PortfoliosLab logo
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74253Q7473

CUSIP

74253Q747

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PCBIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) показал доход в 1.75% с начала года и 8.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCBIX составила 7.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


PCBIX

С начала года

1.75%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-5.68%

1 год

8.87%

5 лет

10.93%

10 лет

7.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.25%-1.24%-4.19%-0.54%2.72%1.75%
20241.12%5.71%3.81%-6.33%3.44%0.44%6.31%1.84%2.41%-0.81%8.97%-9.97%16.52%
20238.46%-3.01%0.37%2.06%-0.77%8.27%0.78%-0.93%-5.16%-3.27%12.55%2.91%22.80%
2022-10.59%-3.77%2.72%-8.71%-0.65%-8.41%11.10%-3.90%-9.27%7.09%7.50%-8.96%-25.45%
2021-4.40%5.87%2.24%6.52%0.35%2.23%4.13%0.40%-3.67%7.53%-3.09%-2.45%15.77%
20203.30%-6.98%-20.77%13.22%9.01%1.17%6.13%4.36%-2.34%-2.20%12.81%3.11%16.95%
20199.22%5.78%3.25%5.77%-3.11%6.64%1.79%0.66%0.76%1.61%3.13%-2.86%36.99%
20184.44%-5.44%0.74%-0.99%2.27%2.22%2.74%1.80%-0.14%-8.52%3.76%-18.54%-16.84%
20173.16%4.18%0.04%2.40%2.67%-0.16%3.03%0.76%1.97%2.12%2.51%-2.98%21.36%
2016-7.27%0.93%7.82%0.66%2.64%-0.05%4.87%-0.35%0.31%-2.72%3.06%-1.35%8.04%
2015-2.19%8.82%0.04%-0.81%0.99%-1.63%2.22%-5.19%-4.67%6.45%0.75%-8.13%-4.48%
2014-3.42%5.41%-0.48%-1.35%2.83%3.42%-2.11%4.50%-3.01%3.33%3.14%-4.52%7.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCBIX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PCBIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal MidCap Fund Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal MidCap Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.45$1.45$0.96$0.99$3.33$0.39$1.47$2.77$0.90$0.56$1.32$1.15

Дивидендный доход

3.21%3.26%2.51%3.18%7.96%1.08%4.74%12.24%3.31%2.49%6.30%5.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.33$3.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$2.76$2.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2014$1.15$1.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Principal MidCap Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка Principal MidCap Fund Institutional Class составляет 8.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.73%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1302
-40.56%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.182
-36.37%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.48926 сент. 2024 г.723
-28.23%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.198
-24.34%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.374

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...