PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92206C7487

CUSIP

92206C748

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

30 мар. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VEVFX с KARS VEVFX с QQQ VEVFX с VIGIX VEVFX с IVOV VEVFX с VFIAX VEVFX с VTI VEVFX с VASVX VEVFX с NAESX VEVFX с ^GSPC VEVFX с VOO
Популярные сравнения:
VEVFX с KARS VEVFX с QQQ VEVFX с VIGIX VEVFX с IVOV VEVFX с VFIAX VEVFX с VTI VEVFX с VASVX VEVFX с NAESX VEVFX с ^GSPC VEVFX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Explorer Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.43%
12.14%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Explorer Value Fund показал доход в 20.68% с начала года и 31.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Explorer Value Fund составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


VEVFX

С начала года

20.68%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

15.50%

1 год

31.37%

5 лет (среднегодовая)

10.39%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.04%4.13%4.49%-5.76%5.71%-2.25%9.81%-0.65%0.06%-0.47%20.68%
202310.42%-2.32%-5.28%-1.79%-3.31%9.50%4.25%-2.48%-5.18%-5.69%8.25%8.34%13.30%
2022-4.09%1.04%0.11%-7.18%2.55%-10.78%9.35%-4.15%-10.95%11.98%6.15%-6.04%-14.11%
20212.53%9.88%3.55%4.87%2.16%-2.28%-0.63%1.60%-2.23%3.76%-2.88%5.74%28.46%
2020-4.34%-9.81%-27.74%15.46%4.51%2.54%2.94%4.26%-4.95%2.84%17.54%8.59%3.29%
201911.23%2.91%-1.46%4.72%-7.43%7.52%-0.49%-2.30%2.90%0.64%3.23%3.88%26.92%
20181.61%-4.11%2.60%-0.16%4.51%0.50%2.21%3.18%-2.05%-10.93%0.90%-10.64%-13.03%
20170.63%0.71%0.06%1.29%-1.16%1.23%1.04%-1.23%5.72%1.65%1.67%1.13%13.32%
2016-6.78%0.98%8.66%1.06%1.97%-0.93%4.17%1.91%0.03%-3.55%10.18%2.40%20.68%
2015-3.92%6.93%1.78%-1.20%0.68%0.00%-1.92%-5.17%-3.79%6.67%3.04%-4.91%-2.71%
2014-3.40%4.47%0.98%-1.25%1.39%4.45%-4.68%3.03%-6.13%3.91%0.84%1.96%4.97%
20136.46%2.65%4.75%0.07%3.28%-1.21%6.37%-3.35%5.10%3.08%3.74%2.30%38.14%

Комиссия

Комиссия VEVFX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VEVFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.742.53
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.543.39
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.47
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.543.65
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 10.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.2216.21
VEVFX
^GSPC

Vanguard Explorer Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.54
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Explorer Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.74$0.74$0.50$0.35$0.32$0.54$0.37$0.29$0.31$0.24$0.27$0.17

Дивидендный доход

1.43%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Explorer Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2013$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-0.88%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Explorer Value Fund показал максимальную просадку в 47.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Explorer Value Fund составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.53%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.18310 дек. 2020 г.227
-26.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-25.68%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.349
-24.58%16 нояб. 2021 г.22030 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.589
-21.59%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Explorer Value Fund составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
3.96%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)