График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) показал доход в -4.19% с начала года и 10.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBAIX составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VBAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 0.29% | -5.44% | -4.19% | |||||||||
| 2025 | 2.10% | -0.34% | -3.53% | -0.04% | 3.58% | 3.71% | 1.30% | 1.84% | 2.55% | 1.58% | 0.41% | -0.13% | 13.60% |
| 2024 | 0.61% | 2.74% | 2.28% | -3.62% | 3.53% | 2.28% | 2.00% | 1.88% | 1.77% | -1.40% | 4.45% | 0.22% | 17.78% |
| 2023 | 5.40% | -2.39% | 2.61% | 0.87% | -0.19% | 3.93% | 2.15% | -1.43% | -3.88% | -2.19% | 7.40% | 4.68% | 17.55% |
| 2022 | -4.49% | -1.99% | 0.85% | -6.97% | 0.14% | -5.68% | 6.53% | -3.30% | -7.26% | 4.27% | 4.60% | -3.83% | -16.87% |
| 2021 | -0.50% | 1.27% | 1.57% | 3.49% | 0.36% | 1.86% | 1.50% | 1.68% | -3.11% | 4.04% | -0.75% | 2.16% | 14.20% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares: годовая альфа составляет 2.84%, бета — 0.58, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 01.12.2000.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.06%) было выше, чем в снижении (61.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.84% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.58 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.84%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 66.06%
- Участие в снижении
- 61.35%
Комиссия
Комиссия VBAIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBAIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.61 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VBAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $3.11 | $3.88 | $1.95 | $1.13 | $1.57 | $1.18 | $0.90 | $0.77 | $0.68 | $0.65 | $0.62 |
Дивидендный доход | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $3.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 35.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares составляет 5.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.82% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 773 |
| -22.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.22% | 12 дек. 2000 г. | 456 | 9 окт. 2002 г. | 301 | 18 дек. 2003 г. | 757 |
| -21.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -11.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...