Thompson Bond Fund (THOPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thompson Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Thompson Bond Fund (THOPX) показал доход в 0.09% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THOPX составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении THOPX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 28 дек. 1993 г. с доходностью -2.6%.

Thompson Bond Fund: годовая альфа составляет 4.36%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.05%) было выше, чем в снижении (4.52%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия THOPX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

THOPX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thompson Bond Fund (THOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Thompson Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thompson Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Thompson Bond Fund показал максимальную просадку в 19.45%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка Thompson Bond Fund составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.