Сравнение OXLC с AMZN
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. OXLC operates in Asset Management (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OXLC returned 3.38%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -27.84%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 3.38% против 20.83% соответственно.
OXLC
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -27.84%
- 6 месяцев
- -21.18%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 3.38%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам OXLC и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -27.84% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between OXLC and AMZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between OXLC and AMZN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OXLC:
$881.97M
AMZN:
$2.59T
OXLC:
-$5.82
AMZN:
$8.37
OXLC:
0.98
AMZN:
3.48
OXLC:
0.86
AMZN:
5.87
OXLC:
$849.13M
AMZN:
$742.78B
OXLC:
$793.40M
AMZN:
$348.59B
OXLC:
-$578.64M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. AMZN — Ранг доходности на риск
OXLC
AMZN
Сравнение OXLC c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLC | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.55 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.29 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLC и AMZN
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -94.40% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -21.74% | -30.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -30.88% | -26.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -56.15% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | -56.15% | -18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -13.25% | -35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -28.19% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 9.21% | +19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и AMZN
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 5.90%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.92% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 20.73% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 30.13% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 35.53% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 32.48% | +10.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и AMZN
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 50.72% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLC и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXLC and AMZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to OXLC (5.90%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор