PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92206C7487
CUSIP92206C748
ЭмитентVanguard
Дата выпуска30 мар. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VEVFX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VEVFX с KARS, VEVFX с QQQ, VEVFX с VIGIX, VEVFX с IVOV, VEVFX с VFIAX, VEVFX с VTI, VEVFX с VASVX, VEVFX с NAESX, VEVFX с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Explorer Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
10.27%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Explorer Value Fund показал доход в 13.01% с начала года и 25.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Explorer Value Fund составила 8.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.01%19.77%
1 месяц0.52%-0.67%
6 месяцев7.92%10.27%
1 год25.29%31.07%
5 лет (среднегодовая)9.00%13.22%
10 лет (среднегодовая)8.15%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.04%4.13%4.49%-5.76%5.71%-2.25%9.81%-0.65%0.06%-0.47%13.01%
202310.42%-2.32%-5.28%-1.79%-3.31%9.50%4.25%-2.48%-5.18%-5.69%8.25%8.34%13.30%
2022-4.09%1.04%0.11%-7.18%2.55%-10.78%9.35%-4.15%-10.95%11.98%6.15%-6.04%-14.11%
20212.53%9.88%3.55%4.87%2.16%-2.28%-0.63%1.60%-2.23%3.76%-2.88%5.74%28.46%
2020-4.34%-9.81%-27.74%15.46%4.51%2.54%2.94%4.26%-4.95%2.84%17.54%8.59%3.29%
201911.23%2.91%-1.46%4.72%-7.43%7.52%-0.49%-2.30%2.90%0.64%3.23%3.88%26.92%
20181.61%-4.11%2.60%-0.16%4.51%0.50%2.21%3.18%-2.05%-10.93%0.90%-10.64%-13.03%
20170.63%0.71%0.06%1.29%-1.16%1.23%1.04%-1.23%5.72%1.65%1.67%1.13%13.32%
2016-6.78%0.98%8.66%1.06%1.97%-0.93%4.17%1.91%0.03%-3.55%10.18%2.40%20.68%
2015-3.92%6.93%1.78%-1.20%0.68%0.00%-1.92%-5.17%-3.79%6.67%3.04%-4.91%-2.71%
2014-3.40%4.47%0.98%-1.25%1.39%4.45%-4.68%3.03%-6.13%3.91%0.84%1.96%4.97%
20136.46%2.65%4.75%0.07%3.28%-1.21%6.37%-3.35%5.10%3.08%3.74%2.30%38.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VEVFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VEVFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Коэффициент Шарпа

Vanguard Explorer Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.67
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Explorer Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.33$0.33$1.47$1.88$0.32$0.54$2.61$1.39$0.76$1.80$1.86$2.21

Дивидендный доход

0.68%0.76%3.85%4.07%0.86%1.47%8.92%3.78%2.26%6.31%5.96%7.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Explorer Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$1.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$1.86
2013$2.21$2.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.54%
-2.59%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Explorer Value Fund показал максимальную просадку в 47.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Explorer Value Fund составляет 2.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.53%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.18310 дек. 2020 г.227
-26.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-25.68%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.349
-24.58%16 нояб. 2021 г.22030 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.589
-21.59%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Explorer Value Fund составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.11%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)