- ISIN
- US92206C7149
- CUSIP
- 92206C714
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 20 сент. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $22B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 791K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $86.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) прибавил 22.8% с начала года. Текущая цена акции VONV — $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VONV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,758.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) показал доход в 22.76% с начала года и 33.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VONV составила 11.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Russell 1000 Value ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- 15.96%
- С начала года
- 22.76%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 12.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VONV по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VONV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 2.59% | -4.88% | 8.21% | 2.95% | 2.20% | 3.87% | 1.77% | 22.76% | ||||
| 2025 | 4.48% | 0.54% | -2.85% | -3.20% | 3.64% | 3.40% | 0.69% | 3.14% | 1.45% | 0.47% | 2.65% | 0.67% | 15.81% |
| 2024 | 0.01% | 3.64% | 5.04% | -4.26% | 3.24% | -0.99% | 5.03% | 2.71% | 1.42% | -1.12% | 6.42% | -6.85% | 14.28% |
| 2023 | 5.08% | -3.62% | -0.42% | 1.60% | -3.85% | 6.58% | 3.54% | -2.72% | -3.83% | -3.57% | 7.55% | 5.61% | 11.40% |
| 2022 | -2.50% | -1.13% | 2.83% | -5.66% | 2.05% | -8.81% | 6.53% | -3.03% | -8.50% | 10.04% | 6.29% | -4.03% | -7.65% |
| 2021 | -0.86% | 6.05% | 5.93% | 3.96% | 2.32% | -1.18% | 0.76% | 2.05% | -3.53% | 5.09% | -3.59% | 6.46% | 25.28% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Russell 1000 Value ETF has an annualized alpha of 0.70%, beta of 0.90, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2010.
- This ETF participated in 95.38% of S&P 500 Index downside but only 93.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.86, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 93.95%
- Участие в снижении
- 95.38%
Комиссия
Комиссия VONV составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VONV имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.50 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.49 | 10.58 | +10.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 1000 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.68 | $1.60 | $1.52 | $1.48 | $1.23 | $1.35 | $1.38 | $1.24 | $1.18 | $1.17 | $1.02 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 1000 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Russell 1000 Value ETF показал максимальную просадку в 38.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Russell 1000 Value ETF составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.21%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.97%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-18.87%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.11%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3mo 28d | 1y 18dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VONV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -56.78% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.10% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -18.90% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -25.43% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -33.92% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.17% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.69% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.14% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VONV
Добавьте Vanguard Russell 1000 Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VONV