PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITSX returned 14.94%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции VITSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.94% против 21.79% соответственно.

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VITSX and QQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.88

The correlation between VITSX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и QQQ

Секторы
VITSX
QQQ

Технологии

33.3%
58.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.4%

Промышленность

9.5%
2.6%

Здравоохранение

9.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.4%

Энергетика

3.8%
0.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Технологии

VITSX
33.3%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

VITSX
11.9%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

VITSX
10.1%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.8%
QQQ
11.4%

Промышленность

VITSX
9.5%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

VITSX
9.1%
QQQ
3.7%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.7%
QQQ
6.4%

Энергетика

VITSX
3.8%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

VITSX
2.7%
QQQ
1.2%

Недвижимость

VITSX
2.4%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

VITSX
2.0%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VITSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITSXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.09

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.73

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.01

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

11.22

+1.24

VITSX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITSX и QQQ

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-82.97%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.96%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-22.77%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-35.12%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.12%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.33%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-32.75%

+22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.20%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 4.60%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.56%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

13.81%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

17.19%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

22.55%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

22.38%

-3.94%

Сравнение комиссий VITSX и QQQ

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и QQQ

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VITSX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to VITSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор