sia

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3.62%
ORCL		3.61%
MSFT		3.59%
TXN		3.4%
ACN Accenture plc	Technology	3.07%
MSI		3.04%
MRK		2.66%
PEP		2.56%
LLY		2.5%
RSG		2.42%
GILD		2.33%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	2.33%
UNH		2.31%
HSY		2.29%
WM		2.26%
JNJ		2.23%
PG		2.12%
WMT		2.03%
PAYX		1.99%
MCD		1.96%
SO		1.88%
VZ		1.81%
ED		1.81%
TMUS		1.79%
GIS		1.77%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	1.76%
GOOG		1.67%
K		1.61%
KR		1.59%
XEL		1.57%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	1.56%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	1.5%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	Communication Services	1.44%
EXPD		1.42%
WCN		1.41%
WEC		1.38%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	1.37%
NEM		1.32%
PFE		1.31%
ODFL		1.26%
REGN		1.25%
PSA		1.24%
BDX Becton, Dickinson and Company	Healthcare	1.23%
HZNP		1.18%
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	Technology	1.12%
EA		1.09%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	1.01%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	0.94%
HD		0.9%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	0.84%
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Industrials	0.84%
ORLY		0.8%
CTVA Corteva, Inc.	Basic Materials	0.62%
AMCR Amcor plc	Consumer Cyclical	0.59%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	0.58%
CF CF Industries Holdings, Inc.	Basic Materials	0.47%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	0.45%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	0.42%
LNG		0.38%
LBRDK		0.2%
WMB		0.15%
EXR		0.15%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
31 мар. 2023 г.	Куп.	Activision Blizzard, Inc.	105	$158.50
31 мар. 2023 г.	Куп.	Comcast Corporation	86	$283.95
31 мар. 2023 г.	Куп.	EA	50	220.65
31 мар. 2023 г.	Куп.	GOOG	78	11.22
31 мар. 2023 г.	Куп.	LBRDK	15	242.23
31 мар. 2023 г.	Куп.	TMUS	77	279.71
31 мар. 2023 г.	Куп.	VZ	301	84.82
31 мар. 2023 г.	Куп.	AutoZone, Inc.	2	$2,434.22
31 мар. 2023 г.	Куп.	Domino's Pizza, Inc.	9	$246.58
31 мар. 2023 г.	Куп.	HD	18	68.59

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в sia и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

sia

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.86%	3.82%	3.82%	3.82%	N/A	N/A
sia	-2.78%	-42.57%	-42.57%	-42.57%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ATVI Activision Blizzard, Inc.	2.97%	-5.74%	-5.74%	-5.74%	N/A	N/A
CMCSA Comcast Corporation	-5.34%	6.22%	6.22%	6.22%	N/A	N/A
EA	-0.63%	6.20%	6.20%	6.20%	N/A	N/A
GOOG	15.17%	23.02%	23.02%	23.02%	N/A	N/A
LBRDK	-10.46%	-5.04%	-5.04%	-5.04%	N/A	N/A
TMUS	-6.10%	-6.54%	-6.54%	-6.54%	N/A	N/A
VZ	-10.12%	-8.23%	-8.23%	-8.23%	N/A	N/A
AZO AutoZone, Inc.	-7.83%	2.01%	2.01%	2.01%	N/A	N/A
DPZ Domino's Pizza, Inc.	-8.21%	-11.07%	-11.07%	-11.07%	N/A	N/A
HD	-2.71%	2.47%	2.47%	2.47%	N/A	N/A
MCD	-3.66%	2.57%	2.57%	2.57%	N/A	N/A
ORLY	1.17%	10.29%	10.29%	10.29%	N/A	N/A
DG Dollar General Corporation	-7.96%	-1.59%	-1.59%	-1.59%	N/A	N/A
GIS	-6.05%	-1.38%	-1.38%	-1.38%	N/A	N/A
HSY	-5.75%	1.61%	1.61%	1.61%	N/A	N/A
K	-4.82%	-0.38%	-0.38%	-0.38%	N/A	N/A
KR	-4.99%	-5.82%	-5.82%	-5.82%	N/A	N/A
PEP	-4.86%	0.43%	0.43%	0.43%	N/A	N/A
PG	-8.44%	-2.29%	-2.29%	-2.29%	N/A	N/A
WMT	-2.88%	0.65%	0.65%	0.65%	N/A	N/A
LNG	-9.73%	-11.97%	-11.97%	-11.97%	N/A	N/A
WMB	-5.62%	-2.89%	-2.89%	-2.89%	N/A	N/A
ABBV AbbVie Inc.	-9.71%	-12.81%	-12.81%	-12.81%	N/A	N/A
AMGN Amgen Inc.	-7.99%	-8.66%	-8.66%	-8.66%	N/A	N/A
BDX Becton, Dickinson and Company	-9.81%	-2.77%	-2.77%	-2.77%	N/A	N/A
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-4.58%	-5.81%	-5.81%	-5.81%	N/A	N/A
DHR Danaher Corporation	-4.11%	-9.06%	-9.06%	-9.06%	N/A	N/A
GILD	-7.15%	-6.29%	-6.29%	-6.29%	N/A	N/A
HZNP	-10.62%	-9.05%	-9.05%	-9.05%	N/A	N/A
JNJ	-4.99%	1.37%	1.37%	1.37%	N/A	N/A
LLY	8.21%	25.73%	25.73%	25.73%	N/A	N/A
MRK	-5.46%	3.07%	3.07%	3.07%	N/A	N/A
PFE	-3.80%	-7.35%	-7.35%	-7.35%	N/A	N/A
REGN	-9.13%	-10.22%	-10.22%	-10.22%	N/A	N/A
UNH	-2.49%	2.08%	2.08%	2.08%	N/A	N/A
ADP Automatic Data Processing, Inc.	-4.49%	-4.27%	-4.27%	-4.27%	N/A	N/A
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.64%	1.85%	1.85%	1.85%	N/A	N/A
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.	-3.29%	0.93%	0.93%	0.93%	N/A	N/A
EXPD	1.11%	7.51%	7.51%	7.51%	N/A	N/A
ODFL	-0.88%	-4.81%	-4.81%	-4.81%	N/A	N/A
PAYX	-1.48%	-4.67%	-4.67%	-4.67%	N/A	N/A
RSG	-1.81%	5.69%	5.69%	5.69%	N/A	N/A
WCN	-1.43%	-0.62%	-0.62%	-0.62%	N/A	N/A
WM	-2.34%	0.39%	0.39%	0.39%	N/A	N/A
ACN Accenture plc	10.04%	9.55%	9.55%	9.55%	N/A	N/A
CSCO Cisco Systems, Inc.	6.18%	-1.72%	-1.72%	-1.72%	N/A	N/A
MSFT	8.03%	16.86%	16.86%	16.86%	N/A	N/A
MSI	-2.19%	1.20%	1.20%	1.20%	N/A	N/A
ORCL	11.01%	16.67%	16.67%	16.67%	N/A	N/A
TXN	6.41%	-3.44%	-3.44%	-3.44%	N/A	N/A
AMCR Amcor plc	-10.14%	-11.51%	-11.51%	-11.51%	N/A	N/A
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-6.89%	-1.40%	-1.40%	-1.40%	N/A	N/A
CF CF Industries Holdings, Inc.	-12.85%	-13.21%	-13.21%	-13.21%	N/A	N/A
CTVA Corteva, Inc.	-10.06%	-8.31%	-8.31%	-8.31%	N/A	N/A
NEM	-14.77%	-17.28%	-17.28%	-17.28%	N/A	N/A
EXR	-3.86%	-7.97%	-7.97%	-7.97%	N/A	N/A
PSA	-2.01%	-1.95%	-1.95%	-1.95%	N/A	N/A
DUK Duke Energy Corporation	-10.08%	-7.54%	-7.54%	-7.54%	N/A	N/A
ED	-5.22%	-1.47%	-1.47%	-1.47%	N/A	N/A
SO	-4.16%	2.07%	2.07%	2.07%	N/A	N/A
WEC	-9.33%	-7.68%	-7.68%	-7.68%	N/A	N/A
XEL	-8.24%	-4.12%	-4.12%	-4.12%	N/A	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	DPZ	GOOG	MSFT	LNG	CF	ORLY	WCN	DHR	MSI	TMUS	NEM	HZNP	WM	LLY	ACN	GILD	KR	K	ODFL	AZO	PSA	ORCL	CSCO	EXPD	JNJ	BR	EXR	BMY	PFE	DG	RSG	ED	EA	ATVI	CHRW	AMGN	HSY	GIS	VZ	LBRDK	MRK	PEP	HD	TXN	WMT	PAYX	ABBV	WEC	CMCSA	SO	DUK	REGN	UNH	APD	XEL	AMCR	PG	ADP	WMB	BDX	CTVA	MCD
DPZ	1.00	0.08	0.10	-0.10	0.31	0.03	0.19	0.27	-0.05	0.02	-0.04	0.19	0.07	0.06	0.16	0.27	0.21	0.11	-0.02	-0.05	-0.13	0.19	0.10	-0.06	-0.04	0.33	-0.19	-0.05	0.02	0.23	0.10	-0.14	-0.11	-0.11	0.05	-0.08	0.02	-0.14	0.15	0.22	0.15	0.08	0.13	0.14	0.15	0.11	0.29	-0.08	0.15	-0.15	-0.09	0.20	0.03	-0.00	-0.17	-0.15	0.11	0.19	0.17	0.12	0.00	0.14
GOOG	0.08	1.00	0.44	-0.04	-0.19	0.01	0.01	-0.01	0.26	0.06	-0.10	0.09	-0.02	0.35	0.49	0.09	0.13	-0.18	0.16	0.14	-0.07	0.54	0.24	0.16	0.05	0.19	0.08	0.08	0.09	0.06	0.09	-0.09	0.22	0.20	0.11	0.06	0.02	0.04	0.20	0.25	0.05	0.05	0.16	0.28	0.18	0.22	0.08	0.09	0.34	-0.01	0.07	0.22	0.15	0.05	0.04	0.22	0.27	0.23	0.01	0.44	0.04	0.09
MSFT	0.10	0.44	1.00	-0.07	-0.21	0.00	0.18	0.39	0.10	-0.01	0.06	0.31	-0.03	0.11	0.47	-0.07	0.13	-0.29	0.18	0.11	0.13	0.42	0.26	0.12	-0.13	0.33	0.24	-0.12	-0.02	0.05	0.04	-0.11	0.01	0.10	0.10	-0.03	-0.19	-0.22	0.06	0.29	-0.16	0.01	0.09	0.47	-0.00	0.43	-0.14	0.07	0.24	0.10	0.09	0.16	-0.06	0.12	-0.04	0.32	0.09	0.48	-0.00	0.22	0.16	0.16
LNG	-0.10	-0.04	-0.07	1.00	0.21	0.04	-0.02	-0.04	0.09	0.35	0.17	0.21	-0.07	-0.21	-0.16	0.17	0.13	-0.06	0.03	-0.00	0.24	-0.11	0.20	0.21	-0.02	-0.07	0.28	0.27	0.39	0.16	-0.10	0.02	0.16	0.23	0.28	0.42	0.01	0.10	0.01	0.15	0.00	0.06	0.22	0.11	0.31	0.24	0.21	0.13	0.09	0.13	0.09	0.18	0.25	0.24	0.22	0.54	0.01	0.25	0.54	0.01	0.30	0.19
CF	0.31	-0.19	-0.21	0.21	1.00	0.04	0.21	0.40	-0.00	-0.03	-0.06	0.25	0.09	-0.11	0.05	0.20	0.26	0.19	0.19	0.12	0.01	-0.15	0.11	0.20	0.22	0.39	0.04	0.19	0.53	0.09	0.21	-0.01	0.04	0.13	0.42	0.10	-0.01	-0.11	0.11	0.26	0.18	0.05	0.30	0.23	0.12	0.28	0.38	0.05	0.24	-0.05	-0.07	0.28	0.10	0.19	0.05	0.05	-0.02	0.21	0.39	0.15	0.49	0.23
ORLY	0.03	0.01	0.00	0.04	0.04	1.00	0.23	0.05	0.29	0.02	0.12	0.23	0.30	0.20	-0.04	0.18	0.52	0.17	0.10	0.66	0.03	0.34	0.13	0.17	0.10	0.15	0.00	0.14	0.06	0.38	0.38	0.15	0.30	-0.05	0.21	-0.15	0.33	0.15	-0.10	-0.12	0.43	0.27	0.18	0.11	0.28	-0.01	0.14	-0.02	0.15	0.14	-0.08	0.13	0.28	0.40	0.04	0.13	0.24	0.00	0.24	0.08	0.36	0.60
WCN	0.19	0.01	0.18	-0.02	0.21	0.23	1.00	0.24	0.14	0.01	0.02	0.15	0.62	0.19	0.07	0.08	0.07	0.04	0.13	0.53	0.34	0.02	0.18	0.11	0.06	0.38	0.17	0.26	0.25	0.13	0.56	0.18	0.08	-0.04	0.04	-0.04	0.03	0.10	0.06	0.01	0.27	0.28	0.15	0.29	0.09	0.22	0.38	0.20	0.11	0.14	0.22	0.13	0.11	0.36	0.16	0.16	0.24	0.32	0.10	0.18	0.43	0.42
DHR	0.27	-0.01	0.39	-0.04	0.40	0.05	0.24	1.00	0.04	-0.11	-0.07	0.24	0.08	0.06	0.32	0.03	0.22	0.17	0.39	0.07	-0.07	0.15	0.34	0.48	-0.12	0.52	0.16	0.03	0.30	0.09	0.08	-0.04	0.13	0.02	0.51	-0.15	-0.11	-0.21	0.12	0.34	0.13	0.01	0.22	0.49	0.01	0.45	0.23	0.00	0.37	0.09	0.02	0.25	0.07	0.29	-0.10	0.26	0.05	0.43	0.30	0.12	0.38	0.36
MSI	-0.05	0.26	0.10	0.09	-0.00	0.29	0.14	0.04	1.00	0.05	0.29	0.11	0.01	0.25	0.31	0.10	-0.03	0.03	0.06	0.20	0.06	0.41	0.44	0.24	0.05	0.30	0.27	0.14	0.16	0.30	0.21	0.15	0.30	0.19	0.11	0.18	0.10	0.12	0.10	0.11	0.21	0.13	0.19	0.20	0.26	0.26	0.13	0.27	0.34	0.30	0.20	0.24	0.11	0.17	0.26	0.40	0.30	0.30	0.30	0.21	0.31	0.49
TMUS	0.02	0.06	-0.01	0.35	-0.03	0.02	0.01	-0.11	0.05	1.00	0.38	-0.04	-0.01	0.04	-0.05	0.26	0.15	0.19	-0.37	0.04	0.40	0.09	0.02	-0.22	0.11	-0.10	0.19	0.49	0.43	0.02	0.03	0.29	0.11	0.41	-0.14	0.54	0.32	0.42	0.44	0.26	0.29	0.31	-0.06	0.01	0.21	-0.02	0.19	0.35	0.20	0.23	0.37	0.14	0.37	-0.02	0.38	0.39	0.40	0.10	0.18	0.11	0.29	0.16
NEM	-0.04	-0.10	0.06	0.17	-0.06	0.12	0.02	-0.07	0.29	0.38	1.00	-0.10	0.22	0.21	-0.13	0.12	-0.02	0.11	-0.29	0.16	0.20	0.14	0.16	-0.16	0.37	0.05	0.14	0.25	0.14	0.23	0.22	0.26	0.10	0.23	-0.11	0.56	0.17	0.27	0.14	-0.02	0.42	0.36	-0.06	-0.08	0.12	0.04	0.18	0.46	-0.03	0.40	0.32	0.29	0.37	0.14	0.43	0.37	0.52	0.08	0.07	0.16	0.21	0.39
HZNP	0.19	0.09	0.31	0.21	0.25	0.23	0.15	0.24	0.11	-0.04	-0.10	1.00	-0.08	-0.10	0.18	0.09	0.28	-0.22	0.36	0.43	-0.03	0.22	0.18	0.48	-0.12	0.26	0.11	0.00	0.04	0.25	0.03	-0.03	0.08	0.21	0.53	0.12	-0.06	-0.03	-0.01	0.30	-0.14	0.07	0.42	0.57	0.17	0.44	0.22	-0.05	0.33	-0.04	0.02	0.33	0.18	0.27	-0.01	0.17	0.04	0.50	0.40	0.26	0.38	0.34
WM	0.07	-0.02	-0.03	-0.07	0.09	0.30	0.62	0.08	0.01	-0.01	0.22	-0.08	1.00	0.34	-0.01	0.06	0.06	0.21	-0.02	0.45	0.26	0.18	0.05	0.04	0.36	0.24	0.08	0.43	0.09	0.09	0.78	0.29	0.07	0.02	0.08	0.13	0.28	0.33	0.08	0.06	0.42	0.39	0.05	0.01	0.20	0.07	0.48	0.23	0.01	0.38	0.29	0.26	0.27	0.39	0.31	0.25	0.30	0.16	0.07	0.26	0.30	0.35
LLY	0.06	0.35	0.11	-0.21	-0.11	0.20	0.19	0.06	0.25	0.04	0.21	-0.10	0.34	1.00	0.05	0.05	0.13	0.32	-0.02	0.20	-0.06	0.36	0.12	0.11	0.32	0.09	-0.12	0.18	0.11	-0.08	0.45	0.18	0.21	-0.02	0.07	0.04	0.37	0.25	0.32	0.11	0.65	0.25	-0.14	-0.03	0.12	0.01	0.34	0.21	0.24	0.37	0.30	0.45	0.24	0.29	0.20	0.18	0.56	0.12	0.00	0.54	0.20	0.27
ACN	0.16	0.49	0.47	-0.16	0.05	-0.04	0.07	0.32	0.31	-0.05	-0.13	0.18	-0.01	0.05	1.00	0.00	0.09	-0.08	0.35	-0.01	0.16	0.43	0.52	0.27	-0.02	0.43	0.23	-0.19	0.03	0.19	0.13	-0.10	0.16	0.40	0.23	0.05	-0.19	-0.18	0.15	0.52	-0.23	-0.12	0.37	0.57	-0.06	0.47	0.07	0.04	0.45	-0.11	-0.03	0.23	0.17	0.28	-0.02	0.17	0.10	0.47	0.19	0.21	0.30	0.20
GILD	0.27	0.09	-0.07	0.17	0.20	0.18	0.08	0.03	0.10	0.26	0.12	0.09	0.06	0.05	0.00	1.00	0.31	-0.01	0.03	0.08	-0.02	0.19	0.15	0.02	0.24	0.02	-0.16	0.44	0.35	0.24	0.13	0.21	0.30	0.37	0.24	0.26	0.25	0.22	0.20	0.20	0.23	0.27	0.31	0.16	0.41	0.22	0.39	0.22	0.18	0.27	0.15	0.35	0.24	0.22	0.22	0.33	0.45	0.24	0.42	0.38	0.29	0.24
KR	0.21	0.13	0.13	0.13	0.26	0.52	0.07	0.22	-0.03	0.15	-0.02	0.28	0.06	0.13	0.09	0.31	1.00	0.23	0.14	0.34	0.11	0.09	0.08	0.09	0.05	0.25	0.23	0.16	0.32	0.41	0.22	0.23	0.16	0.12	0.41	-0.08	0.39	0.15	0.06	0.12	0.31	0.21	0.33	0.26	0.37	0.35	0.31	0.10	0.30	0.11	0.09	0.15	0.31	0.27	0.10	0.18	0.28	0.31	0.27	0.32	0.23	0.42
K	0.11	-0.18	-0.29	-0.06	0.19	0.17	0.04	0.17	0.03	0.19	0.11	-0.22	0.21	0.32	-0.08	-0.01	0.23	1.00	-0.07	0.13	0.19	-0.02	-0.07	0.03	0.37	0.21	0.16	0.21	0.29	0.15	0.26	0.35	0.26	-0.03	0.06	-0.01	0.61	0.57	0.49	0.15	0.62	0.47	0.07	-0.23	0.24	-0.10	0.26	0.21	0.27	0.24	0.36	0.13	0.34	0.23	0.31	0.12	0.42	0.12	0.15	0.29	0.18	0.31
ODFL	-0.02	0.16	0.18	0.03	0.19	0.10	0.13	0.39	0.06	-0.37	-0.29	0.36	-0.02	-0.02	0.35	0.03	0.14	-0.07	1.00	0.24	0.15	0.19	0.28	0.74	-0.12	0.49	0.29	-0.20	-0.03	0.30	0.10	0.09	0.15	0.22	0.64	-0.13	-0.11	-0.19	0.12	0.37	-0.16	-0.13	0.61	0.62	0.13	0.60	-0.04	0.09	0.33	0.13	0.08	0.22	0.11	0.52	-0.00	0.05	-0.09	0.41	0.36	0.19	0.29	0.20
AZO	-0.05	0.14	0.11	-0.00	0.12	0.66	0.53	0.07	0.20	0.04	0.16	0.43	0.45	0.20	-0.01	0.08	0.34	0.13	0.24	1.00	0.27	0.32	0.13	0.25	0.21	0.20	0.17	0.29	0.17	0.30	0.46	0.27	0.25	0.02	0.21	-0.04	0.24	0.30	0.06	-0.08	0.37	0.35	0.28	0.26	0.30	0.03	0.29	0.09	0.13	0.14	0.09	0.17	0.34	0.43	0.18	0.14	0.38	0.14	0.14	0.26	0.40	0.55
PSA	-0.13	-0.07	0.13	0.24	0.01	0.03	0.34	-0.07	0.06	0.40	0.20	-0.03	0.26	-0.06	0.16	-0.02	0.11	0.19	0.15	0.27	1.00	0.07	0.23	0.05	0.18	0.06	0.65	0.29	0.38	0.28	0.29	0.40	0.17	0.26	-0.02	0.49	0.32	0.34	0.48	0.21	-0.01	0.28	0.36	0.25	0.32	0.20	0.09	0.43	0.09	0.37	0.43	0.16	0.35	0.26	0.52	0.25	0.19	0.27	0.29	0.04	0.23	0.29
ORCL	0.19	0.54	0.42	-0.11	-0.15	0.34	0.02	0.15	0.41	0.09	0.14	0.22	0.18	0.36	0.43	0.19	0.09	-0.02	0.19	0.32	0.07	1.00	0.44	0.24	0.15	0.15	0.13	0.19	0.07	0.18	0.16	0.17	0.25	0.13	0.18	0.23	0.22	0.15	0.25	0.19	0.21	0.19	0.15	0.39	0.28	0.19	0.11	0.22	0.29	0.34	0.17	0.33	0.26	0.28	0.20	0.36	0.37	0.25	0.30	0.31	0.25	0.42
CSCO	0.10	0.24	0.26	0.20	0.11	0.13	0.18	0.34	0.44	0.02	0.16	0.18	0.05	0.12	0.52	0.15	0.08	-0.07	0.28	0.13	0.23	0.44	1.00	0.39	0.05	0.16	0.27	0.12	0.29	0.18	0.09	-0.05	0.37	0.51	0.34	0.25	-0.14	-0.19	0.25	0.34	-0.02	0.05	0.44	0.65	0.14	0.44	0.23	0.06	0.39	0.14	-0.05	0.49	0.23	0.34	0.01	0.46	0.13	0.41	0.40	0.03	0.41	0.38
EXPD	-0.06	0.16	0.12	0.21	0.20	0.17	0.11	0.48	0.24	-0.22	-0.16	0.48	0.04	0.11	0.27	0.02	0.09	0.03	0.74	0.25	0.05	0.24	0.39	1.00	-0.08	0.38	0.25	-0.08	0.13	0.20	0.12	0.02	0.24	0.21	0.77	-0.01	-0.05	-0.03	0.16	0.35	-0.02	0.02	0.55	0.62	0.11	0.52	0.18	0.08	0.37	0.16	0.11	0.47	0.27	0.64	0.10	0.26	0.04	0.55	0.58	0.28	0.40	0.38
JNJ	-0.04	0.05	-0.13	-0.02	0.22	0.10	0.06	-0.12	0.05	0.11	0.37	-0.12	0.36	0.32	-0.02	0.24	0.05	0.37	-0.12	0.21	0.18	0.15	0.05	-0.08	1.00	-0.04	0.06	0.27	0.27	0.17	0.33	0.37	0.36	0.27	0.01	0.46	0.33	0.35	0.40	0.17	0.51	0.43	0.07	-0.19	0.19	-0.06	0.48	0.53	0.18	0.34	0.42	0.32	0.47	0.35	0.59	0.18	0.46	0.04	0.24	0.56	0.26	0.32
BR	0.33	0.19	0.33	-0.07	0.39	0.15	0.38	0.52	0.30	-0.10	0.05	0.26	0.24	0.09	0.43	0.02	0.25	0.21	0.49	0.20	0.06	0.15	0.16	0.38	-0.04	1.00	0.24	-0.02	0.18	0.35	0.43	-0.04	0.09	0.18	0.44	-0.09	-0.04	-0.05	0.20	0.44	0.26	0.11	0.47	0.44	0.13	0.60	0.11	0.13	0.43	0.10	0.14	0.30	0.18	0.32	-0.01	0.21	0.16	0.59	0.26	0.29	0.45	0.41
EXR	-0.19	0.08	0.24	0.28	0.04	0.00	0.17	0.16	0.27	0.19	0.14	0.11	0.08	-0.12	0.23	-0.16	0.23	0.16	0.29	0.17	0.65	0.13	0.27	0.25	0.06	0.24	1.00	0.16	0.32	0.46	0.07	0.50	0.22	0.22	0.24	0.34	0.22	0.21	0.31	0.28	-0.07	0.10	0.34	0.37	0.33	0.43	0.05	0.48	0.30	0.46	0.55	0.06	0.33	0.19	0.52	0.41	0.10	0.46	0.37	0.22	0.17	0.30
BMY	-0.05	0.08	-0.12	0.27	0.19	0.14	0.26	0.03	0.14	0.49	0.25	0.00	0.43	0.18	-0.19	0.44	0.16	0.21	-0.20	0.29	0.29	0.19	0.12	-0.08	0.27	-0.02	0.16	1.00	0.59	-0.06	0.29	0.36	0.12	0.28	0.13	0.43	0.37	0.45	0.29	0.11	0.43	0.39	0.03	0.03	0.48	0.03	0.49	0.33	0.15	0.50	0.35	0.30	0.30	0.07	0.38	0.61	0.44	0.12	0.24	0.23	0.26	0.29
PFE	0.02	0.09	-0.02	0.39	0.53	0.06	0.25	0.30	0.16	0.43	0.14	0.04	0.09	0.11	0.03	0.35	0.32	0.29	-0.03	0.17	0.38	0.07	0.29	0.13	0.27	0.18	0.32	0.59	1.00	0.05	0.09	0.10	0.22	0.20	0.30	0.39	0.17	0.23	0.43	0.28	0.40	0.27	0.29	0.25	0.34	0.23	0.36	0.25	0.39	0.23	0.16	0.41	0.38	0.13	0.26	0.49	0.26	0.31	0.44	0.21	0.39	0.38
DG	0.23	0.06	0.05	0.16	0.09	0.38	0.13	0.09	0.30	0.02	0.23	0.25	0.09	-0.08	0.19	0.24	0.41	0.15	0.30	0.30	0.28	0.18	0.18	0.20	0.17	0.35	0.46	-0.06	0.05	1.00	0.12	0.30	0.55	0.21	0.29	0.19	0.34	0.23	0.19	0.32	0.14	0.13	0.57	0.28	0.53	0.31	0.17	0.31	0.43	0.20	0.28	0.12	0.43	0.41	0.34	0.14	0.29	0.29	0.38	0.28	0.29	0.60
RSG	0.10	0.09	0.04	-0.10	0.21	0.38	0.56	0.08	0.21	0.03	0.22	0.03	0.78	0.45	0.13	0.13	0.22	0.26	0.10	0.46	0.29	0.16	0.09	0.12	0.33	0.43	0.07	0.29	0.09	0.12	1.00	0.33	0.13	0.14	0.17	0.14	0.35	0.31	0.22	0.11	0.46	0.47	0.20	0.08	0.23	0.27	0.42	0.27	0.05	0.41	0.33	0.42	0.19	0.40	0.35	0.17	0.46	0.30	0.17	0.44	0.45	0.45
ED	-0.14	-0.09	-0.11	0.02	-0.01	0.15	0.18	-0.04	0.15	0.29	0.26	-0.03	0.29	0.18	-0.10	0.21	0.23	0.35	0.09	0.27	0.40	0.17	-0.05	0.02	0.37	-0.04	0.50	0.36	0.10	0.30	0.33	1.00	0.17	0.22	0.11	0.35	0.59	0.55	0.24	0.03	0.30	0.47	-0.02	-0.06	0.42	0.21	0.37	0.74	0.07	0.68	0.82	0.02	0.29	0.29	0.79	0.23	0.50	0.14	0.27	0.48	0.19	0.32
EA	-0.11	0.22	0.01	0.16	0.04	0.30	0.08	0.13	0.30	0.11	0.10	0.08	0.07	0.21	0.16	0.30	0.16	0.26	0.15	0.25	0.17	0.25	0.37	0.24	0.36	0.09	0.22	0.12	0.22	0.55	0.13	0.17	1.00	0.41	0.22	0.26	0.47	0.37	0.43	0.32	0.29	0.30	0.48	0.24	0.43	0.11	0.27	0.22	0.52	0.21	0.23	0.21	0.46	0.34	0.29	0.34	0.42	0.16	0.44	0.36	0.46	0.48
ATVI	-0.11	0.20	0.10	0.23	0.13	-0.05	-0.04	0.02	0.19	0.41	0.23	0.21	0.02	-0.02	0.40	0.37	0.12	-0.03	0.22	0.02	0.26	0.13	0.51	0.21	0.27	0.18	0.22	0.28	0.20	0.21	0.14	0.22	0.41	1.00	0.34	0.48	0.09	0.11	0.36	0.61	-0.01	0.26	0.45	0.47	0.25	0.46	0.33	0.39	0.47	0.26	0.31	0.44	0.38	0.31	0.30	0.47	0.30	0.43	0.35	0.32	0.50	0.20
CHRW	0.05	0.11	0.10	0.28	0.42	0.21	0.04	0.51	0.11	-0.14	-0.11	0.53	0.08	0.07	0.23	0.24	0.41	0.06	0.64	0.21	-0.02	0.18	0.34	0.77	0.01	0.44	0.24	0.13	0.30	0.29	0.17	0.11	0.22	0.34	1.00	0.07	0.07	-0.01	0.10	0.45	0.05	0.06	0.59	0.64	0.26	0.67	0.24	0.07	0.43	0.24	0.11	0.44	0.24	0.53	0.06	0.40	0.07	0.54	0.57	0.32	0.43	0.34
AMGN	-0.08	0.06	-0.03	0.42	0.10	-0.15	-0.04	-0.15	0.18	0.54	0.56	0.12	0.13	0.04	0.05	0.26	-0.08	-0.01	-0.13	-0.04	0.49	0.23	0.25	-0.01	0.46	-0.09	0.34	0.43	0.39	0.19	0.14	0.35	0.26	0.48	0.07	1.00	0.25	0.35	0.49	0.28	0.13	0.29	0.20	0.11	0.27	0.23	0.33	0.58	0.17	0.47	0.51	0.43	0.49	0.12	0.67	0.47	0.37	0.21	0.49	0.28	0.32	0.29
HSY	0.02	0.02	-0.19	0.01	-0.01	0.33	0.03	-0.11	0.10	0.32	0.17	-0.06	0.28	0.37	-0.19	0.25	0.39	0.61	-0.11	0.24	0.32	0.22	-0.14	-0.05	0.33	-0.04	0.22	0.37	0.17	0.34	0.35	0.59	0.47	0.09	0.07	0.25	1.00	0.82	0.45	0.09	0.48	0.64	0.15	-0.14	0.57	-0.03	0.29	0.44	0.24	0.53	0.56	0.06	0.41	0.18	0.56	0.25	0.57	0.05	0.27	0.42	0.17	0.35
GIS	-0.14	0.04	-0.22	0.10	-0.11	0.15	0.10	-0.21	0.12	0.42	0.27	-0.03	0.33	0.25	-0.18	0.22	0.15	0.57	-0.19	0.30	0.34	0.15	-0.19	-0.03	0.35	-0.05	0.21	0.45	0.23	0.23	0.31	0.55	0.37	0.11	-0.01	0.35	0.82	1.00	0.39	0.10	0.45	0.71	0.08	-0.18	0.48	-0.07	0.27	0.41	0.19	0.41	0.56	0.06	0.46	0.18	0.58	0.33	0.63	0.09	0.21	0.41	0.16	0.31
VZ	0.15	0.20	0.06	0.01	0.11	-0.10	0.06	0.12	0.10	0.44	0.14	-0.01	0.08	0.32	0.15	0.20	0.06	0.49	0.12	0.06	0.48	0.25	0.25	0.16	0.40	0.20	0.31	0.29	0.43	0.19	0.22	0.24	0.43	0.36	0.10	0.49	0.45	0.39	1.00	0.49	0.31	0.34	0.44	0.16	0.32	0.17	0.22	0.35	0.50	0.41	0.47	0.50	0.48	0.13	0.43	0.27	0.41	0.33	0.36	0.43	0.28	0.22
LBRDK	0.22	0.25	0.29	0.15	0.26	-0.12	0.01	0.34	0.11	0.26	-0.02	0.30	0.06	0.11	0.52	0.20	0.12	0.15	0.37	-0.08	0.21	0.19	0.34	0.35	0.17	0.44	0.28	0.11	0.28	0.32	0.11	0.03	0.32	0.61	0.45	0.28	0.09	0.10	0.49	1.00	0.01	0.13	0.48	0.56	0.34	0.55	0.23	0.22	0.79	0.16	0.27	0.47	0.34	0.34	0.17	0.44	0.11	0.58	0.35	0.37	0.48	0.20
MRK	0.15	0.05	-0.16	0.00	0.18	0.43	0.27	0.13	0.21	0.29	0.42	-0.14	0.42	0.65	-0.23	0.23	0.31	0.62	-0.16	0.37	-0.01	0.21	-0.02	-0.02	0.51	0.26	-0.07	0.43	0.40	0.14	0.46	0.30	0.29	-0.01	0.05	0.13	0.48	0.45	0.31	0.01	1.00	0.50	-0.11	-0.20	0.24	-0.09	0.47	0.36	0.21	0.37	0.35	0.33	0.45	0.32	0.32	0.25	0.64	0.06	0.18	0.44	0.37	0.55
PEP	0.08	0.05	0.01	0.06	0.05	0.27	0.28	0.01	0.13	0.31	0.36	0.07	0.39	0.25	-0.12	0.27	0.21	0.47	-0.13	0.35	0.28	0.19	0.05	0.02	0.43	0.11	0.10	0.39	0.27	0.13	0.47	0.47	0.30	0.26	0.06	0.29	0.64	0.71	0.34	0.13	0.50	1.00	0.15	-0.03	0.50	0.11	0.44	0.51	0.21	0.45	0.50	0.27	0.36	0.20	0.50	0.36	0.61	0.24	0.29	0.47	0.21	0.46
HD	0.13	0.16	0.09	0.22	0.30	0.18	0.15	0.22	0.19	-0.06	-0.06	0.42	0.05	-0.14	0.37	0.31	0.33	0.07	0.61	0.28	0.36	0.15	0.44	0.55	0.07	0.47	0.34	0.03	0.29	0.57	0.20	-0.02	0.48	0.45	0.59	0.20	0.15	0.08	0.44	0.48	-0.11	0.15	1.00	0.64	0.44	0.56	0.14	0.06	0.51	0.13	0.04	0.40	0.36	0.40	0.11	0.27	0.12	0.56	0.53	0.24	0.38	0.41
TXN	0.14	0.28	0.47	0.11	0.23	0.11	0.29	0.49	0.20	0.01	-0.08	0.57	0.01	-0.03	0.57	0.16	0.26	-0.23	0.62	0.26	0.25	0.39	0.65	0.62	-0.19	0.44	0.37	0.03	0.25	0.28	0.08	-0.06	0.24	0.47	0.64	0.11	-0.14	-0.18	0.16	0.56	-0.20	-0.03	0.64	1.00	0.18	0.70	0.10	0.06	0.49	0.08	0.03	0.37	0.21	0.44	-0.03	0.40	0.04	0.66	0.40	0.13	0.51	0.35
WMT	0.15	0.18	-0.00	0.31	0.12	0.28	0.09	0.01	0.26	0.21	0.12	0.17	0.20	0.12	-0.06	0.41	0.37	0.24	0.13	0.30	0.32	0.28	0.14	0.11	0.19	0.13	0.33	0.48	0.34	0.53	0.23	0.42	0.43	0.25	0.26	0.27	0.57	0.48	0.32	0.34	0.24	0.50	0.44	0.18	1.00	0.24	0.35	0.37	0.37	0.44	0.39	0.21	0.33	0.22	0.44	0.43	0.38	0.26	0.36	0.37	0.19	0.44
PAYX	0.11	0.22	0.43	0.24	0.28	-0.01	0.22	0.45	0.26	-0.02	0.04	0.44	0.07	0.01	0.47	0.22	0.35	-0.10	0.60	0.03	0.20	0.19	0.44	0.52	-0.06	0.60	0.43	0.03	0.23	0.31	0.27	0.21	0.11	0.46	0.67	0.23	-0.03	-0.07	0.17	0.55	-0.09	0.11	0.56	0.70	0.24	1.00	0.22	0.34	0.45	0.36	0.35	0.37	0.18	0.40	0.26	0.46	0.09	0.79	0.50	0.39	0.46	0.33
ABBV	0.29	0.08	-0.14	0.21	0.38	0.14	0.38	0.23	0.13	0.19	0.18	0.22	0.48	0.34	0.07	0.39	0.31	0.26	-0.04	0.29	0.09	0.11	0.23	0.18	0.48	0.11	0.05	0.49	0.36	0.17	0.42	0.37	0.27	0.33	0.24	0.33	0.29	0.27	0.22	0.23	0.47	0.44	0.14	0.10	0.35	0.22	1.00	0.47	0.31	0.30	0.41	0.49	0.46	0.44	0.48	0.33	0.50	0.33	0.49	0.60	0.39	0.50
WEC	-0.08	0.09	0.07	0.13	0.05	-0.02	0.20	0.00	0.27	0.35	0.46	-0.05	0.23	0.21	0.04	0.22	0.10	0.21	0.09	0.09	0.43	0.22	0.06	0.08	0.53	0.13	0.48	0.33	0.25	0.31	0.27	0.74	0.22	0.39	0.07	0.58	0.44	0.41	0.35	0.22	0.36	0.51	0.06	0.06	0.37	0.34	0.47	1.00	0.23	0.72	0.88	0.23	0.45	0.36	0.89	0.39	0.52	0.31	0.39	0.59	0.29	0.43
CMCSA	0.15	0.34	0.24	0.09	0.24	0.15	0.11	0.37	0.34	0.20	-0.03	0.33	0.01	0.24	0.45	0.18	0.30	0.27	0.33	0.13	0.09	0.29	0.39	0.37	0.18	0.43	0.30	0.15	0.39	0.43	0.05	0.07	0.52	0.47	0.43	0.17	0.24	0.19	0.50	0.79	0.21	0.21	0.51	0.49	0.37	0.45	0.31	0.23	1.00	0.18	0.25	0.41	0.39	0.33	0.17	0.50	0.25	0.47	0.40	0.44	0.48	0.43
SO	-0.15	-0.01	0.10	0.13	-0.05	0.14	0.14	0.09	0.30	0.23	0.40	-0.04	0.38	0.37	-0.11	0.27	0.11	0.24	0.13	0.14	0.37	0.34	0.14	0.16	0.34	0.10	0.46	0.50	0.23	0.20	0.41	0.68	0.21	0.26	0.24	0.47	0.53	0.41	0.41	0.16	0.37	0.45	0.13	0.08	0.44	0.36	0.30	0.72	0.18	1.00	0.77	0.35	0.30	0.27	0.71	0.56	0.48	0.35	0.39	0.51	0.25	0.38
DUK	-0.09	0.07	0.09	0.09	-0.07	-0.08	0.22	0.02	0.20	0.37	0.32	0.02	0.29	0.30	-0.03	0.15	0.09	0.36	0.08	0.09	0.43	0.17	-0.05	0.11	0.42	0.14	0.55	0.35	0.16	0.28	0.33	0.82	0.23	0.31	0.11	0.51	0.56	0.56	0.47	0.27	0.35	0.50	0.04	0.03	0.39	0.35	0.41	0.88	0.25	0.77	1.00	0.20	0.39	0.31	0.88	0.39	0.54	0.41	0.34	0.65	0.26	0.34
REGN	0.20	0.22	0.16	0.18	0.28	0.13	0.13	0.25	0.24	0.14	0.29	0.33	0.26	0.45	0.23	0.35	0.15	0.13	0.22	0.17	0.16	0.33	0.49	0.47	0.32	0.30	0.06	0.30	0.41	0.12	0.42	0.02	0.21	0.44	0.44	0.43	0.06	0.06	0.50	0.47	0.33	0.27	0.40	0.37	0.21	0.37	0.49	0.23	0.41	0.35	0.20	1.00	0.38	0.46	0.23	0.39	0.43	0.55	0.48	0.51	0.49	0.47
UNH	0.03	0.15	-0.06	0.25	0.10	0.28	0.11	0.07	0.11	0.37	0.37	0.18	0.27	0.24	0.17	0.24	0.31	0.34	0.11	0.34	0.35	0.26	0.23	0.27	0.47	0.18	0.33	0.30	0.38	0.43	0.19	0.29	0.46	0.38	0.24	0.49	0.41	0.46	0.48	0.34	0.45	0.36	0.36	0.21	0.33	0.18	0.46	0.45	0.39	0.30	0.39	0.38	1.00	0.44	0.50	0.35	0.44	0.31	0.51	0.44	0.40	0.44
APD	-0.00	0.05	0.12	0.24	0.19	0.40	0.36	0.29	0.17	-0.02	0.14	0.27	0.39	0.29	0.28	0.22	0.27	0.23	0.52	0.43	0.26	0.28	0.34	0.64	0.35	0.32	0.19	0.07	0.13	0.41	0.40	0.29	0.34	0.31	0.53	0.12	0.18	0.18	0.13	0.34	0.32	0.20	0.40	0.44	0.22	0.40	0.44	0.36	0.33	0.27	0.31	0.46	0.44	1.00	0.39	0.35	0.42	0.50	0.50	0.46	0.67	0.64
XEL	-0.17	0.04	-0.04	0.22	0.05	0.04	0.16	-0.10	0.26	0.38	0.43	-0.01	0.31	0.20	-0.02	0.22	0.10	0.31	-0.00	0.18	0.52	0.20	0.01	0.10	0.59	-0.01	0.52	0.38	0.26	0.34	0.35	0.79	0.29	0.30	0.06	0.67	0.56	0.58	0.43	0.17	0.32	0.50	0.11	-0.03	0.44	0.26	0.48	0.89	0.17	0.71	0.88	0.23	0.50	0.39	1.00	0.38	0.53	0.31	0.45	0.61	0.31	0.44
AMCR	-0.15	0.22	0.32	0.54	0.05	0.13	0.16	0.26	0.40	0.39	0.37	0.17	0.25	0.18	0.17	0.33	0.18	0.12	0.05	0.14	0.25	0.36	0.46	0.26	0.18	0.21	0.41	0.61	0.49	0.14	0.17	0.23	0.34	0.47	0.40	0.47	0.25	0.33	0.27	0.44	0.25	0.36	0.27	0.40	0.43	0.46	0.33	0.39	0.50	0.56	0.39	0.39	0.35	0.35	0.38	1.00	0.41	0.53	0.49	0.34	0.48	0.43
PG	0.11	0.27	0.09	0.01	-0.02	0.24	0.24	0.05	0.30	0.40	0.52	0.04	0.30	0.56	0.10	0.45	0.28	0.42	-0.09	0.38	0.19	0.37	0.13	0.04	0.46	0.16	0.10	0.44	0.26	0.29	0.46	0.50	0.42	0.30	0.07	0.37	0.57	0.63	0.41	0.11	0.64	0.61	0.12	0.04	0.38	0.09	0.50	0.52	0.25	0.48	0.54	0.43	0.44	0.42	0.53	0.41	1.00	0.32	0.26	0.70	0.41	0.60
ADP	0.19	0.23	0.48	0.25	0.21	0.00	0.32	0.43	0.30	0.10	0.08	0.50	0.16	0.12	0.47	0.24	0.31	0.12	0.41	0.14	0.27	0.25	0.41	0.55	0.04	0.59	0.46	0.12	0.31	0.29	0.30	0.14	0.16	0.43	0.54	0.21	0.05	0.09	0.33	0.58	0.06	0.24	0.56	0.66	0.26	0.79	0.33	0.31	0.47	0.35	0.41	0.55	0.31	0.50	0.31	0.53	0.32	1.00	0.50	0.54	0.53	0.47
WMB	0.17	0.01	-0.00	0.54	0.39	0.24	0.10	0.30	0.30	0.18	0.07	0.40	0.07	0.00	0.19	0.42	0.27	0.15	0.36	0.14	0.29	0.30	0.40	0.58	0.24	0.26	0.37	0.24	0.44	0.38	0.17	0.27	0.44	0.35	0.57	0.49	0.27	0.21	0.36	0.35	0.18	0.29	0.53	0.40	0.36	0.50	0.49	0.39	0.40	0.39	0.34	0.48	0.51	0.50	0.45	0.49	0.26	0.50	1.00	0.40	0.49	0.53
BDX	0.12	0.44	0.22	0.01	0.15	0.08	0.18	0.12	0.21	0.11	0.16	0.26	0.26	0.54	0.21	0.38	0.32	0.29	0.19	0.26	0.04	0.31	0.03	0.28	0.56	0.29	0.22	0.23	0.21	0.28	0.44	0.48	0.36	0.32	0.32	0.28	0.42	0.41	0.43	0.37	0.44	0.47	0.24	0.13	0.37	0.39	0.60	0.59	0.44	0.51	0.65	0.51	0.44	0.46	0.61	0.34	0.70	0.54	0.40	1.00	0.37	0.43
CTVA	0.00	0.04	0.16	0.30	0.49	0.36	0.43	0.38	0.31	0.29	0.21	0.38	0.30	0.20	0.30	0.29	0.23	0.18	0.29	0.40	0.23	0.25	0.41	0.40	0.26	0.45	0.17	0.26	0.39	0.29	0.45	0.19	0.46	0.50	0.43	0.32	0.17	0.16	0.28	0.48	0.37	0.21	0.38	0.51	0.19	0.46	0.39	0.29	0.48	0.25	0.26	0.49	0.40	0.67	0.31	0.48	0.41	0.53	0.49	0.37	1.00	0.64
MCD	0.14	0.09	0.16	0.19	0.23	0.60	0.42	0.36	0.49	0.16	0.39	0.34	0.35	0.27	0.20	0.24	0.42	0.31	0.20	0.55	0.29	0.42	0.38	0.38	0.32	0.41	0.30	0.29	0.38	0.60	0.45	0.32	0.48	0.20	0.34	0.29	0.35	0.31	0.22	0.20	0.55	0.46	0.41	0.35	0.44	0.33	0.50	0.43	0.43	0.38	0.34	0.47	0.44	0.64	0.44	0.43	0.60	0.47	0.53	0.43	0.64	1.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Недостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
ATVI Activision Blizzard, Inc.	0.12
CMCSA Comcast Corporation	-0.28
EA	N/A
GOOG	N/A
LBRDK	N/A
TMUS	N/A
VZ	N/A
AZO AutoZone, Inc.	0.95
DPZ Domino's Pizza, Inc.	-0.52
HD	N/A
MCD	N/A
ORLY	N/A
DG Dollar General Corporation	-0.33
GIS	N/A
HSY	N/A
K	N/A
KR	N/A
PEP	N/A
PG	N/A
WMT	N/A
LNG	N/A
WMB	N/A
ABBV AbbVie Inc.	-0.26
AMGN Amgen Inc.	-0.52
BDX Becton, Dickinson and Company	-0.19
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-0.76
DHR Danaher Corporation	-0.29
GILD	N/A
HZNP	N/A
JNJ	N/A
LLY	N/A
MRK	N/A
PFE	N/A
REGN	N/A
UNH	N/A
ADP Automatic Data Processing, Inc.	-0.07
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	0.16
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.	-0.24
EXPD	N/A
ODFL	N/A
PAYX	N/A
RSG	N/A
WCN	N/A
WM	N/A
ACN Accenture plc	0.25
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.66
MSFT	N/A
MSI	N/A
ORCL	N/A
TXN	N/A
AMCR Amcor plc	-0.88
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.59
CF CF Industries Holdings, Inc.	-0.82
CTVA Corteva, Inc.	-0.44
NEM	N/A
EXR	N/A
PSA	N/A
DUK Duke Energy Corporation	-0.87
ED	N/A
SO	N/A
WEC	N/A
XEL	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

sia

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

sia с января 2010 показал максимальную просадку в 42.59%, зарегистрированную 25 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.59%	31 мар. 2023 г.	39	25 мая 2023 г.	—	—	—

График волатильности

Текущая волатильность sia составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

sia

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля