PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. QQQ is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, QQQ returned 37.55% vs 42.72% for JIVE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и JIVE

2026 (YTD)202520242023
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%9.87%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between QQQ and JIVE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between QQQ and JIVE shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и JIVE

Секторы
QQQ
JIVE

Технологии

58.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.3%

Здравоохранение

3.7%
4.5%

Промышленность

2.6%
10.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
5.7%

Энергетика

0.5%
10.7%

Финансовые услуги

0.2%
37.6%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

QQQ
58.7%
JIVE
11.7%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
JIVE
4.5%

Промышленность

QQQ
2.6%
JIVE
10.2%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
JIVE
2.4%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
JIVE
5.7%

Энергетика

QQQ
0.5%
JIVE
10.7%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
JIVE
37.6%

Недвижимость

QQQ
0.1%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

QQQ vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.73

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.59

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.89

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

14.92

-3.69

QQQ vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и JIVE

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-13.79%

-69.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.57%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.30%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-1.96%

-30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.76%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и JIVE

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.61%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

12.71%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.07%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

15.11%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

15.11%

+7.27%

Сравнение комиссий QQQ и JIVE

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и JIVE

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and JIVE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 37.55% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 37.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор