- ISIN
- US9219463075
- CUSIP
- 921946307
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции VMGRX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,106.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) показал доход в 2.41% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMGRX составила 9.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 8.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VMGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VMGRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 11 дек. 2000 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.02% | -1.91% | -8.04% | 10.12% | 7.35% | 2.80% | -8.71% | 5.51% | 2.41% | ||||
| 2025 | 6.20% | -7.07% | -8.62% | 1.94% | 9.09% | 5.44% | 1.58% | 0.35% | 0.76% | 1.06% | -2.30% | 1.45% | 8.80% |
| 2024 | -0.39% | 7.73% | 3.12% | -6.49% | -0.21% | 1.62% | 2.38% | 3.48% | 2.44% | -1.06% | 10.95% | -5.83% | 17.73% |
| 2023 | 9.89% | -1.50% | 1.23% | -1.99% | 0.59% | 8.56% | 3.40% | -2.28% | -6.51% | -7.01% | 11.30% | 8.26% | 24.15% |
| 2022 | -12.49% | -0.76% | 1.07% | -12.07% | -3.84% | -8.79% | 11.82% | -2.64% | -9.55% | 6.95% | 4.78% | -6.46% | -30.13% |
| 2021 | -1.58% | 5.12% | -2.71% | 6.66% | -3.47% | 5.01% | 2.08% | 2.07% | -3.94% | 6.00% | -6.33% | 0.99% | 9.21% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mid-Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.23%, beta of 1.09, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1997.
- This fund captured 118.88% of S&P 500 Index gains and 112.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 118.88%
- Участие в снижении
- 112.14%
Комиссия
Комиссия VMGRX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMGRX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.50 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.58 | -10.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.41 | $4.41 | $0.49 | $0.09 | $0.05 | $9.32 | $2.11 | $2.79 | $3.25 | $0.83 | $0.15 | $1.84 |
Дивидендный доход | 17.33% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $4.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.32 | $9.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 71.74%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2721 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Mid-Cap Growth Fund составляет 3.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.74%окт. 2002 г. | 2y 10d | 10y 9mo | 12y 10moсент. 2000 г. - авг. 2013 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-39.71%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 5mo | 3y 6dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.13%апр. 2000 г. | 1mo 5d | 5mo 17d | 6mo 22dмарт 2000 г. - сент. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.28%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo 23d | 6mo 12dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| VMGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -56.78% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -9.10% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | -18.90% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -25.43% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -33.92% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.17% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -10.69% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 2.14% | +4.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMGRX
Добавьте Vanguard Mid-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMGRX