- ISIN
- US8848912015
- CUSIP
- 884891201
- Эмитент
- Thompson IM
- Дата выпуска
- 10 февр. 1992 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THOPX
Thompson Bond Fund (THOPX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции THOPX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THOPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thompson Bond Fund (THOPX) показал доход в 1.43% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THOPX составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Thompson Bond Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 3.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность THOPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении THOPX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 28 дек. 1993 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.74% | -1.01% | 0.57% | 0.09% | 0.47% | 0.00% | 1.43% | |||||
| 2025 | 0.77% | 1.34% | 0.28% | -0.29% | 0.38% | 1.53% | 0.47% | 1.13% | 0.51% | 0.56% | 0.75% | 0.27% | 7.98% |
| 2024 | 2.54% | 0.30% | 1.49% | -0.10% | 1.58% | 0.58% | 1.08% | 0.97% | 1.15% | -0.10% | 1.25% | 0.25% | 11.54% |
| 2023 | 2.26% | 0.10% | -1.30% | 0.41% | -1.03% | 0.93% | 1.04% | 0.62% | 0.10% | -0.31% | 1.46% | 2.56% | 6.98% |
| 2022 | -0.27% | -0.64% | -1.11% | -0.75% | -0.95% | -1.53% | 0.78% | -0.39% | -1.37% | -1.50% | 0.51% | -0.27% | -7.28% |
| 2021 | 1.68% | 0.83% | 0.73% | 0.46% | 0.82% | 0.54% | 0.45% | 0.27% | 0.09% | -0.27% | 0.18% | -0.16% | 5.75% |
Метрики бенчмарка
Thompson Bond Fund has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.76%) than losses (4.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.76%
- Участие в снижении
- 4.37%
Комиссия
Комиссия THOPX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THOPX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thompson Bond Fund (THOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.24 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 9.71 | +4.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thompson Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.52 | $0.56 | $0.58 | $0.38 | $0.39 | $0.55 | $0.40 | $0.35 | $0.35 | $0.48 | $0.49 |
Дивидендный доход | 5.15% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thompson Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thompson Bond Fund показал максимальную просадку в 19.45%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.
Текущая просадка Thompson Bond Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.45%окт. 2008 г. | 4mo 22d | 7mo 11d | 12mo 3dмай 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.74%март 2020 г. | 20d | 11mo 12d | 12mo 2dмарт 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-10.96%янв. 1995 г. | 1y 3mo | 2y 11mo | 4y 3moсент. 1993 г. - дек. 1997 г. | — |
-8.87%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 4mo 12d | 1y 11moиюль 2014 г. - июнь 2016 г. | — |
-8.00%окт. 2022 г. | 1y 13d | 1y 3mo | 2y 3moокт. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| THOPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -56.78% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -9.10% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | -18.90% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -25.43% | +17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | -33.92% | +22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.00% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.70% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.09% | -1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THOPX
Добавьте Thompson Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THOPX