- ISIN
- US4138384007
- CUSIP
- 413838400
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 31 окт. 1995 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции OAKBX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,426.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) показал доход в 2.85% с начала года и 9.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKBX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Oakmark Equity and Income Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OAKBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OAKBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | -0.08% | -3.56% | 3.72% | 0.28% | 0.18% | 1.90% | 2.85% | |||||
| 2025 | 3.06% | 0.65% | -2.72% | -2.13% | 2.75% | 2.97% | -0.35% | 2.92% | 0.34% | -0.32% | 0.90% | 2.69% | 11.05% |
| 2024 | -0.30% | 1.25% | 3.94% | -3.49% | 1.73% | -0.38% | 4.11% | 0.90% | 1.07% | -0.66% | 4.62% | -3.97% | 8.73% |
| 2023 | 7.85% | -2.71% | -1.59% | 0.69% | -1.05% | 5.71% | 3.47% | -2.23% | -3.00% | -3.09% | 7.19% | 5.88% | 17.39% |
| 2022 | -1.37% | -0.92% | -1.49% | -6.24% | 2.26% | -8.28% | 6.86% | -2.45% | -7.93% | 6.61% | 4.95% | -4.22% | -12.94% |
| 2021 | 0.46% | 5.23% | 4.29% | 4.26% | 2.70% | -1.00% | 0.84% | 1.44% | -1.86% | 2.59% | -2.87% | 10.44% | 29.12% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Equity and Income Fund has an annualized alpha of 4.83%, beta of 0.52, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.19%) than losses (54.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.83% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.83%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 65.19%
- Участие в снижении
- 54.34%
Комиссия
Комиссия OAKBX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKBX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 9.71 | -5.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.84 | $0.74 | $0.77 | $0.43 | $4.89 | $1.28 | $2.67 | $2.70 | $2.60 | $1.26 | $1.87 |
Дивидендный доход | 2.16% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.43 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.89 | $4.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 31.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark Equity and Income Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.31%март 2009 г. | 9mo 22d | 1y 27d | 1y 10moмай 2008 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.19%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.41%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.36%июль 2002 г. | 3mo 5d | 10mo 11d | 1y 1moапр. 2002 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-15.90%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 16d | 7mo 13dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| OAKBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -56.78% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.10% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -18.90% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -25.43% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -33.92% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.00% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -10.70% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.09% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKBX
Добавьте Oakmark Equity and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKBX