PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92206C7487

CUSIP

92206C748

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

30 мар. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VEVFX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEVFX: 0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VEVFX с KARS VEVFX с QQQ VEVFX с VIGIX VEVFX с VASVX VEVFX с IVOV VEVFX с VFIAX VEVFX с VTI VEVFX с ^GSPC VEVFX с NAESX VEVFX с VOO
Популярные сравнения:
VEVFX с KARS VEVFX с QQQ VEVFX с VIGIX VEVFX с VASVX VEVFX с IVOV VEVFX с VFIAX VEVFX с VTI VEVFX с ^GSPC VEVFX с NAESX VEVFX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Explorer Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.22%
389.10%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Explorer Value Fund показал доход в -6.38% с начала года и -9.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Explorer Value Fund составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


VEVFX

С начала года

-6.38%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-9.31%

5 лет

15.48%

10 лет

3.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%-5.07%-6.33%1.90%-6.38%
2024-2.04%4.13%4.49%-5.76%5.71%-2.25%9.81%-0.65%0.06%-0.47%9.44%-17.85%1.37%
202310.42%-2.32%-5.28%-1.79%-3.31%9.50%4.25%-2.48%-5.18%-5.69%8.25%9.40%14.40%
2022-4.09%1.04%0.11%-7.18%2.55%-10.78%9.35%-4.15%-10.95%11.98%6.15%-8.31%-16.19%
20212.53%9.88%3.55%4.87%2.16%-2.28%-0.63%1.60%-2.23%3.76%-2.88%2.21%24.16%
2020-4.34%-9.81%-27.74%15.46%4.51%2.54%2.94%4.26%-4.95%2.84%17.54%8.59%3.29%
201911.23%2.92%-1.46%4.72%-7.43%7.52%-0.49%-2.30%2.90%0.64%3.23%3.88%26.92%
20181.61%-4.11%2.60%-0.16%4.51%0.50%2.21%3.18%-2.05%-10.93%0.91%-16.94%-19.16%
20170.63%0.71%0.06%1.29%-1.16%1.23%1.04%-1.23%5.72%1.65%1.67%-1.85%9.98%
2016-6.78%0.98%8.66%1.06%1.97%-0.93%4.17%1.91%0.03%-3.55%10.18%1.05%19.09%
2015-3.92%6.93%1.78%-1.20%0.68%-0.00%-1.92%-5.17%-3.79%6.67%3.04%-9.85%-7.77%
2014-3.40%4.47%0.98%-1.25%1.39%4.45%-4.68%3.03%-6.13%3.91%0.84%-3.26%-0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VEVFX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VEVFX: -0.44
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VEVFX: -0.42
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VEVFX: 0.93
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VEVFX: -0.38
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VEVFX: -0.93
^GSPC: 1.15

Vanguard Explorer Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.58
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Explorer Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.77$0.74$0.50$0.35$0.32$0.54$0.37$0.29$0.31$0.24$0.27

Дивидендный доход

1.92%1.79%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Explorer Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.72%
-7.70%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Explorer Value Fund показал максимальную просадку в 50.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Explorer Value Fund составляет 23.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.98%28 авг. 2018 г.39423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.594
-27.1%16 нояб. 2021 г.22030 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.668
-26.92%26 нояб. 2024 г.7213 мар. 2025 г.
-26.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-25.98%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.603

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Explorer Value Fund составляет 5.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.80%
5.74%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab