PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92206C7487

CUSIP

92206C748

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

30 мар. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VEVFX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VEVFX с KARS VEVFX с QQQ VEVFX с VIGIX VEVFX с IVOV VEVFX с VFIAX VEVFX с VTI VEVFX с VASVX VEVFX с NAESX VEVFX с ^GSPC VEVFX с VOO
Популярные сравнения:
VEVFX с KARS VEVFX с QQQ VEVFX с VIGIX VEVFX с IVOV VEVFX с VFIAX VEVFX с VTI VEVFX с VASVX VEVFX с NAESX VEVFX с ^GSPC VEVFX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Explorer Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
270.40%
411.52%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Explorer Value Fund показал доход в -0.53% с начала года и -0.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Explorer Value Fund составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VEVFX

С начала года

-0.53%

1 месяц

-17.58%

6 месяцев

-3.49%

1 год

-0.56%

5 лет

5.19%

10 лет

6.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.04%4.13%4.49%-5.76%5.71%-2.25%9.81%-0.65%0.06%-0.47%9.44%-0.53%
202310.42%-2.32%-5.28%-1.79%-3.31%9.50%4.25%-2.48%-5.18%-5.69%8.25%8.34%13.30%
2022-4.09%1.04%0.11%-7.18%2.55%-10.78%9.35%-4.15%-10.95%11.98%6.15%-6.04%-14.11%
20212.53%9.88%3.55%4.87%2.16%-2.28%-0.63%1.60%-2.23%3.76%-2.88%5.74%28.46%
2020-4.34%-9.81%-27.74%15.46%4.51%2.54%2.94%4.26%-4.95%2.84%17.54%8.59%3.29%
201911.23%2.91%-1.46%4.72%-7.43%7.52%-0.49%-2.30%2.90%0.64%3.23%3.88%26.92%
20181.61%-4.11%2.60%-0.16%4.51%0.50%2.21%3.18%-2.05%-10.93%0.90%-10.64%-13.03%
20170.63%0.71%0.06%1.29%-1.16%1.23%1.04%-1.23%5.72%1.65%1.67%1.13%13.32%
2016-6.78%0.98%8.66%1.06%1.97%-0.93%4.17%1.91%0.03%-3.55%10.18%2.40%20.68%
2015-3.92%6.93%1.78%-1.20%0.68%0.00%-1.92%-5.17%-3.79%6.67%3.04%-4.91%-2.71%
2014-3.40%4.47%0.98%-1.25%1.39%4.45%-4.68%3.03%-6.13%3.91%0.84%1.96%4.97%
20136.46%2.65%4.75%0.07%3.28%-1.21%6.37%-3.35%5.10%3.08%3.74%2.30%38.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VEVFX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.062.10
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.222.80
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.39
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.073.09
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.3713.49
VEVFX
^GSPC

Vanguard Explorer Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
2.10
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Explorer Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.74$0.50$0.35$0.32$0.54$0.37$0.29$0.31$0.24$0.27$0.17

Дивидендный доход

0.00%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Explorer Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2013$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.06%
-2.62%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Explorer Value Fund показал максимальную просадку в 47.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Explorer Value Fund составляет 20.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.53%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.18310 дек. 2020 г.227
-26.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-25.68%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.349
-24.58%16 нояб. 2021 г.22030 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.589
-21.59%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Explorer Value Fund составляет 17.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.97%
3.79%
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab