Сравнение VUAG.L с AMZN
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.39%/yr vs 8.46%/yr for AMZN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.88%.
VUAG.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам VUAG.L и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 8.79% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 16.23% | -12.98% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.88% | -2.29% | 46.91% | 71.84% | -43.62% | 3.35% | 71.08% | -0.90% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and AMZN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск
VUAG.L
AMZN
Сравнение VUAG.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAG.L | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.10 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 0.56 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 1.34 | +11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и AMZN
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки AMZN в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -51.58% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -24.69% | +17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -35.52% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -50.27% | +29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -12.67% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -11.46% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 10.20% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и AMZN
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 3.57%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.40% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 19.70% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 29.81% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 34.71% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 32.56% | -14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и AMZN
Ни VUAG.L, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and AMZN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор