2024-2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	S&P 500	41.37%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	15.44%
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	Financial Services	6.97%
AGNC AGNC Investment Corp.	Real Estate	6.51%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	6.04%
BAESY BAE Systems PLC	Industrials	4.04%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3.84%
AAPL Apple Inc	Technology	3.29%
TSCO.L Tesco PLC	Consumer Defensive	2.91%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	2.76%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	2.70%
DEC.L Diversified Energy Company plc	Energy	2.51%
BNS The Bank of Nova Scotia	Financial Services	1.02%
PASG Passage Bio, Inc.	Healthcare	0.60%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024-2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024-2025	-0.03%	-3.14%	1.30%	2.89%	13.35%	26.94%	17.68%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-2.37%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
AGNC AGNC Investment Corp.	0.10%	-1.15%	1.66%	6.78%	27.55%	16.54%	2.89%	6.63%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-10.73%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
BAESY BAE Systems PLC	-4.00%	-1.13%	11.25%	13.51%	-1.39%	30.63%	30.61%	18.72%
BNS The Bank of Nova Scotia	1.57%	8.61%	16.52%	17.99%	62.38%	27.10%	11.56%	11.61%
DEC.L Diversified Energy Company plc	-3.72%	-10.90%	-0.70%	-0.94%	5.18%	-9.70%	-10.43%	—
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-10.27%	15.06%	16.44%	106.51%	43.10%	24.46%	25.76%
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	-1.41%	-8.51%	-27.84%	-21.18%	-42.28%	-9.70%	-7.86%	3.38%
PASG Passage Bio, Inc.	3.75%	8.40%	-50.76%	-40.68%	-25.70%	-32.32%	-54.00%	—
PG The Procter & Gamble Company	0.86%	4.83%	5.93%	6.28%	-3.97%	3.69%	4.73%	8.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024-2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.08%	-3.61%	-3.39%	10.62%	2.36%	-4.96%							1.30%
2025	5.14%	0.03%	-1.41%	2.21%	8.45%	3.56%	1.51%	2.20%	3.32%	2.21%	-1.17%	1.17%	30.39%
2024	1.58%	8.76%	4.06%	-2.07%	4.21%	3.26%	2.08%	1.10%	1.90%	-0.53%	10.64%	0.03%	40.28%
2023	10.57%	-2.73%	4.88%	1.73%	4.05%	5.58%	4.90%	-1.74%	-4.75%	-1.85%	9.28%	4.10%	38.20%
2022	-4.06%	1.50%	7.09%	-9.88%	-2.10%	-6.27%	9.79%	-5.48%	-9.97%	2.82%	4.07%	-3.98%	-17.22%
2021	2.44%	-0.74%	2.56%	6.12%	-0.40%	2.47%	0.26%	3.57%	-3.40%	4.85%	-1.38%	2.03%	19.53%

Метрики бенчмарка

2024-2025 has an annualized alpha of 8.22%, beta of 0.77, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

This portfolio captured 102.97% of S&P 500 Index gains but only 80.18% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 8.22%

Бета: 0.77

R²: 0.68

Участие в росте: 102.97%

Участие в снижении: 80.18%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2024-2025 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VUAG.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024-2025 имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024-2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.03	1.86	-0.83
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.52	2.53	-1.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.18	1.34	-0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.05	2.53	-1.49
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.44	11.37	-7.93

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
AGNC AGNC Investment Corp.	74	1.35	1.93	1.23	1.41	4.08
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
BAESY BAE Systems PLC	40	0.01	0.25	1.03	0.02	0.04
BNS The Bank of Nova Scotia	96	3.73	5.22	1.68	4.69	18.38
DEC.L Diversified Energy Company plc	46	0.16	0.51	1.06	0.25	0.46
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	5	-1.23	-1.73	0.77	-0.81	-1.47
PASG Passage Bio, Inc.	34	-0.27	0.46	1.06	-0.41	-0.77
PG The Procter & Gamble Company	28	-0.30	-0.31	0.97	-0.37	-0.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 2024-2025 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.03 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024-2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.01%	3.92%	3.03%	2.76%	2.69%	2.42%	3.68%	2.61%	2.57%	2.45%	2.98%	3.05%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AGNC AGNC Investment Corp.	13.97%	13.43%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAESY BAE Systems PLC	1.90%	1.90%	2.79%	2.40%	3.09%	4.46%	7.05%	3.66%	4.93%	5.71%	6.26%	4.38%
BNS The Bank of Nova Scotia	3.79%	4.17%	5.85%	8.56%	6.39%	5.09%	4.93%	3.53%	6.34%	4.80%	5.24%	8.13%
DEC.L Diversified Energy Company plc	8.37%	8.15%	7.96%	0.93%	0.44%	0.41%	0.39%	0.42%	0.25%	0.17%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	50.72%	35.86%	20.12%	18.83%	17.75%	10.51%	22.46%	19.85%	16.70%	17.91%	22.84%	24.10%
PASG Passage Bio, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PG The Procter & Gamble Company	2.85%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024-2025 показал максимальную просадку в 25.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка 2024-2025 составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-25.65%окт. 2022 г.	6mo 12d	9mo 1d	1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.82%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 5d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.30%март 2026 г.	1mo 28d	1mo 5d	3mo 3dянв. 2026 г. - май 2026 г.
Коррекция 2023 года2023	-10.41%окт. 2023 г.	2mo 19d	19d	3mo 8dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Медвежий рынок2022	-9.94%февр. 2022 г.	3mo 17d	26d	4mo 13dнояб. 2021 г. - март 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.87	1.80	1.65	1.67

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.67, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2024-2025 с S&P 500 Index

Корреляция 2024-2025 с S&P 500 Index составляет 0.78 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.78
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.68, а самая низкая у DEC.L: 0.18.

DEC.L

0.18

RHM.DE

0.20

TSCO.L

0.22

0.26

0.26

0.29

0.36

0.52

0.53

0.59

0.65

0.68

0.68

0.68

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024-2025. Самая высокая корреляция с портфелем у VUAG.L: 0.80, а самая низкая у PG: 0.14.

0.14

0.28

0.28

0.30

0.36

0.41

0.42

0.54

0.54

0.57

0.58

0.60

0.71

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PG	DEC.L	PASG	TSCO.L	RHM.DE	BAESY	OXLC	PLTR	AGNC	AAPL	GOOGL	BNS	AMZN	VUAG.L
PG	1.00	-0.01	0.02	0.17	0.01	0.12	0.08	-0.09	0.20	0.22	0.12	0.21	0.09	0.10
DEC.L	-0.01	1.00	0.07	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.15	0.09	0.11	0.22	0.09	0.26
PASG	0.02	0.07	1.00	-0.00	0.08	0.10	0.12	0.21	0.21	0.18	0.20	0.18	0.24	0.20
TSCO.L	0.17	0.19	-0.00	1.00	0.18	0.21	0.11	0.07	0.20	0.15	0.12	0.28	0.09	0.27
RHM.DE	0.01	0.16	0.08	0.18	1.00	0.55	0.06	0.10	0.16	0.05	0.08	0.25	0.06	0.30
BAESY	0.12	0.14	0.10	0.21	0.55	1.00	0.08	0.09	0.22	0.09	0.12	0.26	0.09	0.21
OXLC	0.08	0.12	0.12	0.11	0.06	0.08	1.00	0.21	0.30	0.26	0.25	0.26	0.24	0.27
PLTR	-0.09	0.11	0.21	0.07	0.10	0.09	0.21	1.00	0.29	0.35	0.37	0.27	0.47	0.35
AGNC	0.20	0.15	0.21	0.20	0.16	0.22	0.30	0.29	1.00	0.33	0.34	0.49	0.33	0.37
AAPL	0.22	0.09	0.18	0.15	0.05	0.09	0.26	0.35	0.33	1.00	0.55	0.33	0.54	0.43
GOOGL	0.12	0.11	0.20	0.12	0.08	0.12	0.25	0.37	0.34	0.55	1.00	0.35	0.64	0.43
BNS	0.21	0.22	0.18	0.28	0.25	0.26	0.26	0.27	0.49	0.33	0.35	1.00	0.30	0.47
AMZN	0.09	0.09	0.24	0.09	0.06	0.09	0.24	0.47	0.33	0.54	0.64	0.30	1.00	0.44
VUAG.L	0.10	0.26	0.20	0.27	0.30	0.21	0.27	0.35	0.37	0.43	0.43	0.47	0.44	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024-2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024-2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации