PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTEC с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с SMH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.27%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 27.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции FTEC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 24.27% против 34.58% соответственно.

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам FTEC и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between FTEC and SMH is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between FTEC and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и SMH

Секторы
FTEC
SMH

Технологии

98.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.6%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.5%
SMH

-

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
SMH

-

Промышленность

FTEC
0.3%
SMH

-

Энергетика

FTEC
0.3%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

SMH

-

Здравоохранение

FTEC

-

SMH

-

Недвижимость

FTEC

-

SMH

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK

Доходность на риск

FTEC vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTEC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.57

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.93

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.05

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

15.89

-9.08

FTEC vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и SMH

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-84.96%

+50.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-24.62%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-35.74%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-45.30%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-45.30%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-14.83%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-40.88%

+35.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

6.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и SMH

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 9.07%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

14.68%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

33.23%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

38.76%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

36.59%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

33.37%

-8.35%

Сравнение комиссий FTEC и SMH

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и SMH

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and SMH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to FTEC (9.07%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 34.58% vs 24.27% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 34.58% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

FTEC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.19% for SMH.

FTEC is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор