PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с VITSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.63%/yr vs 14.94%/yr for VITSX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 11.63% против 14.94% соответственно.

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.32%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between IVLU and VITSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between IVLU and VITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и VITSX

Секторы
IVLU
VITSX

Финансовые услуги

26.5%
11.9%

Промышленность

18.8%
9.5%

Технологии

10.6%
33.3%

Здравоохранение

9.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.8%

Сырьевые материалы

7.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.7%

Энергетика

5.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.1%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Финансовые услуги

IVLU
26.5%
VITSX
11.9%

Промышленность

IVLU
18.8%
VITSX
9.5%

Технологии

IVLU
10.6%
VITSX
33.3%

Здравоохранение

IVLU
9.0%
VITSX
9.1%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.6%
VITSX
9.8%

Сырьевые материалы

IVLU
7.4%
VITSX
2.0%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.0%
VITSX
4.7%

Энергетика

IVLU
5.5%
VITSX
3.8%

Коммуникационные услуги

IVLU
3.7%
VITSX
10.1%

Коммунальные услуги

IVLU
3.6%
VITSX
2.7%

Недвижимость

IVLU
1.4%
VITSX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX

Доходность на риск

IVLU vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUVITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.94

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.65

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.77

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

12.46

-1.46

IVLU vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и VITSX

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и VITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-55.30%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.92%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-19.36%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.36%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-34.97%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.56%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-10.06%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.98%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и VITSX

iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.60%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.93%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

12.72%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.44%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.44%

-0.78%

Сравнение комиссий IVLU и VITSX

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и VITSX

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VITSX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and VITSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to VITSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs VITSX's -55.30%.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и VITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор