PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с VITSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 14.94%/yr for VITSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VITSX по среднегодовой доходности: 21.79% против 14.94% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between QQQ and VITSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.88

The correlation between QQQ and VITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и VITSX

Секторы
QQQ
VITSX

Технологии

58.7%
33.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.7%

Здравоохранение

3.7%
9.1%

Промышленность

2.6%
9.5%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
2.0%

Энергетика

0.5%
3.8%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

QQQ
58.7%
VITSX
33.3%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
VITSX
10.1%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
VITSX
9.8%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
VITSX
4.7%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
VITSX
9.1%

Промышленность

QQQ
2.6%
VITSX
9.5%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
VITSX
2.7%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
VITSX
2.0%

Энергетика

QQQ
0.5%
VITSX
3.8%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
VITSX
11.9%

Недвижимость

QQQ
0.1%
VITSX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX

Доходность на риск

QQQ vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQVITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.94

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.65

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.77

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

12.46

-1.24

QQQ vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и VITSX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-55.30%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.92%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-19.36%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-25.36%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-34.97%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.56%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-10.06%

-22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.98%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и VITSX

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.60%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.93%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

12.72%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.44%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

18.44%

+3.94%

Сравнение комиссий QQQ и VITSX

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и VITSX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VITSX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQ and VITSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to VITSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs VITSX's -55.30%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и VITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор