- Эмитент
- StepStone
- Дата выпуска
- 19 окт. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XPMIX
StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции XPMIX — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XPMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,844.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) показал доход в 5.39% с начала года и 11.07% за последние 12 месяцев.
StepStone Private Markets Fund Class I
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность XPMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XPMIX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 31 дек. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 3 мая 2021 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | -0.26% | -0.39% | 3.45% | 1.37% | -0.16% | 5.39% | ||||||
| 2025 | 1.16% | 0.14% | -0.29% | 1.04% | 2.83% | 1.94% | 0.22% | 0.44% | 2.34% | 0.99% | -0.38% | 0.80% | 11.78% |
| 2024 | 1.56% | 0.96% | 3.65% | -1.18% | 1.12% | 0.10% | 1.61% | 1.15% | 1.51% | 1.12% | 1.11% | -0.37% | 12.97% |
| 2023 | 0.00% | 4.12% | -0.52% | 0.90% | 0.15% | 0.00% | 4.48% | -1.74% | -0.53% | -0.02% | 3.14% | 1.81% | 12.21% |
| 2022 | 0.71% | 0.42% | 1.49% | 2.30% | 2.39% | 0.73% | -0.84% | 0.25% | -0.89% | 0.00% | 0.42% | 1.52% | 8.77% |
| 2021 | 0.19% | 1.53% | 3.02% | 3.85% | 5.24% | 0.00% | 1.09% | 5.09% | 5.97% | -0.12% | -0.94% | 1.91% | 30.00% |
Метрики бенчмарка
StepStone Private Markets Fund Class I has an annualized alpha of 17.46%, beta of 0.10, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2020.
- This fund captured 44.10% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.60%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.46%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 44.10%
- Участие в снижении
- -16.60%
Комиссия
Комиссия XPMIX составляет 2.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPMIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.81 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.93 | 12.55 | +4.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность StepStone Private Markets Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.72 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.80% | 0.85% | 1.31% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для StepStone Private Markets Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.72 |
| 2023 | $0.16 | $0.00 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
StepStone Private Markets Fund Class I показал максимальную просадку в 3.71%, зарегистрированную 3 мая 2021 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка StepStone Private Markets Fund Class I составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2021 года2021 | -3.71%май 2021 г. | 0s | 25d | 25dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.13%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 21d | 2mo 9dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.93%апр. 2021 г. | 0s | 11d | 11dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.65%авг. 2023 г. | 17d | 3mo 4d | 3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.59%март 2026 г. | 1mo 28d | 12d | 2mo 10dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| XPMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -56.78% | +53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -9.10% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.13% | -18.90% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.13% | -25.43% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.43% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -10.71% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.03% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XPMIX
Добавьте StepStone Private Markets Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XPMIX