PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX)

· Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

ISIN

US8085156052

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWVXX с SGOV SWVXX с VMFXX SWVXX с SNSXX SWVXX с SPAXX SWVXX с BIL SWVXX с SWAGX SWVXX с SHV SWVXX с SCHI SWVXX с SPY SWVXX с BRASX
Популярные сравнения:
SWVXX с SGOV SWVXX с VMFXX SWVXX с SNSXX SWVXX с SPAXX SWVXX с BIL SWVXX с SWAGX SWVXX с SHV SWVXX с SCHI SWVXX с SPY SWVXX с BRASX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) показал доход в 1.03% с начала года и 4.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWVXX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.64%

5 лет

2.55%

10 лет

1.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWVXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.37%0.32%0.33%0.00%0.00%1.03%
20240.22%0.42%0.44%0.42%0.42%0.47%0.39%0.44%0.44%0.59%0.39%0.37%5.14%
20230.18%0.35%0.36%0.42%0.36%0.42%0.44%0.41%0.48%0.41%0.44%0.67%5.04%
20220.01%0.00%0.00%0.01%0.02%0.05%0.11%0.15%0.19%0.25%0.26%0.52%1.58%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.02%
20200.06%0.14%0.10%0.07%0.03%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.01%0.44%
20190.08%0.22%0.17%0.18%0.00%0.00%0.20%0.17%0.18%0.14%0.16%0.18%1.70%
20180.05%0.11%0.11%0.14%0.13%0.16%0.14%0.16%0.16%0.15%0.17%0.29%1.79%
20170.00%0.05%0.05%0.06%0.06%0.00%0.07%0.07%0.08%0.07%0.08%0.14%0.74%
20160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Value Advantage Money Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.55
  • За 5 лет: 2.58
  • За 10 лет: 2.32
  • За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...