- ISIN
- US92206C7487
- CUSIP
- 92206C748
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 30 мар. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции VEVFX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEVFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,399.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) показал доход в 13.54% с начала года и 30.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEVFX составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Explorer Value Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VEVFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VEVFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.11% | 2.77% | -5.80% | 9.72% | -0.00% | 0.74% | 13.54% | ||||||
| 2025 | 3.33% | -5.07% | -6.33% | -4.99% | 6.03% | 4.83% | 1.92% | 6.85% | 0.22% | -2.84% | 1.88% | 2.46% | 7.40% |
| 2024 | -2.04% | 4.13% | 4.49% | -5.76% | 5.71% | -2.25% | 9.81% | -0.65% | 0.06% | -0.47% | 9.44% | -7.77% | 13.81% |
| 2023 | 10.42% | -2.32% | -5.28% | -1.79% | -3.31% | 9.50% | 4.25% | -2.48% | -5.18% | -5.69% | 8.25% | 10.25% | 15.29% |
| 2022 | -4.09% | 1.04% | 0.11% | -7.18% | 2.55% | -10.78% | 9.35% | -4.15% | -10.95% | 11.98% | 6.15% | -6.04% | -14.11% |
| 2021 | 2.53% | 9.88% | 3.55% | 4.87% | 2.16% | -2.28% | -0.63% | 1.60% | -2.23% | 3.76% | -2.88% | 5.48% | 28.14% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Explorer Value Fund has an annualized alpha of -1.69%, beta of 1.08, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2010.
- This fund participated in 112.30% of S&P 500 Index downside but only 103.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.69%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 103.91%
- Участие в снижении
- 112.30%
Комиссия
Комиссия VEVFX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEVFX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 13.52 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Explorer Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.30 | $4.30 | $6.25 | $1.07 | $1.47 | $1.77 | $0.32 | $0.54 | $2.61 | $1.10 | $0.76 | $1.80 |
Дивидендный доход | 9.04% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Explorer Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $4.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.25 | $6.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Explorer Value Fund показал максимальную просадку в 47.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Explorer Value Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.53%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 22d | 10mo 24dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.32%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.75%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 14d | 10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.68%дек. 2018 г. | 3mo 28d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.77%сент. 2022 г. | 10mo 18d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| VEVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -56.78% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.10% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -18.90% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -25.43% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -33.92% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -10.72% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEVFX
Добавьте Vanguard Explorer Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEVFX