Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) показал доход в -3.14% с начала года и 6.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKBX составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 31 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении OAKBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

Oakmark Equity and Income Fund: годовая альфа составляет 4.92%, бета — 0.52, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 01.11.1995.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.97%) было выше, чем в снижении (54.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.92% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия OAKBX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OAKBX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Oakmark Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Oakmark Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 31.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Oakmark Equity and Income Fund составляет 5.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.