- ISIN
- US9229088011
- CUSIP
- 922908801
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 июл. 1997 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2T
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции VITSX — $182. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VITSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) показал доход в 11.98% с начала года и 29.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VITSX составила 15.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VITSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VITSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -0.52% | -4.97% | 10.35% | 5.16% | 0.50% | 11.98% | ||||||
| 2025 | 3.09% | -1.90% | -5.89% | -0.67% | 6.34% | 5.08% | 2.28% | 2.28% | 3.47% | 2.18% | 0.29% | -0.03% | 17.14% |
| 2024 | 0.71% | 5.40% | 3.21% | -4.41% | 4.73% | 3.14% | 1.83% | 2.17% | 2.05% | -0.75% | 6.64% | -3.03% | 23.25% |
| 2023 | 6.89% | -2.33% | 2.63% | 1.05% | 0.42% | 6.84% | 3.58% | -1.93% | -4.79% | -2.62% | 9.37% | 5.74% | 26.51% |
| 2022 | -6.03% | -2.55% | 3.24% | -9.02% | -0.26% | -8.37% | 9.39% | -3.73% | -9.28% | 8.18% | 5.23% | -5.86% | -19.51% |
| 2021 | -0.33% | 3.20% | 3.47% | 5.14% | 0.43% | 2.56% | 1.70% | 2.87% | -4.48% | 6.73% | -1.48% | 3.82% | 25.74% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1.83%, beta of 1.01, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 1997.
- This fund captured 108.16% of S&P 500 Index gains but only 99.23% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 108.16%
- Участие в снижении
- 99.23%
Комиссия
Комиссия VITSX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VITSX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VITSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 13.52 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $1.79 | $1.66 | $1.55 | $1.43 | $1.35 | $1.41 | $1.27 | $1.14 | $1.08 | $1.01 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 55.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.30%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.38%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 6mo | 6y 1moмарт 2000 г. - май 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -34.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.36%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.97%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 16d | 5mo 6dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| VITSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -56.78% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -18.90% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.43% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -33.92% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -10.72% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VITSX
Добавьте Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VITSX