Сравнение IVLU с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
IVLU и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVLU и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 3.48% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 6.68% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
JIVE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 42.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и JIVE
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
IVLU vs. JIVE — Ранг доходности на риск
IVLU
JIVE
Сравнение IVLU c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.52 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 3.20 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.50 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 14.57 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.90 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и JIVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и JIVE
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности JIVE в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.70% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и JIVE
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -13.79% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.96% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -7.13% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -1.95% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.87% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и JIVE
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.58% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.78% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.07% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.93% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 14.85% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 14.85% | +2.80% |