PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219081091
CUSIP921908109
ЭмитентVanguard
Дата выпуска23 мая 1984 г.
КатегорияEnergy Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия VGENX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VGENX с VDE, VGENX с QQQ, VGENX с FSENX, VGENX с XLE, VGENX с VOO, VGENX с VTSAX, VGENX с XLK, VGENX с IYE, VGENX с VIMAX, VGENX с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Energy Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2,951.91%
2,282.80%
VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Energy Fund Investor Shares показал доход в 12.73% с начала года и 11.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Energy Fund Investor Shares составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.73%18.10%
1 месяц0.88%1.42%
6 месяцев9.55%10.08%
1 год11.60%26.58%
5 лет (среднегодовая)7.10%13.42%
10 лет (среднегодовая)0.77%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.80%1.50%7.90%1.49%3.99%-3.24%3.53%1.53%12.73%
20231.69%-3.32%0.54%3.64%-7.80%6.23%5.75%-0.41%-0.02%-0.39%2.63%0.73%8.78%
20227.74%0.62%5.25%-2.18%11.28%-12.66%6.43%2.11%-8.77%11.42%6.49%-3.14%23.59%
20210.92%4.74%4.96%1.61%3.57%0.44%-2.51%1.82%3.10%5.78%-4.76%5.62%27.71%
2020-8.71%-11.71%-26.86%12.08%3.07%0.50%-0.80%0.78%-10.96%-5.27%16.22%3.12%-30.85%
201910.58%1.88%2.22%1.38%-9.48%7.24%-3.14%-6.17%3.66%-0.95%0.63%6.39%13.23%
20183.50%-7.98%2.46%8.42%0.49%0.00%2.05%-3.16%2.86%-10.86%-3.91%-10.54%-17.19%
2017-1.81%-2.22%-0.03%-2.72%-2.06%-1.51%3.23%-3.77%8.33%0.90%1.51%3.96%3.22%
2016-1.53%-2.52%12.33%10.05%-1.37%3.54%-1.06%2.54%2.67%-2.97%7.04%1.52%33.06%
2015-3.95%5.12%-2.53%10.44%-6.35%-4.28%-7.79%-4.85%-7.52%10.78%-0.85%-9.58%-21.50%
2014-5.17%6.11%1.85%5.41%1.31%4.30%-4.73%1.82%-7.39%-5.07%-9.01%-3.28%-14.32%
20135.81%-1.88%1.82%-0.26%1.56%-3.57%5.38%-0.36%3.04%4.48%-0.91%2.12%18.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VGENX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 1919
VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares)
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VGENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.43

Коэффициент Шарпа

Vanguard Energy Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.01
2.03
VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Energy Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.87 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.87$3.18$2.12$1.40$1.40$1.57$1.28$1.59$0.99$1.08$4.16$2.51

Дивидендный доход

9.65%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.62%7.75%3.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Energy Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09$3.18
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.12
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.40
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.57
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.28
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.94$4.16
2013$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.46%
-0.73%
VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Energy Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 65.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Energy Fund Investor Shares составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.37%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.104917 мая 2024 г.2493
-61.53%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.13926 июн. 2014 г.1520
-38.16%8 окт. 1997 г.3652 мар. 1999 г.30911 мая 2000 г.674
-36.18%4 авг. 1987 г.10629 дек. 1987 г.43325 авг. 1989 г.539
-27.89%22 мая 2001 г.8426 сент. 2001 г.42811 июн. 2003 г.512

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Energy Fund Investor Shares составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.29%
4.36%
VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)