PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JIVE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs 28.04% for VOO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и VOO

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%6.37%

Correlation

The correlation between JIVE and VOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between JIVE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и VOO

Секторы
JIVE
VOO

Финансовые услуги

33.4%
11.6%

Энергетика

8.9%
3.5%

Промышленность

7.4%
8.3%

Технологии

6.9%
35.7%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.2%

Здравоохранение

4.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
11.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
VOO
11.6%

Энергетика

JIVE
8.9%
VOO
3.5%

Промышленность

JIVE
7.4%
VOO
8.3%

Технологии

JIVE
6.9%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
VOO
10.2%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
VOO
11.3%

Недвижимость

JIVE
2.3%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHYJIVE с IOO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JIVE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.39

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.25

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.16

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

14.73

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.89

+1.12

Просадки

Сравнение просадок JIVE и VOO

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-33.99%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.90%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.70%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.69%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.91%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и VOO

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.84%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.90%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

11.80%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.81%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.01%

-3.04%

Сравнение комиссий JIVE и VOO

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и VOO

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and VOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 28.04% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.03% for VOO.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.03% for VOO.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор