PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VITSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 14.94%/yr for VITSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность 9.08%, а VITSX немного выше – 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции VITSX немного отстают с 14.94%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VOO and VITSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between VOO and VITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и VITSX

Секторы
VOO
VITSX

Технологии

35.6%
33.3%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.5%
9.1%

Промышленность

8.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

VOO
35.6%
VITSX
33.3%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
VITSX
11.9%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
VITSX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
VITSX
9.8%

Здравоохранение

VOO
8.5%
VITSX
9.1%

Промышленность

VOO
8.0%
VITSX
9.5%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
VITSX
4.7%

Энергетика

VOO
3.5%
VITSX
3.8%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
VITSX
2.7%

Недвижимость

VOO
1.9%
VITSX
2.4%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
VITSX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с TRLGXVITSX с VTMNX

Доходность на риск

VOO vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.94

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.65

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.77

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

12.46

-0.04

VOO vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и VITSX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-55.30%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.36%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.36%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-34.97%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.56%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-10.06%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VITSX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.60%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.93%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.72%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.44%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.44%

-0.41%

Сравнение комиссий VOO и VITSX

И VOO, и VITSX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VITSX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VITSX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VOO and VITSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITSX has higher volatility (4.60%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs VITSX's -55.30%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и VITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор