Сравнение VITSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITSX или VOO.
Основные характеристики
| VITSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.71% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 38.61% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 8.41% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.86% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.13 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 19.80 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 12.33% |
| Макс. просадка | -55.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITSX показывает доходность 25.71%, а VOO немного выше – 26.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITSX имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции VOO немного впереди с 13.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VOO
И VITSX, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VOO
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% | 1.77% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VOO
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.08% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.