PortfoliosLab logo
Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

ISIN

US8085156052

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Value Advantage Money Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.75%
1,090.94%
SWVXX (Schwab Value Advantage Money Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Value Advantage Money Fund показал доход в 1.03% с начала года и 4.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Value Advantage Money Fund составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.00%

1 год

4.64%

5 лет

2.56%

10 лет

1.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWVXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.37%0.32%0.33%0.00%1.03%
20240.22%0.42%0.44%0.42%0.42%0.47%0.39%0.44%0.44%0.59%0.39%0.37%5.14%
20230.18%0.35%0.36%0.42%0.36%0.42%0.44%0.41%0.48%0.41%0.44%0.67%5.04%
20220.01%0.00%0.00%0.01%0.02%0.05%0.11%0.15%0.19%0.25%0.26%0.52%1.58%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.02%
20200.06%0.14%0.10%0.07%0.03%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.01%0.44%
20190.08%0.22%0.17%0.18%0.00%0.00%0.20%0.17%0.18%0.14%0.16%0.18%1.70%
20180.05%0.11%0.11%0.14%0.13%0.16%0.14%0.16%0.16%0.15%0.17%0.29%1.79%
20170.00%0.05%0.05%0.06%0.06%0.00%0.07%0.07%0.08%0.07%0.08%0.14%0.74%
20160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SWVXX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком3.56
SWVXX: 3.56
^GSPC: 0.49

Schwab Value Advantage Money Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56
0.49
SWVXX (Schwab Value Advantage Money Fund)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.73%
SWVXX (Schwab Value Advantage Money Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Value Advantage Money Fund составляет 0.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33%
14.23%
SWVXX (Schwab Value Advantage Money Fund)
Benchmark (^GSPC)