PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIVE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIVE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и SCHD


2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
7.87%49.80%11.22%5.38%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Jpmorgan International Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий JIVE и SCHD

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

JIVE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIVESCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.88

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.32

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.05

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

3.55

+11.67

JIVE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIVESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.88

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.84

+1.10

Корреляция

Корреляция между JIVE и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и SCHD

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и SCHD

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


JIVESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-33.37%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.74%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.43%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.34%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.75%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и SCHD

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIVESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

2.33%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

7.96%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.69%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.40%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.70%

-1.85%