May 28, 2026 highly efficient

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	Diversified Portfolio	26.50%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	15%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	11.50%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	7.80%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6.40%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	6.30%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6.25%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	6.05%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	2.30%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	1.70%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	0.20%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в May 28, 2026 highly efficient и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель May 28, 2026 highly efficient	0.38%	1.17%	13.23%	13.66%	27.71%	—	—	—
Активы портфеля:
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.61%	1.44%	24.27%	24.36%	51.03%	30.29%	20.63%	24.98%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	0.56%	0.66%	12.96%	14.33%	35.32%	23.53%	14.06%	11.63%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.55%	-0.85%	9.08%	9.43%	25.77%	20.95%	13.42%	15.47%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	0.63%	1.64%	16.59%	19.20%	42.72%	—	—	—
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.22%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	7.20%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	1.35%	-0.24%	5.76%	5.96%	17.26%	15.19%	8.00%	10.02%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.03%	0.30%	0.80%	1.22%	4.60%	5.69%	2.33%	2.70%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.03%	0.16%	0.57%	0.83%	3.36%	4.25%	1.83%	1.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении May 28, 2026 highly efficient закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.61%	1.00%	-3.47%	8.03%	5.23%	-0.43%							13.23%
2025	1.78%	-0.25%	-2.98%	-0.37%	4.28%	4.54%	1.33%	2.04%	2.96%	2.06%	0.18%	0.59%	17.13%
2024	0.97%	3.27%	2.70%	-3.08%	3.93%	2.39%	1.53%	1.53%	1.56%	-1.17%	3.54%	-1.27%	16.80%
2023									-2.44%	-1.92%	7.10%	4.51%	7.11%

Метрики бенчмарка

May 28, 2026 highly efficient has an annualized alpha of 5.52%, beta of 0.69, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2023.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.64%) than losses (56.57%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.69 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 5.52%

Бета: 0.69

R²: 0.95

Участие в росте: 78.64%

Участие в снижении: 56.57%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия May 28, 2026 highly efficient составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

JIVE

Jpmorgan International Value ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IVLU

iShares MSCI International Value Factor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

VBAIX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VITSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

May 28, 2026 highly efficient имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для May 28, 2026 highly efficient и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.76	1.86	+0.90
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.78	2.53	+1.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.53	1.34	+0.19
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.35	2.53	+1.82
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	19.05	11.37	+7.68

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	68	2.21	2.76	1.37	3.00	9.36
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	71	2.17	2.98	1.39	2.90	11.01
IVV iShares Core S&P 500 ETF	67	2.00	2.70	1.36	2.76	12.43
JIVE Jpmorgan International Value ETF	86	2.73	3.59	1.48	3.89	14.92
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	69	2.02	2.84	1.37	2.86	12.76
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	81	2.37	3.71	1.47	3.18	12.95
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	87	2.61	4.30	1.55	3.76	14.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа May 28, 2026 highly efficient на 13 июн. 2026 г. составляет 2.76 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность May 28, 2026 highly efficient за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.12%	3.41%	3.91%	2.67%	1.93%	1.75%	1.89%	2.04%	2.07%	1.69%	1.72%	1.82%
Активы портфеля:
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.34%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	3.28%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.08%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	2.47%	2.88%	2.48%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	5.31%	6.01%	8.01%	4.36%	2.84%	3.20%	2.65%	2.29%	2.33%	1.96%	2.10%	2.10%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.45%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

May 28, 2026 highly efficient показал максимальную просадку в 12.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка May 28, 2026 highly efficient составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-12.36%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 29d	3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-6.13%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-5.98%авг. 2024 г.	21d	1mo 13d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-5.67%окт. 2023 г.	1mo 12d	18d	2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-4.31%апр. 2024 г.	18d	25d	1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.16	1.14

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.14, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция May 28, 2026 highly efficient с S&P 500 Index

Корреляция May 28, 2026 highly efficient с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.	0.97

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у VGSH: 0.06.

0.06

0.26

0.54

0.62

0.63

0.73

0.78

0.89

0.94

0.96

0.99

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. May 28, 2026 highly efficient. Самая высокая корреляция с портфелем у VITSX: 0.97, а самая низкая у VGSH: 0.13.

0.13

0.34

0.56

0.67

0.70

0.75

0.85

0.90

0.92

0.96

0.97

0.97

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VGSH	VCSH	SCHD	IVLU	JIVE	SMH	VTV	FTEC	QQQ	VOO	IVV	VITSX	VBAIX
VGSH	1.00	0.88	0.07	0.18	0.18	-0.06	0.08	-0.02	0.01	0.06	0.06	0.07	0.22
VCSH	0.88	1.00	0.22	0.35	0.35	0.11	0.26	0.16	0.20	0.26	0.26	0.28	0.43
SCHD	0.07	0.22	1.00	0.56	0.52	0.27	0.88	0.28	0.34	0.54	0.54	0.57	0.56
IVLU	0.18	0.35	0.56	1.00	0.93	0.46	0.66	0.47	0.51	0.62	0.62	0.63	0.65
JIVE	0.18	0.35	0.52	0.93	1.00	0.50	0.64	0.50	0.54	0.63	0.63	0.65	0.65
SMH	-0.06	0.11	0.27	0.46	0.50	1.00	0.46	0.89	0.87	0.77	0.78	0.77	0.73
VTV	0.08	0.26	0.88	0.66	0.64	0.46	1.00	0.48	0.53	0.74	0.74	0.76	0.75
FTEC	-0.02	0.16	0.28	0.47	0.50	0.89	0.48	1.00	0.96	0.89	0.89	0.88	0.84
QQQ	0.01	0.20	0.34	0.51	0.54	0.87	0.53	0.96	1.00	0.93	0.93	0.92	0.88
VOO	0.06	0.26	0.54	0.62	0.63	0.77	0.74	0.89	0.93	1.00	1.00	0.99	0.96
IVV	0.06	0.26	0.54	0.62	0.63	0.78	0.74	0.89	0.93	1.00	1.00	0.99	0.96
VITSX	0.07	0.28	0.57	0.63	0.65	0.77	0.76	0.88	0.92	0.99	0.99	1.00	0.97
VBAIX	0.22	0.43	0.56	0.65	0.65	0.73	0.75	0.84	0.88	0.96	0.96	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю May 28, 2026 highly efficient

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в May 28, 2026 highly efficient есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации