PortfoliosLab logo
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92206C7487

CUSIP

92206C748

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

30 мар. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VEVFX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEVFX: 0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Explorer Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.09%
376.53%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Explorer Value Fund показал доход в -12.82% с начала года и -13.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Explorer Value Fund составила 2.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


VEVFX

С начала года

-12.82%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-13.10%

5 лет

9.42%

10 лет

2.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%-5.07%-6.33%-5.12%-12.82%
2024-2.04%4.13%4.49%-5.76%5.71%-2.25%9.81%-0.65%0.06%-0.47%9.44%-17.85%1.37%
202310.42%-2.32%-5.28%-1.79%-3.31%9.50%4.25%-2.48%-5.18%-5.69%8.25%9.40%14.40%
2022-4.09%1.04%0.11%-7.18%2.55%-10.78%9.35%-4.15%-10.95%11.98%6.15%-8.31%-16.19%
20212.53%9.88%3.55%4.87%2.16%-2.28%-0.63%1.60%-2.23%3.76%-2.88%2.21%24.16%
2020-4.34%-9.81%-27.74%15.46%4.51%2.54%2.94%4.26%-4.95%2.84%17.54%8.59%3.29%
201911.23%2.92%-1.46%4.72%-7.43%7.52%-0.49%-2.30%2.90%0.64%3.23%3.88%26.92%
20181.61%-4.11%2.60%-0.16%4.51%0.50%2.21%3.18%-2.05%-10.93%0.91%-16.94%-19.16%
20170.63%0.71%0.06%1.29%-1.16%1.23%1.04%-1.23%5.72%1.65%1.67%-1.85%9.98%
2016-6.78%0.98%8.66%1.06%1.97%-0.93%4.17%1.91%0.03%-3.55%10.18%1.05%19.09%
2015-3.92%6.93%1.78%-1.20%0.68%-0.00%-1.92%-5.17%-3.79%6.67%3.04%-9.85%-7.77%
2014-3.40%4.47%0.98%-1.25%1.39%4.45%-4.68%3.03%-6.13%3.91%0.84%-3.26%-0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VEVFX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEVFX: -0.49
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEVFX: -0.48
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEVFX: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEVFX: -0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEVFX: -0.98
^GSPC: 1.94

Vanguard Explorer Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.46
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Explorer Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.25 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.25$6.25$0.33$1.47$1.88$0.32$0.54$2.61$1.39$0.76$1.80$1.86

Дивидендный доход

16.69%14.55%0.76%3.85%4.07%0.86%1.47%8.92%3.78%2.26%6.31%5.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Explorer Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.25$6.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$1.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2014$1.86$1.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.97%
-10.07%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Explorer Value Fund показал максимальную просадку в 50.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Explorer Value Fund составляет 28.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.98%28 авг. 2018 г.39423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.594
-35.27%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-27.1%16 нояб. 2021 г.22030 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.668
-26.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-25.98%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.603

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Explorer Value Fund составляет 14.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.99%
14.23%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)