- ISIN
- US9219313098
- CUSIP
- 921931309
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 дек. 2000 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- Balanced Composite Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $64B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции VBAIX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) показал доход в 7.17% с начала года и 15.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBAIX составила 9.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VBAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VBAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 0.29% | -3.71% | 6.28% | 3.26% | -0.12% | 0.20% | 7.17% | |||||
| 2025 | 2.10% | -0.34% | -3.53% | -0.04% | 3.58% | 3.71% | 1.30% | 1.84% | 2.55% | 1.58% | 0.41% | -0.13% | 13.60% |
| 2024 | 0.61% | 2.74% | 2.28% | -3.62% | 3.53% | 2.28% | 2.00% | 1.88% | 1.77% | -1.40% | 4.45% | 0.22% | 17.78% |
| 2023 | 5.40% | -2.39% | 2.61% | 0.87% | -0.19% | 3.93% | 2.15% | -1.43% | -3.88% | -2.19% | 7.40% | 4.68% | 17.55% |
| 2022 | -4.49% | -1.99% | 0.85% | -6.97% | 0.14% | -5.68% | 6.53% | -3.30% | -7.26% | 4.27% | 4.60% | -3.83% | -16.87% |
| 2021 | -0.50% | 1.27% | 1.57% | 3.49% | 0.36% | 1.86% | 1.50% | 1.68% | -3.11% | 4.04% | -0.75% | 2.16% | 14.20% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.88%, beta of 0.58, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.73%) than losses (60.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.88% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 65.73%
- Участие в снижении
- 60.85%
Комиссия
Комиссия VBAIX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBAIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.24 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 9.71 | +1.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.90 | $3.11 | $3.88 | $1.95 | $1.13 | $1.57 | $1.18 | $0.90 | $0.77 | $0.68 | $0.65 | $0.62 |
Дивидендный доход | 5.32% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.99 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $3.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 35.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.82%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 7mo | 3y 24dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.77%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.22%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 1y 2mo | 3y 6dдек. 2000 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-21.52%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.91%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 27d | 6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VBAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -56.78% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -9.10% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -18.90% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -25.43% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -33.92% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.70% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.09% | -0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBAIX
Добавьте Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBAIX