PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIVE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JIVE (JPMorgan International Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JIVE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, JIVE returned 40.88% vs 24.01% for VOO. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

JIVE

1 день
0.09%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
9.48%
С начала года
20.44%
1 год
40.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.56%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JIVE

JPMorgan International Value ETF
$32.44M$29.78M$30.09M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам JIVE и VOO

2026 (YTD)202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		20.44%49.80%11.22%5.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%7.29%

Correlation

The correlation between JIVE and VOO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between JIVE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и VOO

Секторы
JIVE
VOO

Финансовые услуги

39.0%
11.4%

Технологии

12.7%
38.6%

Промышленность

10.2%
8.5%

Энергетика

9.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.5%

Сырьевые материалы

5.1%
1.7%

Здравоохранение

4.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Финансовые услуги

JIVE
39.0%
VOO
11.4%

Технологии

JIVE
12.7%
VOO
38.6%

Промышленность

JIVE
10.2%
VOO
8.5%

Энергетика

JIVE
9.5%
VOO
3.0%

Потребительский циклический сектор

JIVE
5.9%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

JIVE
5.1%
VOO
1.7%

Здравоохранение

JIVE
4.6%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.1%
VOO
9.9%

Коммунальные услуги

JIVE
2.5%
VOO
2.2%

Недвижимость

JIVE
2.3%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHYJIVE с IOO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

JIVE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JIVE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.88

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.60

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.71

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

11.57

+3.13

JIVE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и VOO

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-33.99%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.90%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.67%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.08%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и VOO

JPMorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.04% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.07%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.27%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.81%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.96%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.03%

-2.94%

Сравнение комиссий JIVE и VOO

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и VOO

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.39%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to JIVE (4.04%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, JIVE leads with 40.88% vs 24.01% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 40.88% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.04% for VOO.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.03% for VOO.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор