2024-2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2024-2025

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Test

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.29%
AGNC AGNC Investment Corp.	Real Estate	6.51%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	15.44%
BAESY BAE Systems PLC	Industrials	4.04%
BNS The Bank of Nova Scotia	Financial Services	1.02%
DEC.L Diversified Energy Company plc	Energy	2.51%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.76%
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	Financial Services	6.97%
PASG Passage Bio, Inc.	Healthcare	0.60%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	2.70%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3.84%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	6.04%
TSCO.L Tesco PLC	Consumer Defensive	2.91%
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	Large Cap Blend Equities	41.37%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
2024-2025	14.86%	8.43%	14.89%	37.28%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	-0.10%	6.97%	-2.19%	13.43%	13.71%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.55%	11.16%	-1.39%	14.33%	10.92%	25.27%
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	-1.99%	-0.78%	-3.88%	3.17%	25.36%	6.09%
AGNC AGNC Investment Corp.	3.36%	2.60%	-0.16%	9.51%	5.49%	4.02%
RHM.DE Rheinmetall AG	236.16%	26.68%	226.55%	284.20%	94.50%	47.48%
BAESY BAE Systems PLC	80.73%	10.26%	66.68%	50.09%	38.28%	17.10%
PLTR Palantir Technologies Inc.	74.24%	11.26%	96.45%	506.44%	N/A	N/A
AAPL Apple Inc	-19.60%	-5.36%	-15.17%	5.49%	21.05%	21.31%
TSCO.L Tesco PLC	16.33%	8.47%	14.86%	36.78%	14.62%	8.94%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-9.17%	8.15%	1.89%	0.26%	19.21%	20.07%
PG The Procter & Gamble Company	2.61%	4.50%	-4.04%	7.07%	10.64%	11.07%
DEC.L Diversified Energy Company plc	-16.07%	12.42%	-13.30%	-4.64%	-12.66%	N/A
BNS The Bank of Nova Scotia	2.65%	7.08%	-3.29%	21.46%	12.32%	5.35%
PASG Passage Bio, Inc.	-23.06%	33.83%	-61.39%	-62.06%	-54.36%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024-2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.12%	-0.16%	-1.36%	2.32%	8.43%								14.86%
2024	1.59%	8.63%	4.06%	-2.04%	4.14%	3.32%	2.08%	1.07%	1.88%	-0.53%	10.64%	0.03%	40.06%
2023	10.57%	-2.72%	4.87%	1.74%	4.01%	5.63%	4.87%	-1.74%	-4.79%	-1.84%	9.32%	4.07%	38.15%
2022	-4.13%	1.57%	7.13%	-9.87%	-2.13%	-6.31%	9.78%	-5.45%	-9.94%	2.84%	3.93%	-3.97%	-17.29%
2021	2.44%	-0.90%	2.50%	6.16%	-0.37%	2.40%	0.28%	3.58%	-3.37%	4.84%	-1.43%	2.07%	19.32%
2020										-2.95%	17.58%	3.69%	18.32%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 2024-2025 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VUAG.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2024-2025 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	0.77	0.98	1.14	0.59	2.25
AMZN Amazon.com, Inc.	0.41	0.70	1.09	0.36	0.93
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	0.14	0.04	1.01	-0.13	-0.41
AGNC AGNC Investment Corp.	0.43	0.58	1.08	0.27	0.99
RHM.DE Rheinmetall AG	5.84	5.70	1.79	15.31	37.75
BAESY BAE Systems PLC	1.43	2.18	1.29	2.33	5.14
PLTR Palantir Technologies Inc.	6.73	5.08	1.70	11.44	34.39
AAPL Apple Inc	0.16	0.35	1.05	0.07	0.22
TSCO.L Tesco PLC	1.55	2.16	1.32	2.08	6.57
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.01	0.17	1.02	-0.04	-0.08
PG The Procter & Gamble Company	0.37	0.42	1.06	0.36	0.76
DEC.L Diversified Energy Company plc	-0.11	0.31	1.04	0.01	0.03
BNS The Bank of Nova Scotia	1.22	1.70	1.24	0.69	2.78
PASG Passage Bio, Inc.	-0.47	-0.34	0.96	-0.64	-1.35

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024-2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.32
За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024-2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.30%	3.06%	3.39%	2.92%	2.60%	3.35%	2.93%	2.65%	2.42%	2.87%	3.04%	2.54%
Активы портфеля:
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	23.62%	20.12%	18.83%	17.75%	10.58%	22.51%	19.85%	16.70%	17.91%	22.84%	24.10%	16.72%
AGNC AGNC Investment Corp.	17.45%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%	11.96%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.43%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%
BAESY BAE Systems PLC	1.66%	2.77%	2.45%	3.16%	4.45%	7.23%	3.75%	5.11%	3.49%	3.94%	4.36%	4.62%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
TSCO.L Tesco PLC	3.53%	3.39%	3.75%	5.15%	20.72%	4.19%	2.64%	1.93%	0.48%	0.00%	0.00%	5.97%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PG The Procter & Gamble Company	2.40%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
DEC.L Diversified Energy Company plc	6.57%	9.06%	26.73%	9.57%	8.05%	9.98%	12.72%	3.92%	2.95%	0.00%	0.00%	0.00%
BNS The Bank of Nova Scotia	5.70%	5.84%	6.40%	6.40%	4.02%	4.94%	3.54%	5.10%	3.75%	3.98%	6.63%	4.11%
PASG Passage Bio, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024-2025 показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.66%	5 апр. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	191	12 июл. 2023 г.	329
-13.88%	19 февр. 2025 г.	34	7 апр. 2025 г.	24	12 мая 2025 г.	58
-10.41%	8 авг. 2023 г.	58	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	71
-9.94%	8 нояб. 2021 г.	78	23 февр. 2022 г.	18	21 мар. 2022 г.	96
-8.88%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	33	19 сент. 2024 г.	47

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PG	BAESY	PASG	DEC.L	RHM.DE	TSCO.L	OXLC	PLTR	AGNC	AAPL	AMZN	GOOGL	BNS	VUAG.L	Portfolio
^GSPC	1.00	0.32	0.13	0.27	0.22	0.22	0.25	0.38	0.54	0.56	0.72	0.70	0.71	0.61	0.64	0.81
PG	0.32	1.00	0.09	0.02	0.02	0.03	0.17	0.11	-0.05	0.19	0.23	0.12	0.15	0.22	0.14	0.17
BAESY	0.13	0.09	1.00	0.02	0.20	0.53	0.22	0.05	-0.00	0.13	0.01	-0.02	0.04	0.22	0.25	0.29
PASG	0.27	0.02	0.02	1.00	0.08	0.08	0.01	0.14	0.22	0.21	0.19	0.24	0.21	0.19	0.18	0.26
DEC.L	0.22	0.02	0.20	0.08	1.00	0.20	0.23	0.12	0.12	0.19	0.13	0.10	0.13	0.30	0.31	0.33
RHM.DE	0.22	0.03	0.53	0.08	0.20	1.00	0.19	0.07	0.09	0.17	0.08	0.06	0.09	0.28	0.32	0.41
TSCO.L	0.25	0.17	0.22	0.01	0.23	0.19	1.00	0.14	0.10	0.22	0.17	0.11	0.15	0.31	0.31	0.33
OXLC	0.38	0.11	0.05	0.14	0.12	0.07	0.14	1.00	0.25	0.31	0.27	0.27	0.27	0.29	0.30	0.44
PLTR	0.54	-0.05	-0.00	0.22	0.12	0.09	0.10	0.25	1.00	0.33	0.40	0.50	0.40	0.29	0.36	0.60
AGNC	0.56	0.19	0.13	0.21	0.19	0.17	0.22	0.31	0.33	1.00	0.36	0.34	0.35	0.51	0.40	0.55
AAPL	0.72	0.23	0.01	0.19	0.13	0.08	0.17	0.27	0.40	0.36	1.00	0.59	0.60	0.34	0.45	0.60
AMZN	0.70	0.12	-0.02	0.24	0.10	0.06	0.11	0.27	0.50	0.34	0.59	1.00	0.67	0.31	0.44	0.70
GOOGL	0.71	0.15	0.04	0.21	0.13	0.09	0.15	0.27	0.40	0.35	0.60	0.67	1.00	0.36	0.43	0.62
BNS	0.61	0.22	0.22	0.19	0.30	0.28	0.31	0.29	0.29	0.51	0.34	0.31	0.36	1.00	0.49	0.55
VUAG.L	0.64	0.14	0.25	0.18	0.31	0.32	0.31	0.30	0.36	0.40	0.45	0.44	0.43	0.49	1.00	0.81
Portfolio	0.81	0.17	0.29	0.26	0.33	0.41	0.33	0.44	0.60	0.55	0.60	0.70	0.62	0.55	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2024-2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество