PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92206C6646
CUSIP92206C664
ЭмитентVanguard
Дата выпуска20 сент. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell 2000 Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTWO составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 2000 ETF

Популярные сравнения: VTWO с IWM, VTWO с VB, VTWO с VIOO, VTWO с VTWV, VTWO с VOO, VTWO с VTWG, VTWO с IWO, VTWO с IWN, VTWO с RSP, VTWO с IWB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Russell 2000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
278.27%
361.69%
VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Russell 2000 ETF показал доход в 3.93% с начала года и 19.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Russell 2000 ETF составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.93%11.18%
1 месяц7.76%5.60%
6 месяцев17.54%17.48%
1 год19.23%26.33%
5 лет (среднегодовая)7.95%13.16%
10 лет (среднегодовая)8.21%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTWO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.95%5.58%3.63%-6.94%3.93%
20239.78%-1.70%-4.78%-1.80%-0.88%8.12%6.20%-5.09%-5.86%-6.82%9.07%12.26%17.08%
2022-9.78%1.07%1.31%-9.85%0.09%-8.26%10.47%-2.03%-9.57%11.15%2.15%-6.45%-20.49%
20214.88%6.06%1.43%1.91%0.29%1.80%-3.59%2.18%-2.82%4.28%-4.15%2.19%14.79%
2020-3.22%-8.28%-21.88%13.83%6.55%3.49%2.97%5.54%-3.30%2.26%18.36%8.59%20.22%
201911.46%5.15%-2.11%3.45%-7.78%6.89%0.78%-4.99%2.12%2.70%4.07%2.89%25.81%
20182.68%-3.85%1.13%1.06%6.08%0.71%1.57%4.37%-2.39%-10.87%1.59%-12.03%-11.15%
20170.35%1.93%0.10%1.11%-1.99%3.41%0.80%-1.22%6.31%0.74%3.00%-0.48%14.69%
2016-8.48%-0.36%8.02%1.54%2.29%0.00%5.99%1.61%1.11%-4.60%11.04%2.83%21.36%
2015-3.33%6.00%1.76%-2.45%2.14%0.93%-1.29%-6.26%-4.87%5.62%3.12%-4.94%-4.44%
2014-2.74%4.67%-0.63%-3.89%0.98%5.17%-5.98%4.78%-5.96%6.59%0.07%2.92%5.02%
20136.33%1.29%4.25%-0.31%3.95%-0.18%6.69%-3.10%6.48%2.39%3.92%1.99%38.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTWO среди ETFs на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 4141
VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWO, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Vanguard Russell 2000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.02
2.38
VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Russell 2000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.13$1.17$1.04$1.02$0.73$0.91$0.76$0.72$0.69$0.55$0.54$0.48

Дивидендный доход

1.34%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 2000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$1.17
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.42$1.04
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.47$1.02
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.34$0.73
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.91
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.76
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.72
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.24$0.55
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2013$0.48$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.87%
-0.09%
VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Russell 2000 ETF показал максимальную просадку в 41.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Russell 2000 ETF составляет 10.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.19%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.551
-31.88%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-29.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-25.71%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352
-12.72%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.4922 дек. 2014 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Russell 2000 ETF составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.42%
3.36%
VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)