Сравнение VBAIX с VTV
VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - VBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, VBAIX returned 10.02%/yr vs 12.78%/yr for VTV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.78% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.02%
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам VBAIX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.76% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Correlation
The correlation between VBAIX and VTV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between VBAIX and VTV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBAIX vs. VTV — Ранг доходности на риск
VBAIX
VTV
Сравнение VBAIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBAIX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 4.25 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 16.04 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VTV
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBAIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -59.27% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -6.35% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -14.52% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -17.04% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -36.78% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.86% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.68% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VTV
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.23% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBAIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.34% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 7.82% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 10.38% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 13.92% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 16.68% | -5.42% |
Сравнение комиссий VBAIX и VTV
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VTV
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VTV в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.31% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VBAIX and VTV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTV has higher volatility (3.34%) compared to VBAIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs VTV's -59.27%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBAIX и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор