Сравнение JIVE с VGSH
JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. JIVE is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.72% vs 3.36% for VGSH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.57%.
JIVE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 42.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам JIVE и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 16.59% | 49.80% | 11.22% | 5.36% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 2.60% |
Correlation
The correlation between JIVE and VGSH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. VGSH — Ранг доходности на риск
JIVE
VGSH
Сравнение JIVE c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIVE | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.76 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 14.67 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIVE и VGSH
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -5.70% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -0.88% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.21% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.60% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.23% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и VGSH
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.37% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 0.90% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 1.28% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 1.97% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 1.58% | +13.53% |
Сравнение комиссий JIVE и VGSH
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и VGSH
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.47% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
JIVE and VGSH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIVE has higher volatility (5.61%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs VGSH's -5.70%.
On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 3.36% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.47% for JIVE.
JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.03% for VGSH.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор