PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Floating Rate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) показал доход в -0.61% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRFZX составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FRFZX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

PGIM Floating Rate Income Fund: годовая альфа составляет 4.05%, бета — 0.06, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 01.04.2011.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.24%) было выше, чем в снижении (14.80%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FRFZX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FRFZX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PGIM Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PGIM Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 21.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка PGIM Floating Rate Income Fund составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.