PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с IVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITSX returned 14.94%/yr vs 15.47%/yr for IVV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITSX показывает доходность 9.11%, а IVV немного ниже – 9.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITSX имеют среднегодовую доходность 14.94%, а акции IVV немного впереди с 15.47%.

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between VITSX and IVV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.98

The correlation between VITSX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и IVV

Секторы
VITSX
IVV

Технологии

33.3%
39.0%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.9%

Промышленность

9.5%
7.8%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Энергетика

3.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

VITSX
33.3%
IVV
39.0%

Финансовые услуги

VITSX
11.9%
IVV
11.1%

Коммуникационные услуги

VITSX
10.1%
IVV
10.6%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.8%
IVV
9.9%

Промышленность

VITSX
9.5%
IVV
7.8%

Здравоохранение

VITSX
9.1%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.7%
IVV
4.5%

Энергетика

VITSX
3.8%
IVV
3.1%

Коммунальные услуги

VITSX
2.7%
IVV
2.1%

Недвижимость

VITSX
2.4%
IVV
1.8%

Сырьевые материалы

VITSX
2.0%
IVV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

VITSX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITSXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.00

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.70

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.76

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

12.43

+0.03

VITSX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITSX и IVV

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-55.25%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.89%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.75%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.53%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-33.90%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.35%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-10.77%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и IVV

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.37%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.59%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.28%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.95%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.08%

+0.36%

Сравнение комиссий VITSX и IVV

И VITSX, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и IVV

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VITSX and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITSX has higher volatility (4.60%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор