PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAIX с VCSH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both funds - VBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, VBAIX returned 10.02%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 10.02% против 2.70% соответственно.

VBAIX

1 день
1.35%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.26%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.02%

VCSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.60%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAIX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.76%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.80%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between VBAIX and VCSH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.21

Over the past year, VBAIX and VCSH have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

VBAIX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBAIXVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.37

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.71

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.18

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

12.95

-0.19

VBAIX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VCSH

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-12.86%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-1.40%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-1.40%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-9.48%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-12.86%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.17%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-0.97%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.34%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VCSH

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

0.66%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

1.42%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

1.88%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

2.88%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

3.35%

+7.91%

Сравнение комиссий VBAIX и VCSH

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VCSH

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.31%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

VBAIX and VCSH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBAIX has higher volatility (3.23%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs VCSH's -12.86%.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAIX и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор