PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAIX с SMH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - VBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, VBAIX returned 10.02%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.02% против 37.49% соответственно.

VBAIX

1 день
1.35%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.26%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.02%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAIX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.76%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between VBAIX and SMH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г.

0.73

The correlation between VBAIX and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VBAIX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBAIXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.13

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.26

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

9.18

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

33.74

-20.98

VBAIX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и SMH

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-84.96%

+49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-14.93%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-35.74%

+24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-45.30%

+23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-45.30%

+22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.81%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-41.04%

+36.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

4.06%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и SMH

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.23%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

16.25%

-13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

27.73%

-21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

33.20%

-24.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

35.47%

-24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

32.82%

-21.56%

Сравнение комиссий VBAIX и SMH

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и SMH

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.31%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VBAIX and SMH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to VBAIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAIX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор