PortfoliosLab logo
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74253Q7473

CUSIP

74253Q747

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PCBIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) показал доход в 4.38% с начала года и 14.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCBIX составила 12.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


PCBIX

С начала года

4.38%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

1.59%

1 год

14.24%

5 лет

16.23%

10 лет

12.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.25%-1.24%-4.19%-0.54%5.37%4.38%
20241.12%5.71%3.81%-6.33%3.44%0.44%6.31%1.84%2.41%-0.81%8.97%-7.31%19.97%
20238.46%-3.01%0.37%2.06%-0.77%8.27%0.78%-0.93%-5.16%-3.27%12.55%5.53%25.92%
2022-10.59%-3.77%2.72%-8.70%-0.65%-8.41%11.10%-3.90%-9.27%7.09%7.50%-6.16%-23.16%
2021-4.40%5.87%2.24%6.52%0.35%2.23%4.13%0.40%-3.67%7.53%-3.09%5.52%25.22%
20203.30%-6.98%-20.77%13.22%9.01%1.17%6.13%4.36%-2.34%-2.20%12.81%4.25%18.25%
20199.22%5.78%3.25%5.77%-3.11%6.64%1.79%0.66%0.76%1.61%3.13%1.35%42.93%
20184.44%-5.44%0.74%-0.99%2.27%2.22%2.74%1.86%-0.14%-8.52%3.76%-8.82%-6.86%
20173.16%4.18%0.04%2.40%2.67%-0.16%3.03%0.76%1.97%2.12%2.51%0.19%25.32%
2016-7.27%0.93%7.82%0.66%2.64%-0.05%4.87%-0.35%0.31%-2.72%3.06%0.67%10.26%
2015-2.19%8.82%0.04%-0.81%0.99%-1.63%2.22%-5.19%-4.67%6.45%0.75%-2.51%1.37%
2014-3.42%5.41%-0.48%-1.35%2.83%3.42%-2.11%4.50%-3.01%3.33%3.13%0.37%12.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCBIX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PCBIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal MidCap Fund Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal MidCap Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.06$0.06$0.01$0.00$0.00$0.00$0.15$0.02$0.01$0.09$0.03$0.08

Дивидендный доход

0.12%0.13%0.04%0.00%0.00%0.00%0.47%0.07%0.05%0.41%0.13%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Principal MidCap Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.

Текущая просадка Principal MidCap Fund Institutional Class составляет 3.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.33%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4403 дек. 2010 г.855
-40.56%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.182
-31.17%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.569
-19.71%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.229
-19.67%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.125

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...