PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с VITSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.98%/yr vs 14.94%/yr for VITSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции VITSX по среднегодовой доходности: 24.98% против 14.94% соответственно.

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
1.44%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
51.03%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between FTEC and VITSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.89

The correlation between FTEC and VITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и VITSX

Секторы
FTEC
VITSX

Технологии

98.3%
33.3%

Промышленность

0.6%
9.5%

Финансовые услуги

0.5%
11.9%

Энергетика

0.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.8%

Сырьевые материалы

0.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

FTEC
98.3%
VITSX
33.3%

Промышленность

FTEC
0.6%
VITSX
9.5%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
VITSX
11.9%

Энергетика

FTEC
0.4%
VITSX
3.8%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
VITSX
10.1%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
VITSX
9.8%

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
VITSX
2.0%

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

VITSX
4.7%

Здравоохранение

FTEC

-

VITSX
9.1%

Недвижимость

FTEC

-

VITSX
2.4%

Коммунальные услуги

FTEC

-

VITSX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX

Доходность на риск

FTEC vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECVITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.94

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.65

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.77

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

12.46

-3.10

FTEC vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и VITSX

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и VITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-55.30%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-8.92%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-19.36%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-25.36%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-34.97%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.56%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-10.06%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

1.98%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и VITSX

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

4.60%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

9.93%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

12.72%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

17.44%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

18.44%

+6.37%

Сравнение комиссий FTEC и VITSX

FTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и VITSX

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VITSX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and VITSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.02%) compared to VITSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs VITSX's -55.30%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и VITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор