2.24%-3.81%
2014-3.61%4.23%2.57%0.81%1.50%2.49%-1.57%3.61%-2.03%2.16%2.05%0.56%13.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VONV составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VONV: 0.42
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VONV: 0.69
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VONV: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VONV: 0.43
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VONV: 1.68
^GSPC: 1.82

Vanguard Russell 1000 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.43
VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Russell 1000 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.65$1.60$1.52$1.48$1.23$1.35$1.38$1.24$1.18$1.17$1.02$0.96

Дивидендный доход

2.10%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 1000 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.60
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.46$1.52
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$1.48
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.23
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.39$1.35
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$1.38
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$1.24
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.18
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$1.17
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$1.02
2014$0.19$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.78%
-12.50%
VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Russell 1000 Value ETF показал максимальную просадку в 38.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Russell 1000 Value ETF составляет 9.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.21%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-20.97%2 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.10913 мар. 2012 г.216
-18.87%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.483
-18.28%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-16.11%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.264

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Russell 1000 Value ETF составляет 11.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
14.04%
VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)