PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

VTWO — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Russell 2000 Index. VTWO запущен 20 сент. 2010 г. и имеет комиссию в 0.10%.

Информация о ETF

ISIN

US92206C6646

CUSIP

92206C664

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

20 сент. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTWO составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VTWO с IWM VTWO с VB VTWO с VOO VTWO с VTWG VTWO с VTWV VTWO с FSSNX VTWO с VIOO VTWO с IWO VTWO с RSP VTWO с IWN
Популярные сравнения:
VTWO с IWM VTWO с VB VTWO с VOO VTWO с VTWG VTWO с VTWV VTWO с FSSNX VTWO с VIOO VTWO с IWO VTWO с RSP VTWO с IWN

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) показал доход в -8.88% с начала года и -0.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTWO составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

VTWO

С начала года

-8.88%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-0.41%

5 лет

10.38%

10 лет

6.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTWO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.54%-5.23%-6.82%-2.36%3.06%-8.88%
2024-3.95%5.58%3.63%-6.94%5.05%-1.07%10.47%-1.77%0.78%-1.45%11.15%-8.40%11.55%
20239.78%-1.70%-4.78%-1.80%-0.88%8.12%6.20%-5.09%-5.86%-6.82%9.07%12.26%17.08%
2022-9.78%1.07%1.31%-9.85%0.09%-8.26%10.47%-2.03%-9.57%11.15%2.15%-6.45%-20.49%
20214.88%6.06%1.43%1.91%0.29%1.80%-3.59%2.18%-2.82%4.28%-4.15%2.19%14.79%
2020-3.22%-8.28%-21.88%13.83%6.55%3.49%2.97%5.54%-3.30%2.26%18.36%8.59%20.22%
201911.46%5.15%-2.11%3.45%-7.78%6.89%0.78%-4.99%2.12%2.70%4.07%2.89%25.81%
20182.68%-3.85%1.13%1.06%6.08%0.71%1.57%4.37%-2.39%-10.87%1.59%-12.03%-11.15%
20170.35%1.93%0.10%1.11%-1.99%3.41%0.80%-1.22%6.31%0.74%3.00%-0.48%14.69%
2016-8.48%-0.36%8.02%1.54%2.29%0.00%5.99%1.61%1.11%-4.60%11.04%2.83%21.36%
2015-3.33%6.00%1.76%-2.45%2.14%0.93%-1.29%-6.26%-4.87%5.62%3.12%-4.94%-4.44%
2014-2.74%4.67%-0.63%-3.89%0.98%5.17%-5.98%4.78%-5.96%6.59%0.07%2.92%5.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTWO составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Russell 2000 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Russell 2000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.

0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.16$1.08$1.17$1.04$1.02$0.73$0.91$0.76$0.72$0.69$0.55$0.54

Дивидендный доход

1.42%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 2000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.33$1.08
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$1.17
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.42$1.04
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.48$1.02
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.34$0.73
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.91
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.76
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.72
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.24$0.55
2014$0.54$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Russell 2000 ETF показал максимальную просадку в 41.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Russell 2000 ETF составляет 16.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.19%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.551
-31.88%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-29.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-27.57%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-25.71%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...