PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

ISIN

US8085156052

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWVXX с SGOV SWVXX с VMFXX SWVXX с SNSXX SWVXX с BIL SWVXX с SPAXX SWVXX с SWAGX SWVXX с SCHI SWVXX с SHV SWVXX с SPY SWVXX с BRASX
Популярные сравнения:
SWVXX с SGOV SWVXX с VMFXX SWVXX с SNSXX SWVXX с BIL SWVXX с SPAXX SWVXX с SWAGX SWVXX с SCHI SWVXX с SHV SWVXX с SPY SWVXX с BRASX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Value Advantage Money Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.60%
1,213.81%
SWVXX (Schwab Value Advantage Money Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Value Advantage Money Fund показал доход в 4.30% с начала года и 5.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Value Advantage Money Fund составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.35%.


SWVXX

С начала года

4.30%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.28%

1 год

5.01%

5 лет (среднегодовая)

2.30%

10 лет (среднегодовая)

1.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.85%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

10.27%

1 год

27.63%

5 лет (среднегодовая)

13.60%

10 лет (среднегодовая)

11.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWVXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.21%0.00%0.45%0.41%0.42%0.46%0.40%0.44%0.46%0.59%0.38%4.30%
20230.18%0.35%0.35%0.42%0.37%0.42%0.43%0.42%0.47%0.42%0.43%0.68%5.05%
20220.01%0.01%0.00%0.00%0.02%0.06%0.11%0.14%0.19%0.24%0.27%0.52%1.58%
20210.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
20200.06%0.13%0.10%0.07%0.03%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.44%
20190.09%0.22%0.18%0.18%0.00%0.00%0.20%0.17%0.17%0.15%0.16%0.19%1.72%
20180.05%0.10%0.12%0.13%0.14%0.16%0.15%0.15%0.17%0.16%0.17%0.27%1.78%
20170.00%0.05%0.05%0.06%0.06%0.00%0.07%0.07%0.08%0.08%0.08%0.14%0.73%
20160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVXX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком3.483.482.31
Нет данных
SWVXX
^GSPC

Schwab Value Advantage Money Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.48
2.31
SWVXX (Schwab Value Advantage Money Fund)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.65%
SWVXX (Schwab Value Advantage Money Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Value Advantage Money Fund составляет 0.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38%
1.89%
SWVXX (Schwab Value Advantage Money Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab