PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASG с BNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PASG с BNS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PASG (Passage Bio, Inc.) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. PASG operates in Biotechnology (Healthcare), while BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, PASG returned -53.14%/yr vs 10.42%/yr for BNS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PASG и BNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Passage Bio, Inc. (PASG) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PASG показывает доходность -52.37%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 11.76%.

PASG

1 день
-6.33%
1 месяц
37.75%
С начала года
-52.37%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-33.54%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-53.14%
10 лет*
—

BNS

1 день
-1.02%
1 месяц
3.16%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.86%
1 год
56.93%
3 года*
25.58%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PASG и BNS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASG
Passage Bio, Inc.		-52.37%4.04%-43.85%-26.81%-78.27%-75.17%15.18%
BNS
The Bank of Nova Scotia		11.76%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%8.40%

Correlation

The correlation between PASG and BNS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PASG:

$18.02M

BNS:

$73.02B

EPS

PASG:

-$11.85

BNS:

$8.23

Коэффициент P/B

PASG:

1.53

BNS:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

PASG:

$0.00

BNS:

$70.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PASG:

-$377.00K

BNS:

$33.43B

EBITDA (12 мес.)

PASG:

-$35.03M

BNS:

$13.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Passage Bio, Inc.

The Bank of Nova Scotia

Часто сравнивают с PASG:
PASG с BAESYPASG с LUNRPASG с AAPLPASG с AMZNPASG с DEC.LPASG с GOOGLPASG с NUCG.L
Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TO

Доходность на риск

PASG vs. BNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASG
Ранг доходности на риск PASG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASG c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Passage Bio, Inc. (PASG) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASGBNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
3.47

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
4.90

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.63

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.34

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

17.01

-17.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASG vs. BNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BNS равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASG и BNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASGBNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

3.47

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.54

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.52

-1.03

Просадки

Сравнение просадок PASG и BNS

Максимальная просадка PASG за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASG и BNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PASGBNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-63.65%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.45%

-13.36%

-66.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.21%

-19.51%

-68.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.69%

-39.12%

-59.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.22%

-1.02%

-98.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-11.02%

-71.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.91%

3.40%

+38.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PASG и BNS

Passage Bio, Inc. (PASG) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PASGBNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

5.01%

+14.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.28%

12.91%

+87.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.74%

16.70%

+106.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.85%

19.54%

+81.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.31%

21.93%

+77.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASG и BNS

PASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.95%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
PASG
Passage Bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PASG и BNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Passage Bio, Inc. и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
17.18B
(PASG) Общая выручка
(BNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PASG and BNS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PASG has higher volatility (19.81%) compared to BNS (5.01%). In terms of maximum drawdown, PASG dropped -99.43% vs BNS's -63.65%.

BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PASG и BNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор