PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVLU is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, IVLU returned 35.32% vs 42.72% for JIVE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.32%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%5.20%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between IVLU and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between IVLU and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и JIVE

Секторы
IVLU
JIVE

Финансовые услуги

26.5%
37.6%

Промышленность

18.8%
10.2%

Технологии

10.6%
11.7%

Здравоохранение

9.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.2%

Сырьевые материалы

7.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Энергетика

5.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.2%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Финансовые услуги

IVLU
26.5%
JIVE
37.6%

Промышленность

IVLU
18.8%
JIVE
10.2%

Технологии

IVLU
10.6%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

IVLU
9.0%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.6%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

IVLU
7.4%
JIVE
5.7%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.0%
JIVE
4.3%

Энергетика

IVLU
5.5%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

IVLU
3.7%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

IVLU
3.6%
JIVE
2.4%

Недвижимость

IVLU
1.4%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

IVLU vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.73

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.59

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.89

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

14.92

-3.91

IVLU vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и JIVE

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-13.79%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.57%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.30%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-1.96%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.76%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и JIVE

iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 5.44% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.61%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

12.71%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.07%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.11%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.11%

+2.55%

Сравнение комиссий IVLU и JIVE

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и JIVE

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IVLU and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to IVLU (5.44%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 35.32% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 35.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.47% for JIVE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор