PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с PG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.39%/yr vs 5.81%/yr for PG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAG.L торгуется в GBP, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 6.47%.

VUAG.L

1 день
1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.56%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—

PG

1 день
0.94%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.47%
6 месяцев
6.01%
1 год
-2.78%
3 года*
1.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и PG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		8.79%9.36%27.34%19.65%-8.87%30.97%16.23%-12.98%
PG
The Procter & Gamble Company		6.47%-18.51%19.30%-5.81%6.24%21.66%10.80%16.54%

Correlation

The correlation between VUAG.L and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.16

The correlation between VUAG.L and PG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

VUAG.L vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAG.LPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.22

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-0.19

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.98

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.27

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

-0.53

+13.74

VUAG.L vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и PG

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки PG в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-29.27%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-15.31%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-26.20%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-26.20%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-18.52%

+16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.85%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

8.01%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и PG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 3.57%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

7.42%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

15.35%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

18.93%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

18.23%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.22%

-2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и PG

VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAG.L and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор