Сравнение VBAIX с IVLU
VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both funds - VBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Over the past 10 years, VBAIX returned 10.02%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и IVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.63% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.02%
IVLU
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам VBAIX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.76% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 12.96% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Correlation
The correlation between VBAIX and IVLU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between VBAIX and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBAIX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
VBAIX
IVLU
Сравнение VBAIX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBAIX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 11.01 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и IVLU
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и IVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBAIX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -41.85% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -11.69% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -15.48% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -26.04% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -41.85% | +19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.53% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -8.57% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.09% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и IVLU
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.23%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBAIX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.44% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 12.85% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 15.65% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 16.58% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 17.66% | -6.40% |
Сравнение комиссий VBAIX и IVLU
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и IVLU
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IVLU в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 3.28% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.31% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VBAIX and IVLU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVLU has higher volatility (5.44%) compared to VBAIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs IVLU's -41.85%.
IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBAIX и IVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор