PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. VITSX is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, VITSX returned 25.69% vs 42.72% for JIVE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%8.31%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between VITSX and JIVE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between VITSX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и JIVE

Секторы
VITSX
JIVE

Технологии

33.3%
11.7%

Финансовые услуги

11.9%
37.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.2%

Промышленность

9.5%
10.2%

Здравоохранение

9.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Энергетика

3.8%
10.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
5.7%

Технологии

VITSX
33.3%
JIVE
11.7%

Финансовые услуги

VITSX
11.9%
JIVE
37.6%

Коммуникационные услуги

VITSX
10.1%
JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.8%
JIVE
6.2%

Промышленность

VITSX
9.5%
JIVE
10.2%

Здравоохранение

VITSX
9.1%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.7%
JIVE
4.3%

Энергетика

VITSX
3.8%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

VITSX
2.7%
JIVE
2.4%

Недвижимость

VITSX
2.4%
JIVE
2.4%

Сырьевые материалы

VITSX
2.0%
JIVE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

VITSX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITSXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.73

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.59

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.89

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

14.92

-2.45

VITSX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITSX и JIVE

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-13.79%

-41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.57%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.30%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-1.96%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.76%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и JIVE

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 4.60%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.61%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.71%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

15.07%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.11%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

15.11%

+3.33%

Сравнение комиссий VITSX и JIVE

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и JIVE

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VITSX and JIVE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to VITSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs JIVE's -13.79%.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор