PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. IVV is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, IVV returned 25.77% vs 42.72% for JIVE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности IVV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%7.32%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between IVV and JIVE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between IVV and JIVE shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVV и JIVE

Секторы
IVV
JIVE

Технологии

39.0%
11.7%

Финансовые услуги

11.1%
37.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.2%

Здравоохранение

8.3%
4.5%

Промышленность

7.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.1%
10.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
5.7%

Технологии

IVV
39.0%
JIVE
11.7%

Финансовые услуги

IVV
11.1%
JIVE
37.6%

Коммуникационные услуги

IVV
10.6%
JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

IVV
9.9%
JIVE
6.2%

Здравоохранение

IVV
8.3%
JIVE
4.5%

Промышленность

IVV
7.8%
JIVE
10.2%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.5%
JIVE
4.3%

Энергетика

IVV
3.1%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

IVV
2.1%
JIVE
2.4%

Недвижимость

IVV
1.8%
JIVE
2.4%

Сырьевые материалы

IVV
1.7%
JIVE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

IVV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.73

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.59

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.89

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

14.92

-2.48

IVV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и JIVE

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-13.79%

-41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.57%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.30%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-1.96%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.76%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и JIVE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.37%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.61%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.71%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

15.07%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.11%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.11%

+2.97%

Сравнение комиссий IVV и JIVE

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и JIVE

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVV and JIVE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 25.77% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.08% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор