PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220386091

CUSIP

922038609

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

24 апр. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSTCX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VSTCX с OBMCX VSTCX с VOO VSTCX с VFIAX VSTCX с FNDA VSTCX с VEIRX VSTCX с VPMAX VSTCX с VITAX VSTCX с AVUV VSTCX с VSGAX VSTCX с IWM
Популярные сравнения:
VSTCX с OBMCX VSTCX с VOO VSTCX с VFIAX VSTCX с FNDA VSTCX с VEIRX VSTCX с VPMAX VSTCX с VITAX VSTCX с AVUV VSTCX с VSGAX VSTCX с IWM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
316.96%
352.23%
VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund показал доход в 5.93% с начала года и 5.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VSTCX

С начала года

5.93%

1 месяц

-13.01%

6 месяцев

3.44%

1 год

5.93%

5 лет

10.07%

10 лет

8.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSTCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.16%5.11%4.57%-6.44%4.94%-1.75%10.23%-1.22%1.11%-1.26%11.04%5.93%
202310.09%-1.01%-5.19%-1.93%-1.84%9.19%5.39%-4.09%-4.46%-6.51%9.22%13.32%21.35%
2022-6.35%1.83%0.46%-7.11%0.40%-9.95%10.28%-2.22%-10.15%13.04%4.33%-5.36%-13.00%
20215.23%7.69%4.57%3.56%2.35%1.10%-2.16%2.76%-2.70%4.31%-2.05%5.22%33.53%
2020-3.82%-9.13%-25.13%15.42%6.18%2.76%4.93%4.34%-4.37%0.14%16.37%7.79%8.38%
201911.47%3.92%-2.45%3.05%-9.30%6.42%1.20%-4.12%2.31%1.75%4.60%2.88%22.18%
20183.40%-3.96%0.62%0.37%6.38%0.95%1.77%5.25%-2.17%-11.24%-0.03%-12.00%-11.87%
20170.41%1.73%-0.54%1.23%-2.93%2.58%1.33%-2.46%5.93%0.76%2.09%0.12%10.43%
2016-7.07%0.78%7.63%0.21%1.40%-0.67%6.04%-0.38%1.00%-4.01%12.09%3.32%20.65%
2015-1.76%4.56%2.04%-2.37%1.63%-0.44%0.25%-5.83%-3.24%5.56%1.74%-4.61%-3.11%
2014-2.48%5.48%0.58%-1.82%0.94%4.54%-4.28%5.18%-5.47%5.40%0.71%1.92%10.36%
20136.36%1.65%5.16%-0.08%3.57%-0.86%8.29%-4.08%6.24%3.83%4.17%1.95%41.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSTCX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VSTCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSTCX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.382.10
Коэффициент Сортино VSTCX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.622.80
Коэффициент Омега VSTCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.39
Коэффициент Кальмара VSTCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.523.09
Коэффициент Мартина VSTCX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.2213.49
VSTCX
^GSPC

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
2.10
VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.44$0.37$0.51$0.44$0.39$0.38$0.39$0.47$0.34$0.25$0.23

Дивидендный доход

0.00%1.16%1.16%1.30%1.24%1.19%1.34%1.11%1.35%1.17%0.80%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2013$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.84%
-2.62%
VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 62.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund составляет 15.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.5%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.8837 сент. 2012 г.1325
-48.08%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.18915 дек. 2020 г.576
-24.9%8 нояб. 2021 г.22226 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.529
-21.98%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352
-16.43%26 нояб. 2024 г.1719 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund составляет 14.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.06%
3.79%
VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab