PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VBAIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 10.02%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 12.78% против 10.02% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
3.87%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
27.90%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

VBAIX

1 день
1.35%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.26%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.76%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Correlation

The correlation between VTV and VBAIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between VTV and VBAIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Доходность на риск

VTV vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.84

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.86

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

12.76

+3.28

VTV vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и VBAIX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-35.82%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-5.84%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-11.57%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-21.52%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-22.77%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.53%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.42%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.31%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VBAIX

Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеют волатильность 3.34% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.23%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.61%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

8.29%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.15%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

11.26%

+5.42%

Сравнение комиссий VTV и VBAIX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBAIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VBAIX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VBAIX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.31%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VBAIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.34%) compared to VBAIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VBAIX's -35.82%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор