sia
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
31 мар. 2023 г. | Куп. | Activision Blizzard, Inc. | 105 | $158.50 |
31 мар. 2023 г. | Куп. | Comcast Corporation | 86 | $283.95 |
31 мар. 2023 г. | Куп. | EA | 50 | 220.65 |
31 мар. 2023 г. | Куп. | GOOG | 78 | 11.22 |
31 мар. 2023 г. | Куп. | LBRDK | 15 | 242.23 |
31 мар. 2023 г. | Куп. | TMUS | 77 | 279.71 |
31 мар. 2023 г. | Куп. | VZ | 301 | 84.82 |
31 мар. 2023 г. | Куп. | AutoZone, Inc. | 2 | $2,434.22 |
31 мар. 2023 г. | Куп. | Domino's Pizza, Inc. | 9 | $246.58 |
31 мар. 2023 г. | Куп. | HD | 18 | 68.59 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в sia и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 11.05% | 4.86% | 17.50% | 27.37% | 13.14% | 10.90% |
sia | 6.53% | 4.87% | 10.32% | 10.63% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Activision Blizzard, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.53% | N/A | N/A |
Comcast Corporation | -8.95% | 0.64% | -5.86% | 0.44% | 0.36% | 6.68% |
-5.47% | 2.06% | -2.91% | 4.00% | N/A | N/A | |
24.48% | 12.46% | 26.48% | 44.41% | N/A | N/A | |
-32.94% | 12.14% | -35.41% | -29.90% | N/A | N/A | |
2.43% | 2.37% | 11.84% | 16.51% | N/A | N/A | |
10.32% | 1.21% | 14.96% | 19.51% | N/A | N/A | |
AutoZone, Inc. | 12.20% | -0.32% | 9.13% | 8.26% | 24.18% | 18.50% |
Domino's Pizza, Inc. | 24.93% | 5.48% | 37.85% | 70.54% | 14.02% | 23.04% |
-0.51% | 2.36% | 13.27% | 20.33% | N/A | N/A | |
-7.23% | 3.04% | 0.22% | -4.70% | N/A | N/A | |
5.88% | -7.67% | 3.50% | 7.08% | N/A | N/A | |
Dollar General Corporation | 8.70% | 1.10% | 25.44% | -31.07% | 5.12% | 11.26% |
11.56% | 5.25% | 11.77% | -17.71% | N/A | N/A | |
12.46% | 13.56% | 7.06% | -20.40% | N/A | N/A | |
12.26% | 11.94% | 21.56% | -0.44% | N/A | N/A | |
20.49% | -1.00% | 29.11% | 13.24% | N/A | N/A | |
8.64% | 9.32% | 10.85% | -1.84% | N/A | N/A | |
16.02% | 8.33% | 11.24% | 11.01% | N/A | N/A | |
22.22% | 6.97% | 23.94% | 29.80% | N/A | N/A | |
-7.23% | 2.38% | -8.90% | 11.79% | N/A | N/A | |
19.12% | 8.76% | 20.90% | 49.16% | N/A | N/A | |
AbbVie Inc. | 8.07% | 1.11% | 21.11% | 19.30% | 21.05% | 16.48% |
Amgen Inc. | 10.12% | 18.48% | 17.91% | 43.22% | 16.47% | 13.95% |
Becton, Dickinson and Company | -2.56% | 2.43% | 1.48% | -4.40% | 2.62% | 9.25% |
Bristol-Myers Squibb Company | -12.02% | -8.60% | -11.21% | -30.85% | 2.17% | 1.89% |
Danaher Corporation | 14.61% | 10.19% | 26.92% | 33.25% | 18.45% | 24.04% |
-15.37% | 0.82% | -7.17% | -10.50% | N/A | N/A | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.71% | N/A | N/A | |
-0.82% | 6.81% | 4.39% | 0.02% | N/A | N/A | |
32.74% | 3.44% | 31.43% | 77.58% | N/A | N/A | |
20.81% | 4.65% | 30.08% | 17.17% | N/A | N/A | |
3.50% | 14.27% | 0.09% | -16.91% | N/A | N/A | |
10.21% | 8.26% | 21.52% | 29.13% | N/A | N/A | |
-0.60% | 11.17% | -2.72% | 9.17% | N/A | N/A | |
Automatic Data Processing, Inc. | 7.96% | 2.40% | 10.06% | 19.54% | 11.44% | 16.37% |
Broadridge Financial Solutions, Inc. | -0.44% | 5.38% | 13.51% | 35.87% | 12.85% | 20.04% |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | -2.95% | 22.48% | 3.19% | -15.03% | 2.68% | 5.87% |
-7.52% | 1.70% | 0.44% | 4.92% | N/A | N/A | |
-10.01% | -17.38% | -8.21% | 20.47% | N/A | N/A | |
6.73% | 4.19% | 9.13% | 20.27% | N/A | N/A | |
14.14% | 0.12% | 18.86% | 30.66% | N/A | N/A | |
12.04% | 1.39% | 23.87% | 19.42% | N/A | N/A | |
18.90% | 3.52% | 24.73% | 29.40% | N/A | N/A | |
Accenture plc | -11.57% | -1.89% | -5.19% | 9.88% | 13.13% | 16.49% |
Cisco Systems, Inc. | -2.78% | 0.88% | 2.24% | 4.65% | 0.00% | 10.51% |
12.36% | 1.73% | 12.32% | 35.12% | N/A | N/A | |
17.36% | 7.73% | 16.17% | 26.73% | N/A | N/A | |
16.69% | 1.28% | 7.29% | 24.20% | N/A | N/A | |
16.11% | 17.18% | 30.31% | 21.65% | N/A | N/A | |
Amcor plc | 8.96% | 17.33% | 14.72% | 6.49% | 1.81% | 4.84% |
Air Products and Chemicals, Inc. | -5.43% | 12.86% | -4.76% | -4.51% | 6.58% | 11.70% |
CF Industries Holdings, Inc. | -1.44% | 0.12% | -2.19% | 23.43% | 15.58% | 7.62% |
Corteva, Inc. | 17.21% | 5.03% | 20.00% | 1.31% | N/A | N/A |
4.32% | 12.41% | 19.28% | -0.55% | N/A | N/A | |
-4.56% | 11.44% | 18.94% | 6.10% | N/A | N/A | |
-4.92% | 9.46% | 12.97% | 4.35% | N/A | N/A | |
Duke Energy Corporation | 7.18% | 10.74% | 15.33% | 14.38% | 7.50% | 8.25% |
8.45% | 11.81% | 8.26% | 4.77% | N/A | N/A | |
14.40% | 17.13% | 15.31% | 15.40% | N/A | N/A | |
3.70% | 10.99% | 5.97% | -0.37% | N/A | N/A | |
-8.82% | 6.32% | -6.22% | -12.30% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sia, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.50% | 1.48% | 3.22% | -3.83% | 6.53% | ||||||||
2023 | -41.70% | 1.14% | -2.81% | 3.40% | 1.32% | -1.11% | -3.79% | -1.19% | 4.78% | 2.21% | -39.55% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг sia среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
sia
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Activision Blizzard, Inc. | 1.84 | 5.94 | 2.22 | 2.04 | 42.43 |
Comcast Corporation | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 0.02 | 0.05 |
0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.26 | 0.50 | |
1.58 | 2.11 | 1.30 | 3.09 | 9.34 | |
-0.85 | -1.00 | 0.86 | -0.61 | -1.23 | |
1.05 | 1.47 | 1.20 | 1.04 | 5.31 | |
0.83 | 1.37 | 1.18 | 1.01 | 3.07 | |
AutoZone, Inc. | 0.38 | 0.67 | 1.09 | 0.53 | 1.45 |
Domino's Pizza, Inc. | 2.66 | 3.83 | 1.48 | 4.52 | 14.00 |
1.06 | 1.62 | 1.19 | 1.20 | 2.82 | |
-0.32 | -0.34 | 0.96 | -0.28 | -0.70 | |
0.36 | 0.61 | 1.08 | 0.51 | 1.42 | |
Dollar General Corporation | -0.82 | -0.96 | 0.86 | -0.58 | -0.88 |
-0.95 | -1.26 | 0.85 | -0.57 | -0.82 | |
-1.04 | -1.43 | 0.84 | -0.60 | -0.88 | |
-0.02 | 0.12 | 1.01 | -0.02 | -0.04 | |
0.63 | 1.08 | 1.13 | 0.94 | 1.87 | |
-0.11 | -0.04 | 0.99 | -0.10 | -0.20 | |
0.78 | 1.19 | 1.15 | 1.23 | 2.98 | |
1.78 | 2.39 | 1.38 | 2.76 | 8.07 | |
0.56 | 0.96 | 1.11 | 0.74 | 1.48 | |
2.88 | 3.88 | 1.49 | 4.81 | 14.74 | |
AbbVie Inc. | 1.06 | 1.49 | 1.21 | 0.98 | 3.74 |
Amgen Inc. | 1.74 | 2.74 | 1.34 | 2.35 | 5.74 |
Becton, Dickinson and Company | -0.22 | -0.17 | 0.98 | -0.25 | -0.38 |
Bristol-Myers Squibb Company | -1.46 | -1.99 | 0.74 | -0.87 | -1.72 |
Danaher Corporation | 1.48 | 2.26 | 1.27 | 1.56 | 5.44 |
-0.48 | -0.51 | 0.93 | -0.42 | -0.96 | |
2.04 | 4.96 | 2.18 | 1.32 | 15.94 | |
0.00 | 0.12 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | |
2.58 | 3.80 | 1.48 | 6.27 | 18.70 | |
0.98 | 1.61 | 1.19 | 1.21 | 2.78 | |
-0.68 | -0.87 | 0.90 | -0.46 | -0.75 | |
1.46 | 2.03 | 1.28 | 1.75 | 6.68 | |
0.42 | 0.73 | 1.10 | 0.46 | 1.36 | |
Automatic Data Processing, Inc. | 1.06 | 1.46 | 1.23 | 1.13 | 3.61 |
Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.99 | 2.81 | 1.37 | 3.24 | 9.68 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | -0.52 | -0.58 | 0.92 | -0.45 | -0.88 |
0.25 | 0.46 | 1.06 | 0.32 | 0.67 | |
0.65 | 1.05 | 1.14 | 1.03 | 2.60 | |
1.09 | 1.52 | 1.20 | 1.43 | 3.59 | |
2.39 | 3.44 | 1.43 | 3.58 | 10.14 | |
1.14 | 1.69 | 1.22 | 1.65 | 4.72 | |
1.94 | 3.21 | 1.40 | 2.37 | 6.34 | |
Accenture plc | 0.47 | 0.72 | 1.10 | 0.44 | 1.25 |
Cisco Systems, Inc. | 0.25 | 0.42 | 1.07 | 0.27 | 0.45 |
1.66 | 2.27 | 1.28 | 2.70 | 6.58 | |
1.51 | 2.27 | 1.29 | 3.11 | 6.86 | |
0.74 | 1.13 | 1.19 | 1.18 | 2.30 | |
0.90 | 1.43 | 1.16 | 0.93 | 2.07 | |
Amcor plc | 0.30 | 0.62 | 1.07 | 0.27 | 0.84 |
Air Products and Chemicals, Inc. | -0.16 | -0.02 | 1.00 | -0.16 | -0.34 |
CF Industries Holdings, Inc. | 0.81 | 1.33 | 1.16 | 1.05 | 3.19 |
Corteva, Inc. | 0.04 | 0.32 | 1.04 | 0.04 | 0.10 |
-0.02 | 0.23 | 1.03 | -0.01 | -0.04 | |
0.20 | 0.54 | 1.07 | 0.17 | 0.40 | |
0.19 | 0.44 | 1.05 | 0.19 | 0.46 | |
Duke Energy Corporation | 0.84 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 3.31 |
0.28 | 0.49 | 1.06 | 0.28 | 0.77 | |
0.86 | 1.33 | 1.16 | 1.00 | 3.15 | |
-0.02 | 0.10 | 1.01 | -0.02 | -0.04 | |
-0.56 | -0.62 | 0.92 | -0.41 | -1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sia показал максимальную просадку в 44.29%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка sia составляет 35.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.29% | 31 мар. 2023 г. | 146 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность sia составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
HZNP | ATVI | LLY | GOOG | LNG | CF | UNH | MSFT | KR | DG | ORLY | ORCL | NEM | VZ | DPZ | ODFL | WMT | PFE | MRK | ABBV | GIS | AZO | ACN | DHR | TMUS | BMY | CHRW | HSY | CTVA | EA | CMCSA | K | EXPD | JNJ | TXN | CSCO | RSG | GILD | REGN | AMGN | EXR | WM | LBRDK | WCN | WMB | MSI | ED | PAYX | BDX | XEL | PG | MCD | HD | SO | BR | ADP | PSA | DUK | WEC | AMCR | APD | PEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZNP | 1.00 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | -0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | -0.00 | 0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.18 | -0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | -0.07 | 0.15 | -0.15 | 0.16 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | -0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | -0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | -0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | -0.06 |
ATVI | 0.11 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.25 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
LLY | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.15 | -0.03 | -0.01 | 0.17 | 0.25 | -0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.29 | -0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.39 | 0.26 | -0.03 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | -0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.31 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.01 | 0.24 | -0.01 | 0.20 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.14 |
GOOG | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.60 | -0.01 | -0.03 | 0.15 | 0.43 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | -0.10 | 0.15 | 0.34 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | -0.13 | 0.17 | 0.07 | 0.30 | 0.32 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | -0.02 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
LNG | 0.11 | 0.12 | -0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | -0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | -0.00 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.52 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 0.08 |
CF | 0.13 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.28 | 1.00 | 0.12 | -0.01 | 0.24 | 0.22 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.24 | 0.15 | 0.46 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.36 | 0.25 | 0.08 |
UNH | -0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | 0.22 | 0.12 | 1.00 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.35 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.27 | 0.03 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.29 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.31 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.27 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.30 |
MSFT | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.60 | -0.03 | -0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.58 | 0.03 | 0.01 | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | -0.16 | 0.25 | 0.45 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.33 | 0.15 | -0.14 | 0.22 | 0.01 | 0.38 | 0.35 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.02 | 0.33 | -0.04 | 0.27 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | -0.02 | 0.31 | 0.25 | 0.14 | -0.02 | -0.02 | 0.21 | 0.19 | 0.12 |
KR | 0.00 | 0.09 | -0.03 | -0.01 | 0.14 | 0.24 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.23 | -0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.29 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.32 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.41 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.15 | 0.26 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.29 |
DG | 0.03 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.33 | 1.00 | 0.13 | 0.07 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.29 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.19 |
ORLY | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 1.00 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.01 | 0.32 | 0.20 | 0.09 | 0.71 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.07 | 0.22 | 0.10 | 0.06 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.32 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.12 | 0.31 | 0.02 | 0.30 | 0.16 | 0.34 | 0.06 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.10 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.18 |
ORCL | 0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.43 | -0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.58 | -0.00 | 0.07 | 0.30 | 1.00 | 0.14 | 0.05 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | -0.09 | 0.28 | 0.46 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.32 | 0.22 | -0.04 | 0.27 | 0.08 | 0.35 | 0.32 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.27 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 0.08 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.22 | 0.16 |
NEM | 0.06 | 0.08 | -0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.23 | 0.05 | 0.14 | 1.00 | 0.29 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.31 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.34 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.36 | 0.08 | 0.31 | 0.13 | 0.26 | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.36 | 0.23 | 0.13 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.18 |
VZ | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 1.00 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.30 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.30 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 0.09 | 0.31 | 0.14 | 0.31 | 0.10 | 0.24 | 0.35 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.21 |
DPZ | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 1.00 | 0.30 | 0.22 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | -0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.30 | 0.08 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.25 | 0.23 | 0.04 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.05 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
ODFL | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 1.00 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | -0.15 | 0.21 | 0.38 | 0.32 | 0.09 | 0.05 | 0.37 | 0.01 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | -0.01 | 0.49 | 0.07 | 0.39 | 0.32 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.35 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.09 | 0.38 | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0.15 | 0.41 | 0.04 | 0.45 | 0.36 | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.29 | 0.11 |
WMT | -0.00 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.14 | 1.00 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.29 | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.43 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.45 |
PFE | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.31 | 0.29 | 0.45 | 0.17 | 0.11 | 0.29 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.36 | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.16 |
MRK | -0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 0.32 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.29 | 0.07 | 0.41 | 0.04 | 0.05 | 0.39 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.10 | 0.44 | -0.03 | 0.34 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.08 | 0.29 | 0.18 | 0.35 | 0.30 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.32 |
ABBV | -0.01 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.36 | 1.00 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.36 | 0.06 | 0.12 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.34 | 0.10 | 0.32 | 0.13 | 0.32 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.30 | 0.14 | 0.30 | 0.28 | 0.15 | 0.20 | 0.31 |
GIS | -0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | -0.16 | 0.32 | 0.21 | 0.09 | -0.09 | 0.13 | 0.17 | -0.08 | -0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.15 | -0.14 | 0.06 | 0.26 | 0.33 | 0.15 | 0.56 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.63 | -0.02 | 0.26 | -0.05 | -0.01 | 0.29 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.06 | 0.35 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.43 | 0.15 | 0.22 | 0.43 | 0.44 | 0.29 | 0.02 | 0.41 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.43 | 0.44 | 0.18 | 0.19 | 0.57 |
AZO | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.71 | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.06 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.27 | 0.13 | 0.22 | 0.37 | 0.07 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.22 |
ACN | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.34 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.45 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.46 | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 0.38 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | -0.14 | 0.24 | 1.00 | 0.32 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.04 | 0.21 | 0.36 | 0.28 | 0.06 | 0.35 | 0.10 | 0.48 | 0.43 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.16 | 0.38 | 0.06 | 0.36 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.39 | 0.06 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.34 | 0.12 |
DHR | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.10 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 0.06 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 0.21 | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.36 | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.38 | 0.20 | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.20 |
TMUS | -0.02 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.32 | 0.18 | 0.09 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.29 | 0.09 | 0.24 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.07 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.33 | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.37 |
BMY | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.45 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 1.00 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.36 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.39 | 0.27 | 0.35 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.22 | 0.27 |
CHRW | 0.18 | 0.08 | -0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.25 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.37 | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.29 | 0.09 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.33 | 0.18 | 0.37 | 0.27 | 0.58 | 0.18 | 0.36 | 0.30 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 0.35 | 0.18 | 0.34 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.41 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.38 | 0.33 | 0.25 |
HSY | -0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.08 | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 0.29 | 0.11 | 0.21 | 0.25 | 0.56 | 0.14 | 0.04 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.60 | 0.06 | 0.26 | 0.12 | 0.13 | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.28 | 0.36 | 0.16 | 0.23 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.13 | 0.34 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.39 | 0.26 | 0.23 | 0.60 |
CTVA | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.46 | 0.13 | 0.04 | 0.22 | 0.24 | 0.07 | 0.13 | 0.31 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.15 | 0.31 | 0.33 | 0.18 | 1.00 | 0.14 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 0.26 | 0.40 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.47 | 0.37 | 0.17 |
EA | 0.08 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.27 | 0.33 | 0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.25 | 0.36 | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 0.32 | 0.22 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.37 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.11 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | 0.35 | 0.25 |
CMCSA | 0.03 | 0.14 | -0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.37 | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 0.02 | 0.31 | 0.23 | 0.33 | 0.23 | 0.07 | 0.70 | 0.15 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.27 | 0.41 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.32 | 0.27 |
K | -0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | -0.14 | 0.41 | 0.26 | 0.06 | -0.04 | 0.14 | 0.28 | 0.12 | -0.01 | 0.23 | 0.14 | 0.29 | 0.23 | 0.63 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.60 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 1.00 | 0.12 | 0.29 | 0.06 | 0.09 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.10 | 0.29 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.12 | 0.37 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.38 | 0.41 | 0.26 | 0.27 | 0.58 |
EXPD | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.14 | 0.18 | 0.30 | 0.49 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.15 | -0.02 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.07 | 0.14 | 0.58 | 0.06 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.12 | 1.00 | 0.11 | 0.44 | 0.37 | 0.16 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | 0.36 | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0.13 | 0.35 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.53 | 0.17 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.38 | 0.40 | 0.16 |
JNJ | -0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.13 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.11 | 1.00 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.17 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.31 | 0.18 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.24 | 0.27 | 0.38 |
TXN | 0.16 | 0.21 | 0.01 | 0.30 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 0.38 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.35 | 0.27 | 0.15 | 0.35 | 0.39 | 0.12 | 0.20 | 0.04 | 0.06 | -0.05 | 0.18 | 0.48 | 0.33 | 0.22 | 0.19 | 0.36 | 0.12 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.06 | 0.44 | 0.09 | 1.00 | 0.46 | 0.10 | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.46 | 0.09 | 0.39 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.13 | 0.36 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.47 | 0.12 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.12 | 0.16 | 0.43 | 0.44 | 0.12 |
CSCO | 0.03 | 0.25 | 0.07 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.35 | 0.15 | 0.05 | 0.17 | 0.32 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.16 | 0.26 | 0.05 | 0.12 | -0.01 | 0.17 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.13 | 0.22 | 0.32 | 0.44 | 0.09 | 0.37 | 0.18 | 0.46 | 1.00 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.12 | 0.41 | 0.18 | 0.25 | 0.42 | 0.12 | 0.41 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.16 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 0.31 | 0.23 |
RSG | -0.01 | 0.06 | 0.31 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.32 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.06 | 0.39 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.33 | 0.20 | 0.25 | 0.02 | 0.29 | 0.16 | 0.29 | 0.10 | 0.14 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.82 | 0.09 | 0.67 | 0.18 | 0.44 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.34 | 0.45 |
GILD | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.37 |
REGN | 0.11 | 0.13 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
AMGN | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.43 | 0.20 | 0.34 | 0.12 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.31 | 0.15 | 0.35 | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 0.32 |
EXR | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.31 | 0.10 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.36 | 0.17 | 0.46 | 0.29 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.16 | 0.28 | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.11 | 0.20 | 0.42 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.80 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.17 |
WM | -0.03 | 0.04 | 0.24 | -0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.29 | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.28 | 0.15 | 0.44 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.10 | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.37 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.33 | 0.17 | 0.34 | 0.09 | 0.12 | 0.82 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.67 | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.42 | 0.41 | 0.22 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.47 |
LBRDK | 0.03 | 0.14 | -0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | -0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.35 | 0.27 | 0.38 | 0.22 | 0.70 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 0.41 | 0.09 | 0.30 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.25 | 0.34 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 0.38 | 0.30 |
WCN | 0.09 | 0.02 | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.34 | 0.32 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.67 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.67 | 0.22 | 1.00 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.41 | 0.30 | 0.29 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.37 |
WMB | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.52 | 0.33 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.36 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.15 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.37 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.18 |
MSI | -0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 0.34 | 0.27 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.29 | 0.38 | 0.17 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
ED | -0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | -0.04 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.31 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.43 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.41 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.13 | 0.31 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.38 | 0.74 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.74 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.81 | 0.83 | 0.33 | 0.34 | 0.46 |
PAYX | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 0.38 | 0.21 | 0.22 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.36 | 0.36 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.10 | 0.35 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.38 | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.43 | 0.28 | 0.59 | 0.78 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
BDX | 0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.40 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.23 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.42 | 0.41 |
XEL | -0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 0.36 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.35 | 0.34 | 0.17 | 0.37 | 0.32 | 0.19 | 0.27 | 0.41 | 0.10 | 0.32 | 0.13 | 0.14 | 0.29 | 0.35 | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.74 | 0.25 | 0.37 | 1.00 | 0.42 | 0.26 | 0.16 | 0.71 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 0.76 | 0.80 | 0.31 | 0.28 | 0.51 |
PG | -0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.31 | 0.12 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | 0.12 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | 0.50 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.43 | 0.15 | 0.35 | 0.09 | 0.17 | 0.42 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.11 | 0.42 | 0.20 | 0.37 | 0.19 | 0.33 | 0.44 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.22 | 0.41 | 0.29 | 0.33 | 0.22 | 0.44 | 0.43 | 0.28 | 0.33 | 0.64 |
MCD | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.19 | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.41 | 0.29 | 0.41 | 0.22 | 0.40 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.47 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.34 | 0.48 |
HD | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.25 | 0.15 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 0.38 | 0.41 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.02 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.21 | 0.20 | 0.41 | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.12 | 0.53 | 0.19 | 0.47 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.42 | 0.22 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.19 | 0.43 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.22 | 0.47 | 0.39 | 0.49 | 0.22 | 0.20 | 0.37 | 0.36 | 0.21 |
SO | -0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.36 | 0.32 | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.41 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.11 | 0.24 | 0.37 | 0.17 | 0.31 | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.25 | 0.74 | 0.28 | 0.35 | 0.71 | 0.41 | 0.31 | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.79 | 0.79 | 0.39 | 0.36 | 0.46 |
BR | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.31 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.06 | 0.22 | 0.42 | 0.38 | 0.14 | 0.15 | 0.33 | 0.14 | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.45 | 0.22 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.22 | 0.35 | 0.22 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.22 | 0.59 | 0.32 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 0.47 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.45 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.41 | 0.24 |
ADP | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.36 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.34 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.41 | 0.23 | 0.78 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.26 | 0.51 | 1.00 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
PSA | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.80 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.49 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.31 |
DUK | -0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | -0.02 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.40 | 0.35 | 0.09 | 0.05 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.43 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.40 | 0.32 | 0.20 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.38 | 0.17 | 0.35 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.26 | 0.81 | 0.24 | 0.39 | 0.76 | 0.44 | 0.30 | 0.22 | 0.79 | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 1.00 | 0.82 | 0.40 | 0.38 | 0.50 |
WEC | -0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | -0.02 | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.44 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.39 | 0.33 | 0.12 | 0.27 | 0.41 | 0.16 | 0.37 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.38 | 0.22 | 0.83 | 0.24 | 0.38 | 0.80 | 0.43 | 0.29 | 0.20 | 0.79 | 0.24 | 0.23 | 0.44 | 0.82 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.48 |
AMCR | 0.08 | 0.12 | -0.02 | 0.18 | 0.29 | 0.36 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.06 | 0.21 | 0.41 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.47 | 0.28 | 0.39 | 0.26 | 0.38 | 0.24 | 0.43 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.40 | 0.22 | 0.46 | 0.26 | 0.41 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.29 |
APD | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.22 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.40 | 0.27 | 0.44 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.36 |
PEP | -0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.12 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.11 | 0.45 | 0.16 | 0.32 | 0.31 | 0.57 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.60 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.58 | 0.16 | 0.38 | 0.12 | 0.23 | 0.45 | 0.37 | 0.22 | 0.32 | 0.17 | 0.47 | 0.30 | 0.37 | 0.18 | 0.34 | 0.46 | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.64 | 0.48 | 0.21 | 0.46 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.50 | 0.48 | 0.29 | 0.36 | 1.00 |