PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAIX с IVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - VBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VBAIX returned 10.02%/yr vs 15.47%/yr for IVV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.02% против 15.47% соответственно.

VBAIX

1 день
1.35%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.26%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.02%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAIX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.76%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between VBAIX and IVV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г.

0.97

The correlation between VBAIX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

VBAIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBAIXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.00

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.70

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.76

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

12.43

+0.32

VBAIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и IVV

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-55.25%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.89%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-18.75%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-24.53%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-33.90%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.35%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-10.77%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.97%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и IVV

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.23%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.37%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.59%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

12.28%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

16.95%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

18.08%

-6.82%

Сравнение комиссий VBAIX и IVV

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и IVV

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.31%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VBAIX and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (4.37%) compared to VBAIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs IVV's -55.25%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAIX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор