PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с IVLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITSX returned 14.94%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции IVLU по среднегодовой доходности: 14.94% против 11.63% соответственно.

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.32%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between VITSX and IVLU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between VITSX and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и IVLU

Секторы
VITSX
IVLU

Технологии

33.3%
10.6%

Финансовые услуги

11.9%
26.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.6%

Промышленность

9.5%
18.8%

Здравоохранение

9.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.0%

Энергетика

3.8%
5.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.6%

Недвижимость

2.4%
1.4%

Сырьевые материалы

2.0%
7.4%

Технологии

VITSX
33.3%
IVLU
10.6%

Финансовые услуги

VITSX
11.9%
IVLU
26.5%

Коммуникационные услуги

VITSX
10.1%
IVLU
3.7%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.8%
IVLU
7.6%

Промышленность

VITSX
9.5%
IVLU
18.8%

Здравоохранение

VITSX
9.1%
IVLU
9.0%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.7%
IVLU
6.0%

Энергетика

VITSX
3.8%
IVLU
5.5%

Коммунальные услуги

VITSX
2.7%
IVLU
3.6%

Недвижимость

VITSX
2.4%
IVLU
1.4%

Сырьевые материалы

VITSX
2.0%
IVLU
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

VITSX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITSXIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.17

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.98

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.90

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

11.01

+1.46

VITSX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITSX и IVLU

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-41.85%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.69%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-15.48%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.04%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-41.85%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.53%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-8.57%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.09%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и IVLU

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 4.60%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.44%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.85%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

15.65%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.58%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.66%

+0.78%

Сравнение комиссий VITSX и IVLU

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и IVLU

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VITSX and IVLU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to VITSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs IVLU's -41.85%.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор